在其最初的13年的交易生涯里,他最差的交易记录是一个月损失3.5%;截至2011年,他连续20年实现盈利。
自2004年以来,他管理的基金年平均净回报率为11.5%(总回报率为19.3%),年波动率为5.8%,最大提现率不到5%。
本尼迪克特的夏普比率是1.5(用以衡量每单位风险所能换得的平均报酬率),这一数字高的惊人。
他的家庭在2008年全球金融风暴时损失了很多钱,而本尼迪克特管理的基金却在当年逆势上涨了14%。 但这并没有改变他不让家人参与其投资的想法,因为他认为这会分散注意力。
市场之间是相关联的,但是这些相关性有的时候会随时间发生巨大的变化。
有的时候标普和债券的价格变动方向是一致的,而有的时候却是相反的。
有的时候标普会随着原油价格的变动而变动,而有的时候股票市场又与原油价格毫无关系。
如果一个月的损失接近2.5%,本尼迪克特就会平仓所有的投资产品,将之后的第二日作为新的起点进行交易并降低仓位。
在损失达到2%到2.5%的时候,他会将投资组合所持仓位减半,或者持有比正常持仓水平要低的仓位。
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