在期货交易中,对于突破交易系统的止损和资金管理问题。
我有以下几点建议:
突破式交易系统,在于突破时即入场试错。
比如,海龟交易法则的突破20日高点入场。
之所以这样,是因为突破本身就是趋势的必然形态之一。突破后入场,那么什么时候止损?突破失败的时候止损。
你的逻辑是,这是趋势。所以,突破后就要上涨。但是突破后没有上涨,跌回来了,那么,你的逻辑错了,你就止损。
那么,错误到什么程度止损?看第二条。
止损的目的,是停止账户继续承担风险。
止损是一个取舍的过程,你设置大止损,你止损的频率就低,但是你单次止损大。你设置小止损,止损可能很频繁,但是止损单次金额小,你需要在这其中做出取舍。
止损的核心,在于规则化。什么叫规则化?就是你把止损模式趁早确定下来。止损设置的大小不是重点,重点是,这个止损符合你的风险偏好。
只要这个止损符合你的偏好,你就把它固定下来,形成规则。
比如,海龟交易法则就是亏损2ATR,直接止损。
资金管理方面,因为你建立了期货交易系统,你采用了突破作为入场,这说明,你明白走势的不确定性。
既然明白,那么你就要知道,哪个品种会出现行情,也是不确定的。所以,你要尽量分散一些品种。同时,严格控制单次止损的金额。
因为你是要不停的试错,所以,你必须保证你的账户决定安全。
采用突破式期货交易系统,必须轻仓 分散。因为你如果重仓单品种的话,几次试错失败,你的回撤就会非常大。可能会击垮你对系统的信心。
最近,有朋友给我留言说:
我连续进场两次,都被止损了,第三次不敢进了,结果呢?结果昨天全市场共振的大行情出现…
突破式的期货交易系统的弊端,就是连续出现假突破。
这个时候,你需要连续的止损。但是,你必须明白,这是你这套系统必须要承受的。
连续止损,靠的是资金管理控制风险,而非你自己筛选信号。只要满足入场条件,你必须要进场。
因为对于突破式的期货交易系统而言。宁可止损,也不错过,是核心。
因为失去大行情的代价,太过沉重。
以上4点,就是我给的建议,仅供参考。
最近在参加悟空问答的活动,点赞支持一下,谢谢。
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