采用SDM模型进行实证研究的规范步骤有哪些？

一、引言

经典的空间计量模型有三种：空间误差模型（Spatial Error Model， SEM）、空间滞后模型（Spatial Lag Model， SLM）、空间杜宾模型（Spatial Durbin Model， SDM）。现在越来越多的研究者采用SDM模型进行相关研究，主要原因在于：一是SDM模型是空间计量经济学中最基本的模型， 它包括SEM模型和SLM模型（Lesage and Pace, 2009）；二是与直接使用回归系数解释经济问题的其它模型相比，SDM模型通过对直接效应、间接效应及总效应的测度来解释经济问题, 偏误可能较小（孙攀等， 2017）。

那么，采用SDM模型进行实证研究的规范步骤有哪些呢？本文将进行相关讨论。欢迎感兴趣的朋友一起参加。

二、规范步骤讨论

本文认为采用SDM模型进行实证研究的规范步骤主要有：1.进行空间自相关检验（即给出使用空间计量模型的依据）；2.进行SDM模型是否会退化为SLM模型或SEM模型检验；3.豪斯曼检验（即确定采用固定效应模型还是随机效应模型）；4.进行地区、时间及双固定效应的选择检验；5.稳健性检验；6.内生性讨论。

（一）空间自相关检验

当前最流行的进行空间自相关检验的方法是测度全域莫兰指数值（global Moran’s I。如何测度全域莫兰指数值？ASEF在之前推送过几篇这方面的文章，见下面链接。

2020年4月1日推送的文章——《空间计量经济学基础知识深度解读与验证：从GlobalMoran’s I到LISA》

全域莫兰指数（Global Moran’s I），简称莫兰指数，是衡量空间自相关（spatial autocorrelation）最为流行的指标。

孙攀，公众号：Applied Spatial Econometrics空间计量经济学基础知识深度解读与验证：从Global Moran’s I到LISA

2021年5月6日推送的文章——《［视频］如何测度空间自相关？——软件、命令及程序的演示》

要素（经济要素、政治要素、人文要素等等）存在空间自相关是设定与该要素相关的空间计量经济学模型的前提。测度空间自相关的方法很多，例如，Global Moran’s I。

ASE Forum，公众号：Applied Spatial Econometrics［视频］如何测度空间自相关？——软件、命令及程序的演示

（二）SDM退化检验

此时的LR检验有2种方法：（1）基于Lee and Yu(2010)的LR检验；（2）基于三种模型原始假设的LR检验。LR检验的原假设是SDM模型会退化为SEM模型或SLM模型。如果p值在10%或其以下显著性水平上拒绝了原假设，则说明应该采用SDM模型。

具体参见于ASEF 2020年4月19日推送的文章——《空间计量模型专题（二）：基于Stata的截面数据和面板数据SEM模型、SLM模型及SDM模型的LM检验、LR检验命令及其程序解析》。

如何科学合理地选择常见的空间计量模型SEM模型、SLM模型及SDM模型，是困扰很多空间计量初学者的难题。此次，ASEF推送的文章可能会让您读后受益匪浅。

孙攀，公众号：Applied Spatial Econometrics空间计量模型专题（二）：基于Stata的截面数据和面板数据SEM模型、SLM模型及SDM模型的LM检验、LR检验命令及其程序解析

（三）豪斯曼检验

豪斯曼检验的命令及程序举例如下：

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qui xsmle pm25 scitech ti edu fdi, wmat(idisswm) dlag model(sdm) durbin(ti) nolog noeffectsestimate store requi xsmle pm25 scitech ti edu fdi, wmat(idisswm) dlag model(sdm) durbin(ti) nolog noeffects feestimate store fehausman fe re

（四）地区、时间及双固定效应模型选择检验

见ASEF于2021年5月10日推送的文章——《空间计量模型中地区、时间及双固定效应的选择问题研究——以空间杜宾模型为例》，该文章链接如下：