一、策略简介
本策略采用沪深300的风险溢价作为定投进出的衡量工具,使用最近的一次牛市后暴跌的风险溢价百分位的顶底做参考,将总资金分成12份,按月定投。
申购规则:当风险溢价水平第一次高于80%时,开启定投,当月风险溢价百分位高于80%,投16%资金,当月风险溢价百分位处于50%-80%,投8%资金,按照此规则投完所有资金。
赎回规则:某月风险溢价百分位处于20%-50%,那么当月赎回8%资金,当月风险溢价百分位处于20%以下时,赎回16%资金,直至赎回完所有资金。
二、策略效果
此处使用华安沪深300指数增强C(000313.LOF)作为定投标的。以沪深300指数的风险溢价作为跟踪指标。
1、沪深300 2016年1月份暴跌后至今的风险溢价水平以及指数走势
2、定投效果跟踪
a、本金100万 2016年1月份开始定投,中间经历完整一轮牛熊。两次定投,最后获得89万利润。
年份 | 收益 |
2016 | +11.03% |
2017 | +11.16% |
2018 | 0 |
2019 | +18.27% |
2020 | +38.03% |
2021 | +0.57% |
2022 | -6.36% |
合计 | +89.73% |
b、调仓记录
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