这本书是年初刚入市的时候，好朋友推荐给我看的，他和我说他看了无数遍，每一遍都有新的感悟。这是我看的第二遍，的确有这种感觉。随着自己交易水平的提升，开始渐渐领悟作者在说的东西，并且可以结合自己的操作方法重新去反思。在目前阶段，很适合再读一遍。书中很多老生常谈的东西我就不摘录了，我只摘录一些对本人来说全新的概念，和有意思的想法，仅供参考。
这本书作者是方志和沈良，中国经济出版社出版的版本，后段带有作者写这本书四年之后的再思考，非常精华。本书是国内作者写的为数不多的好书之一，讲到的内容也非常全面，所以我打算花几天时间，在操盘无聊的时候细细品读。目前我做着模拟盘，测试系统在不同品种不同级别具体操作时会发生的各种情况，有时候一天也没几次机会，有时候开了一仓要拿很久，正好可以看看这书打发时间。
头寸管理应该结合系统特征，头寸管理的目的是放大盈利，缩小亏损。 如果是连亏几笔小钱，赚一笔大钱的系统，假设初始头寸20%，最大头寸50%。在连亏三次以后，下次进场加10%仓位，再亏再加，直到盈利，然后再重新20%仓位。
交易模式，可捕捉的机会数量和应承担的风险大小成反比关系，可捕捉的机会越多，每次进场应承担的风险应该越小。
日内短线，机会较多，理应“入场见红”。在交易这种失败者游戏里，我们在与大众敌对的立场开始游戏，直到被证明正确以前，我们假定我们是错的，我们不假定我们是正确的，直到被证明错了。在市场证明我们是正确的以前，已建立的仓位必须不断减少和清除。
毫无例外的对盈利单加码，如果是日内短线则可以首次开仓就开满自己设定的最高仓位。我们不该人云亦云，应该假设市场不永远是正确的，应该对所有信号保持怀疑，同时等待进一步信号。
短线交易赚的是市场当下的不合理定价。
行情可以预期，但无法预测。同行的行情，雷同的交易理念，不同的人，盈亏情况会大不相同。当来回盘整抢钱时，能否控制回撤，能否有勇气适当休息。当送钱行情出现时，能否把握好机会坚守阵地才是主要的。
当送钱的行情来临时，首先需要一套能收钱的系统，还需要一个沉着的执行者。我们无法控制行情，但是可以管理自己。掌握一套能把握送钱行情的系统，然后处理好情绪，沉着执行这套系统。
接近交易圣杯的两个方法：
1.有十个以上关联度非常低的策略，根据不同行情选择不同策略，这种方法虽然理论上可行，但是可持续性不可奢望。
2.有一百个关联性很小的策略，全部实现程序化，或系统出信号人工交易，同时运行。
圣杯只可接近，但依然不是圣杯，没有必要执着于此。
利文摩尔几句非常有意义的话：
行情只按阻力最小的方向运动。
对市场的观察是全世界最好的内幕消息。
公众起初挣钱但后来又输回去，问题出在在牛市里逗留太久。
无论一个交易员多么经验丰富，总可能发生亏损，因为投机事业无法百分百安全。
要在一波行情里赚到客观的利润，需要看对了，做对了，拿住了，行情波动够大才行。
战略上要去抓波动幅度大的行情，需要掌握分析识别大行情的技术水平，和抓住该行情的操作水平。
战术上要选择波动幅度比较大的品种。
战斗中根据自己的系统，进场后未触及止损前提下，要拿得住正确的单子。
在自己的交易周期下，在自己的盈利模式下，找到波动幅度足够大的行情品种，拿住正确的单子，才能成就利润。
顽固的逆势者先死，顽固的顺势者后死。
一叶落而知天下秋是可行的。秋天开始会有很多迹象，但不是随便一片叶子落下来就能判断秋天已经来临，要具备识别那片叶子的能力，做好迎接秋天的准备。
做交易和练武功一样，先练招式，即操作技术，招式练好还不够，必须有内功，即自己内心的修为境界，最终见招拆招，无招胜有招。每个人必须找到适合自己的手段和心法，有属于自己的信仰。
对投资经验少于3年的投资者来说，做好记录比依靠记忆更可靠。记录自己做过的行情，即处理这些行情的方法和对错结果。记录没经历过的行情，记录别人处理行情的经历。
在交易、交流、学习过程中，可以进行新的记录，形成新的记忆，完善自己的交易方法。
做生意是和别人沟通，做期货是和自己沟通。
和自己沟通的优点：1.沟通速度快。2.沟通充分。3.决策快。
和自己沟通的缺点：1.决策制约性。2.决策易变性。3.结果的可原谅性。4.结果的可遗忘性。
输给别人可以原谅，输给自己不可原谅。做期货输给自己经常会有，因为期货是反人性的，自己的问题需要自己去克服。
有很多时候，很多人把交易亏损归咎于心态问题，但很有可能心态问题只是找的借口。亏损的原因很多，心态只是其中一个。
产生亏损的各种原因：
1.缺乏必要的交易常识产生的亏损。
2.自我定位不清晰产生的亏损。
3.交易方法本身无法保证盈利产生的亏损。
4.自以为找到盈利的方法，但其实只是在特定的情况下能赚。
5.找到了方法但风险没有控制好，可能扛不住回撤。
6.找到了方法但不坚持，随意换方法。
7.心态不好，情绪被各种原因干扰。
8.意外事件。
如果没有良好的资金管理系统和心态，只有能够盈利的操盘技术，依旧很难实现连续盈利。
资金管理和心态管理看起来容易，但比操盘技术更难理解和掌握。
虽然资金管理和心态管理在交易中占大头，但不能花大头的时间去解决这两个方面问题，在这两个上花的时间越少越好。
成熟的投资者，并不一定在这方面一定是顶级，并不追求最高境界。
很多成熟投资者，用巧妙的方法，把资金管理模式固化，把心态问题规避。成熟的交易者把心态问题扔给别人。
资金管理和心态管理虽然占大头，但可以通过规则固化，通过纪律规避；虽然技术占比较小，但却需要不断去完善，花很多时间去提升，适当调节。
不应该下不了手，也不应该乱下手。交易系统必须由自己开发，进场出场规则必须由自己设计，如果执行还会出问题，那就是缺乏自信，或者哪里有问题还没有解决掉。
