如果有80%胜率的期货交易系统，你愿意学习吗？

如解：

给我一组历史数据，我可以随手写出几个准确率在100%的交易系统，但是我自己不敢用。

复盘是一回事，实盘是另外一回事。

在复盘里面胜率100%，意味着到了实盘当中没有止损。

在成年人的世界里，从来都不指望可以一蹴而就，因为大家都懂，糖衣包着的基本都是是炮弹。

大家都明白，能力不是学来的，而是历练来的，你坑我，我坑你，相互坑不动的时候就开始苟合妥协，但是人们把这称之为共赢。

看书学习有用，但是单纯的看书学习没什么用，学以致用，需要具体的场景。

所以，真正的智慧在阴暗的街头巷尾上，在殊死搏斗的战场上，乃至在够筹交错的酒桌上。

单纯的给一套躺在历史数据上准确率可以达到80%的期货交易系统的话没什么用，能用在未来的行情中继续保持80%才有用，但谁能保证？

另外，还有最重要的一点是，即使在未来的行情中，交易系统能够继续保持80%的胜率也不一定能赚钱。

因为，决定交易能否赚钱的还有一个因素—盈亏比。

可以举一个很简单的例子：

你做了10笔交易，盈利了8笔，总共赚了10000块钱，亏损了2笔，总共亏损了15000块钱。

你说，这个胜率在80%的交易系统让你赚到钱了吗？

很明显没有。

交易系统是一套减法计算器，计算方法是这样的：

盈利金额—亏损金额=盈亏

对任何一套交易系统来说，盈亏实际上都受制于市场的波动率。

比如，在下面这段5000点与6000点之间宽幅震荡的行情里面：

如果你交易系统的盈利点数是200～300点，那胜率会很高，如果盈利点数是600～700点胜率会迅速降低，如果盈利点数是1000点以上，那交易胜率几乎为0。

也正是受制于某种波动率，交易系统的会有两种模式：

    1.高胜率，低盈亏比（短线）；

    2.低胜率，高盈亏比（长线）。

因此，想要保持高胜率，一是要缩小交易周期和盈利空间。

二是要放大止损空间，比如在上图当中，买在整理平台上边缘位置的单子不止损都可以拿回来。

同样的，一旦你希望下一笔也能拿回来的时候，真遇上突破，麻烦就真的来了。

因此，胜率尽管很诱人，但这并不是交易的全部，你要做越长的周期，越大的盈利空间就意味着你要放弃一些小于自己预期盈利空间的交易，这必然会增加很多成本，交易胜率随之降低也是很正常的事情。