海龟交易法则及公式

“海龟交易”本质上是一个趋势跟随的模型，但张翼珍老师觉得其中最值得学习的不是技术择时而是资金管理尤其是分批建仓结合ATR止损的部分。

转：张翼珍的短线海龟模型用法

　　▶只将此交易模型用于小时图（即60分钟K线）。

　　▶一般也只用于趋势性较强的大盘指数，不用于个股。

　　▶首先绘制10小时和100小时两根均线，然后绘制50小时内最高点和最低点曲线，再加25小时内最低点曲线(如果你使用通达信，可直接复制我下面的指标源代码，记得设为主图叠加)。

　　▶买入条件：当且仅当10小时均线大于100小时均线的前提下，小时收盘突破此前50小时的最高点时做多。

　　▶平仓条件：当小时收盘跌破此前25小时的最低点时平仓一半，跌破此前50小时最低点时全部平仓。

　　通达信指标公式：

　　M10:MA(C,10),LINETHICK2;

　　M100:MA(C,100);

　　U:REF(HHV(HIGH,50),1),COLORRED;

　　D:REF(LLV(LOW,50),1),COLORGREEN;

　　D2:REF(LLV(LOW,25),1),COLORBLUE,CIRCLEDOT;

      DRAWICON(M10>M100 AND CROSS(C,U),L,1);
      DRAWICON(CROSS(D,C),H,2);
      DRAWICON(CROSS(D2,C),H,8);

      备注：怎么在通达信软件里建立公式：

       1、通达信里面按ctrl+f，调出公式管理器

       2、设置下名字，主图叠加，放入上面公式代码即可
             比如我设置公式名字叫海龟交易

       3、点测试，保存，ok!

 

　　这个模型的交易思想：抓取二次低点而非V型反转后的新高突破行情

我现学现卖，看了一下今天的上证指数的海龟交易图：

今天如跌破2963，卖一半，跌破2808，卖出剩下一半；

再看看399902中证流通指数今天13点的海龟交易图

中证流通4186已经跌破4192的半仓止损点，跌破4073空仓。

最后看看沪深300的海龟交易图

沪深300和上证类似，也是刚好跌到半仓止损点

不过我个人不会根据这个来买卖股票，而是作为一个观察市场的指标

海龟法则的由来

•著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。
“学员们被称为'海龟’。之所以命名海龟是基于两点：

•第一海龟天生具有奔向海洋的本能。

•第二海龟的绝大多数会中途夭折，只有极少数可以长大并颐养天年。这跟金融交易市场的二八法则近似。正如丹尼斯先生所说的：'我们正在成长为交易员，就象他们正在成长为海龟一样’）。”

•海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。

•丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
　　当时，海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责，商定甚至在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。但是，有个别海龟在网站上出售海龟交易法则而谋取钱财。两个原版海龟科蒂斯·费思和阿瑟·马多克，为了阻止个别海龟对知识产权的偷窃和出售海龟交易法则而赚钱的行为，决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。
　我们现在能看到的海龟交易法则，既是由此所得。

 

•海龟交易法则：

•海龟交易系统有三个特点：

•其一，是一个完整的交易系统，其法则覆盖了交易的各个方面。对于交易中所涉及到的每项决策，系统都会给出答案。

•其二，是一个机械化的交易系统。正是由于其交易系统的完整*，所以，系统不给交易员留下一点主观想象决策的余地。

•其三，是一个被检测可以赚钱的交易系统。正是由于此，不管交易员在赚钱还是亏钱时都容易接受信号。

•海龟的核心交易原则：

•1：当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

•2：当价格跌破10个交易周期最低点时离场。