据《汉书》记载，大宛国贰师城附近有一座高山，山上生有野马，奔跃如飞，无法捕捉。大宛国人春天晚上把五色母马放在山下。野马与母马交配了，生下来就是汗血宝马。汗血宝马肩上出汗时殷红如血，肋如插翅，日行千里。汉初白登之战时，汉高祖刘邦率30万大军被匈奴骑兵所困，凶悍勇猛的匈奴骑兵给汉高祖留下了极深的印象，而当时，汗血宝马正是匈奴骑兵的重要坐骑。
汉武帝元鼎四年（公元前113年）秋，有个名叫“暴利长”的敦煌囚徒，在当地捕得一匹汗血宝马献给汉武帝。汉武帝得到此马后，欣喜若狂，称其为“天马”，并作歌咏之，歌曰：“太一贡兮天马下，沾赤汗兮沫流赭。骋容与兮万里，今安匹兮龙为友。”当然，仅有一匹千里马不能改变国内马的品质，为夺取大量“汗血马”，中国西汉政权与当时西域的大宛国发生过两次血腥战争。
最初，汉武帝派百余人，带着一具用纯金制作的马前去大宛国，希望以重礼换回大宛马的种马。使团来到大宛国首府贰师城（今土库曼斯坦阿斯哈巴特城）后，大宛国王也许是爱马心切，也许是从军事方面考虑（因为在西域用兵以骑兵为主，而良马是骑兵战斗力的重要组成部分）不肯以大宛马换汉朝的金马。汉使归国途中金马在大宛国境内被劫，汉使被杀害。汉武帝大怒，遂作出武力夺取汗血宝马的决定。
公元前109年，汉武帝刘彻任命李广利为贰师将军，领6000羽林军，发各郡国囚徒恶少年共2万人开始了远征大宛的战争，由于出发前正值秋收，关东发生罕见的大蝗灾。集结到敦煌的大军没有充足的给养就踏上了征程。至于军粮，就沿途向西域各国筹集。有拒绝交粮的，一律视为大宛盟国，破其城，灭其族。李广利率兵到达大宛边界的时候，已经是初冬时节。由于水土不服，粮食缺乏，一路跋涉大漠荒滩，饿死，病死，被沙漠吞没的不计其数，2万大军损失了一大半，马匹也伤亡殆尽。第一次围困大宛并没有取得预想的效果。在大宛军队的反击下，汉军往东方溃败，大宛骑兵一路追杀，汉军尸横遍野。最后只余李广利等几百人逃回了敦煌。
汉武帝闻报后，大怒，他派出使者把守在玉门关，传令道：“军队有敢进入关的，斩首。”李广利闻令恐惧，不敢入玉门关，只得驻扎在敦煌。汉武帝令桑弘羊负责军需，调集20万军队出征西域，同时，调用10万匹军马，10万头牛和骆驼运输物资，还有50万只羊作为随军的肉食运往敦煌。这次出征吸取了上次的教训，未走前次经楼兰的老路，而是绕道盐泽以北，抵达了轮台国。并将拒不供给军需的轮台国屠城，城内能够被带走的粮食细软，全为汉军所得，其余房屋财产被付之一炬。轮台从历史上消失了。
轮台被汉军夷平的消息在西域国家中不胫而走，沿途各个国家无不恐惧。对汉军需要的粮食和饮水，更是主动供给。在汉朝军队的威逼下，大宛的王公贵族们首先坚持不住，他们秘密派人联络李广利，表示愿意献出天马。李广利则明确要求：天马不仅要献出来，大宛国王和郁成国王也必须被处死。第二天，这两人就被叛变的大臣们绑缚到了汉营。汉军在大宛城下将两位国王斩首，向大宛索取了粮食，立亲近汉朝的昧蔡为大宛新国王，然后带上挑选出来的几千大宛马，踏上返乡的路途。但是，经过长途跋涉，到达玉门关时仅剩汗血马1000多匹。
这次战争使得汉朝的威望达到了新的至高点。西域诸国几十年中不敢妄动。后来班超出使西域，仅带几个人、几匹马就能降伏一个国家，甚至汉朝的使节可以随时废立其国君，调发几国军队攻打敌对国，没有一个国家敢不遵从。
汗血马从汉朝进入我国一直到元朝，曾兴盛上千年，但是到最后还是消失了。不过事隔几千年后，在中国百姓视野中消失了千年的“汗血宝马”，却成为了与古代大宛所在国乌兹别克斯坦不远的另一个中亚国家土库曼斯坦与中国友谊的见证。
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