1、我的交易系统构造的经历
我在交易初期，一直都是以构建交易系统作为目的。
最早起期的时候做的是波段类的趋势跟踪系统，做过很多幼稚的模型。
职业交易以来，彻底放弃了趋势跟踪流派，重新造轮子，主要考虑的是短线和日间交易系统，近五年职业期间，花在交易系统回测上的时间数不胜数。
我还记得在接触游资模式时候，光回测一种游资的手法就得基本上就花掉两周时间。
我做过的交易系统，从趋势跟踪到短线交易，股票、期货、外汇、数字币都有涉及，可以不夸张的说，给定任何市场或者品种，只需要两周的时间就可以做出一个好系统。
当然，你说这个过程容易吗？一点也不容易，很多的概念需要厘清，很多的手法也需要再实践中检验，很多的细节也需要优化。
制定交易系统的时间可能不需要那么多，但是要形成一套适合自己的，需要磨合的时间就太多了，一般来说，即便是拿到一个简单的系统，在执行上，也需要花半年到一年的时间去磨合。
曾经有位股票大神跟我说过，构造一个成熟的股票交易系统，你至少需要满足两个条件：1、经历一轮牛熊、震荡市；2、能够提供半年交割单。
2、交易系统的升级和迭代
没有人会喜欢一个效率差的交易系统，这是很多人去优化交易系统的初衷。
这个初衷当然是对的，但是却不是那么容易实现的。
就说单均线系统，我在16年的时候，曾经回测过2000只股票的15年数据，如果按照上穿均线收价买，下穿均线收价卖，系统的复合年化收益是18%，如果考虑到其中的一些统计方面误差的问题，这个收益会更低。
无论我怎么优化，从3日均线回测到250日均线，结果都是差不多的。这就是单均线系统的天花板。
很多人并不是说做不好一个系统，很多的人的问题就在交易系统的升级和迭代上。升级和迭代的过程，必然是一个需要向市场交学费，换取经验的过程。
在这个过程中，你可能悟到更好的方法，也可能大概率是一个捡了芝麻丢了西瓜的结果。
正是因为高阶的系统不是那么容易搭建的，所以有些人彻底放弃了提高年化收益的研发路径，退求其次去寻找一些低风险投资的思路，以资金体量规模的提高来提高交易系统的输出结果。
3、评估自身条件是构建交易系统的开始
很多时候，人们没有意识到自己才是交易系统的主体，是人去操作系统。
所以说人的状态、条件各方面都会制约系统的执行。
比如我最开始在一家国企上班，那个时候我所在的单位手机信号特别差，会不定期的进行保密检查，而且互联网是和外界的互联网是隔离的。
这样的话，我就没有条件去进行短线交易，强行去做的结局肯定是费力又不讨好。
评估自身的条件是构建交易系统的开始。
比如常见的问题：计划投入多少；资金是否是闲钱，有无周转压力？盯盘时间？会不会使用工具进行回测，有无编程基础？平时办事上，执行能力如何？最大能够承担的损失是多少？预期收益是多少？
4、交易系统设计的逻辑和主要回答的问题
1）交易系统主要回答的问题是，这个方法体系在市场里的年化收益。
所以，必须是正期望的系统，而正期望的系统，就需要考虑交易系统的盈亏比和胜率。如果没有正期望的系统，那就跟彩票博傻一样，不值得参与。
2）交易系统设计的逻辑主要也是根据，盈亏比和胜率来的。
在交易中存在一个不可能三角，盈亏比、胜率和频率，一般来说胜率高的系统，盈亏比就低；胜率低的系统，盈亏比就高；胜率和盈亏比都高的系统，频率就低。
很多做得好的选手，交易的胜率集中在40%-55%的区间，只有少数选手在执行中的胜率超过65%，也即是说盈亏比在系统中更重要。
有一些系统，虽然可以做到95%的胜率，但是掩盖的是爆仓的风险。比如胜率低的系统，每次交易亏损3%，一月交易20次，亏损10次，总体亏损30%；胜率高的系统，一月交易20次，亏损1次，总体亏损30%，其实这两类系统从亏损的比例来说是差不多的，但是第二种对人的心态影响相对来说大一些。
我在一次单月做到30倍的经历，当时使用的就是这类系统，一个月交易了几十笔，只亏损了1次，胜率95%。这就是零存零取和一次计提的区别，实际上结果上看差别不大。
