怎样建立期货突破交易系统？

突破系统是顺势交易系统。

下面给出最经典的突破系统，也是程序化交易的经典案例。

价格突破前20天的最高点时，即时平空开多；价格突破前20天的最低点时，即时平多开空。

总是有仓位在市场中，非多即空。

这就是海龟交易法的主要思路。

测试结果显示，需要选择波动性较大的品种。

可以把20天换为20个周期，对应的周期需要有足够的波动率。

目前期货交易中，在15分钟以下级别，很难盈利，即使是在其它级别正期望的系统。

致敬经典的海龟交易法。

极致简单 ，历久弥新。