“2B交易法则”在程序化交易中到底能不能盈利？带你一探究竟

点及财经，股票期货专业投机者。

前言

2B交易法则，可以说是比较经典的形态之一。

它的主要思想是，突破前一个波峰或波谷后，由于上涨动力不足进而掉头反杀跌破前波峰开空单或突破前波谷开多单。

如下图所示：上涨途中的2B形态。

上图中，当在2号位突破最新一个波峰1后，价格上涨一定的空间后，掉头再次回到前一个波峰，在跌破此价位时开空。

下跌途中的2B形态，也比较简单，方法和上述颠倒过来就行！

如下图所示：

本期文章，主要给大家介绍如何利用程序化交易软件，对“2B交易法则”进行量化，并回测检验其有效性。

”2B交易法则“如何进行量化？

想要量化2B，是一件非常容易的事情。

我们只需要用“之字转向”指标量化出顶底，然后对比价格与波峰波谷间的位置关系，识别出2B形态并实现程序化交易。

1.之字转向指标获取前两个波峰波谷值。捕获顶底是量化2B最基本的要求！直接调用软件内部的指标算法就可以。

技术指标算法：

代码：

作者通过判断UpDn，计算前两个波峰波谷。

代码中的UpDn，是波峰波谷形成时记录的值，UpDn=1波谷确定，后续行情代表上涨区域皆为1，-1则相反。

如下图所示:

当达到之字转向指标转折时，将会修改这一值。即上涨途中遇到满足条件的转折时，记做-1，反之为1。

最终获取到的前2个波峰如下图所示：

run:

上图中，绿色线是最新一个波峰，黄色线是前一个波峰。

2.2B形态的判断顺序。我们判断一个形态是否是2B首先有3点，第一是突破最新一个波峰，第二突破后回落，第三下一个波峰形成后，跌破前一个波峰。

如下图所示：

这三点必须是按照顺序来判断，1、2、3。因此，我们需要去标记这些点！

代码：

大致意思是，每次突破最新一个波峰时标记1，如果一直持续到下一个波峰出现后，我标记替换为2。如果遇到1，2组合表明两个波峰已经形成，如果价格跌破前一个波峰，开空。

3.2B形态开平仓逻辑。在上一步作者已经计算出2B形态了，但是在开仓之前必须得识别这个2B的大小，如果太小则放弃这个形态，等待下一个2B形态。MinMove*PriceScale，代表最小变动单位。

（1）策略开仓代码。

(up1[1]-up2[1])>=Threshold*MinMove*PriceScale

其实就是看两个波峰点的差距大小。

代码：

（2）策略平仓代码。直接采用k线波幅加速算法跟踪止盈。

//--------采用ATR跟踪止损止盈

stopline = dj_StopATR_Range(ATRLength,Acceleration,FirstBarMultp);

代码：

3.整个2B交易法则量化后的效果。

（1）开仓信号。空头

• 开仓：

需要注意的是，当价格突破前一个波峰后，如果还未形成最新一个波峰，那么就算价格往下跌破波峰，也是不成立的。

（2）策略回测曲线。

作者通过在螺纹钢期货指数上市至今，30分钟上进行回测。

小结。

以上就关于如何量化2B交易法则及程序化交易。值得注意的是，作者在开仓中有识别2B形态大小的代码，主要是过滤一些小型的2B。

最后

形态量化，其实也不难，关键在于人对这个形态是如何定义它。现在，无论是顶底还是前N个波峰波谷都可以量化，量化所谓的波浪、支撑阻力、趋势线及其他经典技术形态皆可。

文章思路及策略代码仅供学习，切勿直接实盘。