本来已经不打算对去年的港资增持做回测了
。但是大家似乎还是对120日RPS的情况情有独钟
，牛牛就再对港资做一把回测
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3、今天，出了两件大事
一、港资持仓市值排序法
1、每月底选择120日RPS≥80，并将港资持仓市值按序排列，取前十作为股票池，将资金分成十份，平均买入。结果3月底到12月底，总收益在58.9%
2
、每月底选择120日RPS≥85
，并将港资持仓市值按序排列
，取前十作为股票池
，将资金分成十份
，平均买入
。结果3月底到12月底
，总收益在57.7%
3
、每月底选择120日RPS≥90
，并将港资持仓市值按序排列
，取前十作为股票池
，将资金分成十份
，平均买入
。结果3月底到12月底
，总收益在53.8%
。4
、每月底选择120日RPS≥95
，并将港资持仓市值按序排列
，取前十作为股票池
，将资金分成十份
，平均买入
。结果3月底到12月底
，总收益在26.5%
二
、港资持流通盘比值法
1、每月底选择120日RPS≥80，并将港资持流通盘比值按序排列，取前十作为股票池，将资金分成十份，平均买入。结果3月底到12月底，总收益在44.4%
2
、每月底选择120日RPS≥85
，并将港资持流通盘比值按序排列
，取前十作为股票池
，将资金分成十份
，平均买入
。结果3月底到12月底
，总收益在43.5%
3
、每月底选择120日RPS≥90
，并将港资持流通盘比值按序排列
，取前十作为股票池
，将资金分成十份
，平均买入
。结果3月底到12月底
，总收益在39.6%
4
、每月底选择120日RPS≥95
，并将港资持流通盘比值按序排列
，取前十作为股票池
，将资金分成十份
，平均买入
。结果3月底到12月底
，总收益在21.8%
总结
：对持仓市值法、持仓比值法对250日、120日RPS的总共16种情形进行排列组合，结果如下：
总体上
，250日RPS的结果略好于120日RPS
；持仓市值法略优于持仓比值法
；RPS≥90处结果最优
；RPS≥95的条件可能由于太过苛刻
，反而结果最差
。目前，牛牛在模拟组合的，正是最优的250日RPS≥90并且持仓市值最高的十个股票。
