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八种著名交易系统

新契机、新思路、新征程--私募工场邀您共赴量化投资国际峰会


1、拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统


拉瑞.威廉姆斯简介:


威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军,在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元,现就职美国国家期货理事会。


跳空交易系统基本理念:


拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称,该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态,许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。从某种意义上来说,这是一个心理交易系统,主要是量度过度的情绪化反应,导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中,价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天,然后大幅低开跌破趋势线,卖压情绪极度高涨,如果随后反弹到昨日的最低价时,表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。


系统买入机械规则:


⒈收盘价比五日均价低4%,确保信号发生在跌势;

⒉开盘价低于昨日最低价1%;

⒊收盘反弹至昨日最低价以上。



2、维克多.斯波朗迪123法则交易系统


维克多.斯波朗迪简介:


专业证券操盘手、基金管理人,被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”,曾创造自1978年到1989年连续12年投资赢利,没有任何一年亏损的骄人战绩。


辨别趋势、追随趋势,是每一个技术分析人士的追求,维克多.斯波朗迪依据道氏理论,将趋势识别这项复杂艰巨的任务,简化为123法则。


⒈首先趋势线被突破;

⒉上升趋势不再创新高,或下降趋势不再创新低(即只发生试探前期高低点行为);

⒊下降趋势中,价格向上突破前期反弹高点,或上升趋势中,价格向下穿越先前的短期回档低点。


尽管123法则简单有效,但其入场点较晚,通常已经错失一段相当大的行情,因而维克多进一步提出了2B法则,其实质是针对假突破现象进行观察。其基本理念是:如果在下降趋势中,价格已经创新低而未能持续下跌,而且重新升逾前期低点,则趋势可能反转。


系统买入机械规则


⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价(验证回升);

⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价(验证已创新低);

3、汤姆.迪马克TD价格区间交易系统


汤姆.迪马克简介:


SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂.库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人,曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM和UnionCarbide等在内的大金融机构的顾问。


汤姆.迪马克对于技术指标的背离有着创新认识,有一定证券分析基础的读者都知道,指标的超买超卖情况是技术研判的一个重要因素。但汤姆.迪马克则认为关键不在于是否超买或超卖,而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况,更提出了TD DeMarkerⅡ指标的创建方法。


将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中,将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价,则该买压部分就赋予0值;


分母由8日分子值加上各自卖压值组成。卖压由两个度量标准组成。第一个部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值,如果为负值,该卖压部分就赋予0值;第二个部分是当日最高价减去当日收盘价的差值,将两个部分相加,然后将所得值加上分子的值就得到分母。


TD DeMarkerⅡ指标,以买压、卖压的视角来评估证券价格运动,为我们提供了新的视角,我们依据其在超买区运行6天以上构建TD价格区间交易系统。(超买区指TDDeMarkerⅡ指标值在60以上)其公式源代码如下。

 

4、劳伦斯.麦克米兰波动**易系统


劳伦斯.麦克米兰简介:


公认的期权交易专家、1982年至1989年间,在ThomsonMckinnon 证券公司任高级副总裁,主管股票套利交易、1989至1990年间,负责PrudentialBache Securities产权期权交易部、现任麦克米兰分析公司总裁。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。


波动**易基本理念:


波动性是指股票价格变化的速度,可采用标准差公式计算,并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较,如10天、20天、50天,以及100天。


系统买入机械规则:


⒈历史波动性呈空头排列,即波动幅度越来越窄,暗示暴风雨前的宁静。

⒉计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100,求其标准差。

⒊ac、ao指标连续5天下降(指标计算详见混沌理论一章)。

5、马丁.普林格摆荡交易系统


马丁.普林格简介:


当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一,目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编,曾获加拿大技术分析协会杰克.弗罗斯特纪念奖章。


系统思想:否极泰来,当价格处于极端摆荡价位时,反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用,验证二者的汇聚效应,更可提高胜算。


系统机械买入规则:


当日收盘价与28日移动平均线的比值,少于-10。

6、康斯坦丝.布朗衍生振荡指标交易系统


康斯坦丝.布朗简介:


证券分析大师、基金交易员,主创空气动力投资网站,每天发布公告。


系统思想:RSI相对强弱指标进行三重平滑,其计算步骤如下。


⒈计算14日RSI指标;

⒉计算14日RSI指标的5日平均;

⒊将第2步计算结果求3日平均;

⒋求第2步、第3步计算结果的差额,以柱状图标示。

 

7、海龟交易系统


著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此,在1983年他招募了13个人,教授给他们期货交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验,因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则,可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

 

核心交易思想:


1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

2、当价格跌破10个交易周期最低点时离场。


系统一:


入场:以20日突破为基础的偏短线系统 (价格超过前20天的最高价或最低价 )

离场:对于多头头寸为10日最低价,对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破,头寸中的所有单位都会退出。


系统二:


入场:以50日突破为基础的较简单的长线系统 (价格超过前50天的最高价或最低价 )

离场:对于多头头寸为20日最低价,对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破,头寸中的所有单位都会退出。

 

8、海豚交易系统


核心理念:顺势交易 右侧下单


通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易;

通过在进出场时段KD 指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。


海豚交易系统使用的技术指标和参数

MACD(5,34,5)

KD(8,5,3);(8,5,5)

MA(26,52,104,360)

Envelope(26-0.618%;0.309%;0.0955%)

Time(M1-M5-M30;M5-M30-4H;M30-4H-Day)


1)交易时段选择规则


根据个人的交易**惯选择你的主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是你要选择的主交易时段,主交易时段的上一个时段就是你的趋势判断时段,主交易时段的下一个时段就是你的出入场时段。


2)趋势判断规则

在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD 来判断目前你的主交易时段的趋势

价格在 MA26 以上,MACD Value> Signal >0,趋势为多头市场,做多

价格在 MA26 以上,MACD Signal> Value >0,趋势为上升回落或者上涨调整,多单平仓,尝试做空

价格在 MA26 以下,MACD Value< signal=""><>

价格在 MA26 以下,MACD Signal< value=""><>



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