除了选择资金进入时机为社保基金取得较好的收益率作出重要贡献外，在个股的选择上，社保重点投资于大盘蓝筹股，它们大部分业绩良好，并且市盈率较低。
以已公布的2011年年报数据为例，社保组合投资的股票共有261只，这些股票的流通市值平均为106亿元，其中超过1000亿元的股票有4只，分别为中国石化(7.32,-0.03,-0.41%)、中国平安(微博)(41.35,-0.02,-0.05%)、上汽集团(15.34,-0.05,-0.32%)和五粮液(34.72,0.75,2.21%)。
在社保基金重仓持有的股票中也有大蓝筹股，持有市值最高的10只股票依次是中国平安、上汽集团、保利地产(微博)(12.13,-0.07,-0.57%)、美的电器(13.46,0.00,0.00%)、平煤股份(12.06,-0.01,-0.08%)、金钼股份(14.23,-0.01,-0.07%)、万科A(8.62,-0.02,-0.23%)、深发展A(16.54,-0.04,-0.24%)、国投电力(5.96,-0.01,-0.17%)和重庆百货(30.01,0.34,1.15%)，这些股票流通市值大部分超过了500亿元，较低的仅有国投电力和重庆百货，不超过100亿元。
另一个特点就是社保组合持有的股票，普遍基本面良好。2011年已公布年报的社保组合持有的股票，平均每股收益为0.60元，远远高于市场平均水平。
其中收益率最高的兰花科创(45.96,-0.04,-0.09%)、中国平安、江铃汽车(22.50,0.00,0.00%)和深发展A，这些股票的每股收益率超过2.00元。
也有个别组合投资了亏损的企业，如社保111组合持有*ST大成148万股，该股票每股收益-1.78元，此外社保102组合持有中集海运，604组合和110组合持有亚星客车(7.96,0.34,4.46%)，均出现每股收益亏损的情况。
其实，社保组合投资并不如想象中那么长期的持有，统计近几个季度的社保组合涉及的股票发现，一般社保涉及的股票为300多只，而在每一季度新增的股票和剔除出去的股票超过60只以上，也就是说，每一季度也大约会有20%的股票被替换
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