打开文华,可以看到2016年到现在,这三年内,整个商品的趋势性行情级别呈逐年递减:
近期这一波上涨看来也已经中断,级别大小与今年上半年的下跌和上涨差不多。
对于趋势交易者,这是一个很糟糕的现状,市场会不会就此发生变化?品种分化,共振性行情减少?大级别的趋势减少?主观上当然不希望如此,但是交易者总应做好最坏的准备:如果以后就是这样的行情级别,我们能赚钱吗?
在趋势行情向越来越小演变时,交易策略的普适性显得越来越重要:震荡期越来越长,趋势量级越来越小,在最近三年不同趋势级别的行情中,交易者都能有不错的表现吗?
普适性,不仅考量开仓方式的优秀度,也同样要考量平仓方式的合理度。
今天我把今年做过的盈利的交易全部图解出来,回过头来看看我们平仓策略的合理度究竟如何。
特别声明:
今天只图解盈利的交易,绝无误导读者我们的交易胜率很高的意思。今年盈利的交易大概只占总交易的40%左右。
盈利单分为主动止盈和被动止盈两种情况,我会标明。
出于某些考虑,标注的进场及出场点可能会有些许偏差,不是特别精确。
交易图解:
橡胶空单-主动止盈
2.铁矿空单-主动止盈
3.螺纹空单-主动止盈
4.棕榈空单-主动止盈
5.热卷空单-被动止盈
6.PVC空单-被动止盈
7.豆粕多单-主动止盈
8.棉花多单-主动止盈
9.棕榈空单-被动止盈
10.沪锌空单-主动止盈
11.PTA多单,主动止盈
12.甲醇多单-主动止盈
13.焦炭多单-主动止盈
14.橡胶空单-主动止盈
15.热卷多单-主动止盈
16螺纹多单-主动止盈
17.沥青多单-主动止盈
总结一下:
一共17笔盈利,其中被动止盈3笔,主动止盈14笔。也就是基本上每一次抓住的行情,都大概率在我们的主动止盈幅度以上。从另一个侧面也可以看到,一波趋势,总会有一定的空间,我想不然主力资金是无法获利了结的。
相当一部分爱做短线喜欢抄底摸顶的朋友,似乎也可依此倒推:行情涨多少会回头的概率会显著增大呢?
主动止盈的交易中,平仓后紧接着继续流畅上涨,意味着我们平仓太早,很不合理的情况,大致有:棉花、PTA、焦炭等。
从概率上讲占主动止盈交易笔数的20%-30%,丢掉这20%-30%次数占比的更多盈利,而用主动止盈的方式保护了70%左右交易的利润最大化,我当然认为是合算的。(不然我们耗资百万自搭平台,做出上千万次大数据运算的价值就不存在了……阿弥陀佛~阿门~真主保佑~继续保持下去吧)
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