言程序交易团队：做好止损，让自己活下来

    言程序交易团队在期货日报举办的第七届全国期货实盘交易大赛程序化组比赛中，最终获得冠军，其账户最大回撤率仅有3.35%，只操作股指期货一个品种。
    比赛历经六个月，言程序团队认为，资金控管的重要性高于策略本身。在比赛中，其3.6%的回撤率接近完美，“我们每个账户都会有止损的金额，这是账户的止损；使用的每个策略会有止损金额，这是策略的止损；每天设定一个最大的亏损金额，这是日止损；每一笔交易也会有一个止损金额，甚至止损时间”。
    上个月，有幸与这样一支优秀的团队进行了接触，大有听君一席话，胜读十年书之感！现将谈话内容整理一二，与诸君分享！
 
    我的交易生涯是从10万—20万元开始的，先是操作股票，觉得赚钱太慢之后就开始做期货。这还不够，想要一步登天的我开始做选择权，我幻想的是买到10点的，然后让它翻到500点。
    做期货很难归零，但做选择权难度太高很容易吃“归零膏”。我身边没有人在选择权市场赚到钱，除了一个人，他自称找到了选择权定价公式的错误所在。这个市场中，95%的人是赔钱的，你可以想象那个获利的人赚了多少。
    总而言之，股票赔了之后就改做期货，期货赔了之后就改做选择权。长线赔了就改练日内。国内不能获利我就转向国际。国际期货败北之后呢？那时我才真正承认：问题不在于市场，而在于自己。
    做股票的时候就专心看股票研究财报，做期货就读期货的书，做选择权时就读财务工程的书，做国际期货的时候就自修总体经济。我没有老师，只好用“肉身”尝试，几乎交易过各种主要商品，也犯了所有能犯的错。
    每次重大的亏损我都亏到本金的1/3以下，那几乎是可以让人失去所有信心的金额。即使艳阳高照，我也觉得天空乌云密布。心理的感觉是——十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。问问自己还剩下什么？剩下的可能还有永不妥协的斗志。但空有斗志也不行，斗志只会让自己死踩着油门不放，除非你有领悟的智慧，要把另一只脚从刹车板上移开才行。逆天而行的傲气我早已磨光，最痛苦的是眼睁睁看着自己的本金一路下滑，自己却什么也没做。世界上最痛苦的是对自己所在乎的人、事、物无能为力。更痛苦的是发现：毁灭这一切的竟然是自己。
    也没有什么克服不克服的，其实在确定赔光的那刻，完全放弃，然后出场。在那个认输的当下，心里反而是轻松的。原本乌云密布的天空好像开了曙光。输光了，就去赚钱面对现实。边赚钱边研究，有把握再进场。
    严格的资金控管和纪律才能保证活着。我把我的破产风险限制在接近0的程度。我不知道是不是每个人最后都可以找到自己的圣杯，但只要找到了，我可以保证：赚钱速度会比你想象的还要快很多。所以，千万千万，不要躁进，不要逆天而行。
    活着，比什么都重要！
    我自己也算不清我到底腰斩了几次。现在只想大规模将期货量化交易，将策略写成程式自动执行，既要有钱也要有闲。空出来的时间，就会做些大计划。
    现在，不管赚钱还是赔钱，我每天做的事都不会改变。慢跑、写程式、思考、看书。

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