N:=26;
//简单定义26周期的ATR
TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR : =MA(TR,N),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均
M:=1/2;
//简单定义M倍的ATR
SG:O+M*ATR;
XG:O-M*ATR;
//表示当根K线的开盘价加减M倍的ATR为上下轨
CROSSUP(C,SG),BPK;
CROSSDOWN(C,XG),SPK;
//表示上穿上轨 下穿下轨执行做多 做空
AUTOFILTER;
侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破,在一定程度上具备适应市场的能力,在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。
主要特点:
日内交易策略,收盘平仓;
日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR;
上轨=当根K线开盘价N周期ATR*M;
下轨=当根K线开盘价-N周期ATR*M;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
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