7.期权函数
DELTA DELTA指标 期权价格变动对其标的物价格变动的比率。
用法:DELTA(O,T,P,X,I,V,D)参数见OPTION函数
GAMMA GAMMA指标 DELTA指标变动对其标的物价格变动的比率。
用法:GAMMA(O,T,P,X,I,V,D)参数见OPTION函数
OPTION(O,T,P,X,I,V,D) 期权定价 期权定价.
用法:OPTION(O,T,P,X,I,V,D)O为期权类型,0表示看涨期权,1表示看跌期权,2表示期货看涨期权,1表示期货看跌期权。 T为到期天数,P为标的物现价,X为履约价格,I为年利率,V为年波动率,D为年红利率
例如:OPTION(0,100,22,20,6,15,0)求标的物现价为22，履约价格为20，年利率为6%，波动率为12%的100天后到期的看涨期权定价.OPTION(1, DATEDIFF(DATE,1040615), CLOSE,20,6,15,0)求履约期满日为2004年6月1日的看跌涨期权定价
RHO(O,T,P,X,I,V,D) RHO指标 期权价格变动对利率变动的比率。
用法:RHO(O,T,P,X,I,V,D)参数见OPTION函数
THETA(O,T,P,X,I,V,D) THETA指标 期权价格变动对时间变动的比率。
用法:THETA(O,T,P,X,I,V,D)参数见OPTION函数
VEGA(O,T,P,X,I,V,D) VEGA指标 期权价格变动对其标的物价格波动率变动的比率。
用法:VEGA(O,T,P,X,I,V,D)参数见OPTION函数
VOLO(X, N, M) 波动率
用法:VOLO(X, N, M)为样本数为N的X序列的波动率,M为交易周期数
例如:VOLO(CLOSE,90,250) 表示计算90个样本收盘价数据的年波动率(输出以百分比为单位),以年250交易日计算股票论坛 www.55188.com
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