5、构建交易系统的原则
1）简单就是高效。一个系统同时考量的因素不能过多，即便是最好的系统，可能在技术指标指标这块，就参考2-3个指标，因为所有的指标都是三个市场最基本的指标计算出来的，价格、成交量、K线。技术指标不宜过多，多则惑，少则得。
2）自我控制系统。对于自我的控制也是很重要的。有些交易公司有类似于在交易日不喝酒的规定，因为你要驾驭系统，必须要保持自己的情绪、状态相对稳定。保证自己能够按照计划去执行，保证自己考虑的因素完整，保证自己不能因为情绪的干扰去冲动交易、过度交易。
4、构建交易系统的步骤
交易主要需要解决三个问题：在哪个市场买？买多少？何时买的问题？不同的市场有不同的生态，研发的思路和逻辑是有差别的。股票和期货市场，这是大众都能接触到的市场，每天的交易时间在3-4个小时；数字币市场，每天24小时开盘；外汇市场，会不会遇到黑平台，出入金是否方便，这里面需要综合考率的事情就更多了。
1）首要需要解决定位的问题。是做股票还是做杠杆类品种，是基于价格走势还是基于基本面的因素去考虑，是选择跟随趋势还是选择短线模式，这些都是要根据自身的条件、能力去定位。
2）不同的定位代表着不同的研发路径。比如缠论，缠师说过绝不追高，那主要就是做低吸；游资呢，根据情绪来判定，打板、低吸、半路都可以有。
3）资金管理。需要考虑的不仅仅是单笔交易亏损的总额度，也需要考虑家庭年收入可支配收入、储蓄和投资的分配比例、自己目前所处的阶段以及操作资金涨跌对自己产生的情绪影响。
比如作为工薪阶层，单笔亏损不要超过月收入。
如果是股票市场操作短线或者是期货市场，初期肯定是要交学费的，那就更需要少投入资金，纯当练手，亏完也不影响心态的那种。
还需要重视的是交易在家庭总资产方面的分配，正常讲，拿出不超过资产的20%即可。
再比如，各个市场的分配，对于杠杆类市场，投入建议不要超过10%，对于一些确定性高的可以多配置一些。当然这是普遍的原则。
对于很多职业选手，在市场投入的资金这条约束。但是资金量大了最终还是会做资产配置。
4、交易环节的打造。包括选标、仓位、进场、止损、出场、加减仓等等。
1）选标：在什么市场买，买什么，比如优先选择成交量大的，有板块号召力的，均线多头排列的，在市场流动性高的时候介入。
2）买多少：单笔承担最大亏损是多少，单笔在极端情况最大亏损是多少，系统的最大回撤有没有依据或者可以预估一下，以损定额。
3）进场：进场信号是什么？信号如何优化？
4）止损：在什么点位止损？盈亏比几何？
5）出场：何时出场？分批出场还是全部出场？出场满足什么条件。
7、构造交易系统需要注意的事项
1）级别不能太小：太小的级别需要及时盯盘而且太小的级别稳定性差，一般来说日线、4小时、1小时都可以作为交易的主级别。
2）交易的边界条件要清晰。如果不清晰，在执行上就会面临很多模棱两可的场景。
3）设计要简洁。如果不简洁，各种条件冲突，考虑起来也会手忙脚乱，最终无法执行。
4）控制单笔交易的亏损额以及最大的亏损额。
单笔交易的亏损额，国际上比较通用的是1%-2%，对于激进的选手，不能超过3%-5%；另外还有一个最大亏损额的概念，最大亏损额，比如遇到跳空这种情形，止损会超过预定的设计，这个时候就需要考虑最大亏损额。一个系统也需要考虑到在极端情况下，最大亏损产生的影响。
5）参考成熟的系统，不要闭门造车。比如双均线系统、海龟交易法则，三重滤网系统，这些都是相对成熟的系统，可以作为设计的参考。
6）重视回测。先回测完半年数据后再决定要不要执行这套交易系统。
7）在执行中不断优化。这需要长期的磨合，包括心理上、执行和策略上都需要进行调整和优化。
在交易的前五年，我都建议直接以打造交易系统为第一要务，所有的看书、学习等等都是以此为导向。世界上只有一类稳定盈利的交易者，那就是系统交易者。
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