交易系统的建立及原理

(2011-03-18 12:44:10)

没有一个可以让你稳定收益的交易系统，还是随自己的分析判断来进行买卖股票的，那么你的水平还是处于业余级，哪怕你的技术和手气很好，之前也赚到了很多钱。

资金做大的根本规则在于复利，复利的恐怖，无需我多言，大家都明白。复利的难度在于，如何稳定的产生利润，也就是说，每年下来，你的资金的运动方向是正数而不是负数，你的资金线是一条稳定的上升的线图。

人是有弱点的，贪婪和恐惧是操作的大敌，这是废话，却无时不刻不在起作用，左右着你的操作。克服人性的弱点，仅仅靠技术水平和心理素质的修炼，是远远不够的，因为你不知道什么时候会犯错，而且有时候，哪怕你前面赢了再多，只要输一次，你就会被打回原形，甚至被市场所消灭。这一点，经历从998点开始到6124点赚得盆满钵满，然后又到1664点全部吐出来甚至还断手断脚的人，一定深有体会。所以，需要一个紧箍咒，套在自己的头上，使自己在犯错的时候，以最快的时间脱离错误的操作。说到底，交易系统就是用来对付自己的工具。

一个完善交易系统能做什么呢？

它能告诉你，买什么？它能告诉你，买多少？它能告诉你，分几次买？它能告诉你，什么时候该离场了？它能告诉你，分几次离场？它能告诉你，如果买错了怎么办？

总而言之，交易系统就是一个不需要你每天心神不安如坐针毡担心自己的投资，也能稳定赚钱的机器。我可以告诉你，世界上任何一个顶级的交易员，都有一套属于自己的交易系统，而他们严格按照交易系统来进行买入和卖出的操作，按部就班有条不紊地积累着自己账户里的资金。

交易系统不是指标公式，但会与某些指标公式有关，因为需要进行数据的分类。

一个最简单的交易系统，包含了一个过滤器，和一个提示买入信号和卖出信号的指令，以及相应的仓位配备规定。过滤器的作用是过滤掉那些不可搞的操作品种，只剩下符合你要求的目标，然后在此基础上，根据买卖指令进行操作。

所以说过滤器是灵魂，比如用MA5和ma10金叉死叉作为买入卖出的指令，你一定会发现，大多数时候指令都是错误的，这种情况基本发生在盘整走势的时候，非常容易吃2面巴掌，但是一个明显的趋势移动中的信号，无论上涨和下跌，金叉买死叉卖，都是相当准确的。过滤器的作用就是过滤掉其中的盘整走势，只剩可以操作的趋势。

一个最有效的交易系统不可能是从别人那里获得的，一定是自己开发出来的，因为每个人的资金量，性格，操作时间，以及市场的选择都不同，而一个最有效的操作系统必定是符合你所有的这些特点而进行开发的，如此，你才能对这个系统有足够的信心，能够严格按照其发出的信号进行操作，哪怕有时候系统的指令和你的技术判断相反。简而言之，系统是机械的，但又是有生命的。

使你产生对自己开发的系统的绝对信赖的源泉，不是来自于你对于自己建立系统所设想的思路的信心，而是需要经过严格的历史数据统计测试，证明你的这套系统，在过去的足够长时间（a股好像也就20年左右吧），可以为你稳定的，不断的赚取利润。这种最直面最过硬的数据统计，才是最可信赖的。否则，由于人需要证明自己的想法是正确的这种无意识的偏好，总是会保留那些有效的信号，而对那些失败的信号无视，俗话说，就看到吃肉的，看不到挨打的。很多MS思路不错的系统，在残酷而真实的数据测试面前惨不忍睹。

一个好的交易系统，不需要太高的成功率，但一定是有很好的盈利能力和风险抵御能力。它可能在10次交易中只有四次盈利，其余6次都是亏损的，但它会使这种亏损截断在非常小的可以承受的范围内，而捕捉到的盈利交易所产生利润，刨除交易成本外，足可以抵消6次的亏损，还有多余的利润，而这种抵消后的利润率越高，就说明你的系统盈利能力越强大。

作为交易系统的一些基本概念，差不多就这些，如果你想在投机操作上有稳定而优秀的成绩，现在开始就尝试开发你的交易系统吧，而开发是否成功的唯一标准，就是盈利能力的正负强弱，任何技术，任何指标，任何理论都可以作为你构建系统的思路来源，记住，开放你的大脑，法无定法，只要抓得到老鼠就是好猫。