2016年,外汇教主发文:外汇交易系统的建立:具体内容如下:
每个交易员的交易系统都是基于其所认知的这个世界:
有人认为价格围绕价值上下波动,研究价值本质自然能得到价格体现,于是出现了基本派;有人认为基本面最终要以技术面的走势来反映,就出现了技术派;也有人认为基本面与技术面相互结合,将为价格走势更有指导意义。
光从技术派角度讲:
有人认为市场是不可预测的,下一秒的价格可以涨可以跌,其比率是各占50%。于是出现了一批专做仓位管理的交易系统,不计较涨跌,不计较交易品种。利用类似网格交易等方式,不断加仓减仓得以实现盈利。
有人用四个字就可以一夜暴富——“物及必反”,《大时代》中的郑少秋就是典型,全世界都在做多恒指时,他满仓做空。反映到技术面时,这些人就利用了KDJ/RSI等超买超卖指标,也能在这个市场中成为神话。
有人认为市场中80%的行情是震荡的,只要不断把握震荡行情中的利润,将足以弥补剩余20%的趋势行情所带来的亏损。他们开始不断建立完善自己基于震荡行情下的交易系统。里面带有了很多震荡指标。并可能利用均线等趋势指标以“指标共振”来筛选出真正的震荡行情。
有人认为市场中在一定时期可能是振荡,而在较小时间期间却是趋势。就开始出现了多重时间周期的交易系统。找到长周期的振荡行情中的某一段,在小期间找到顶或底,以支持做多或做空。
有人只愿意做趋势,觉得只有这种行情可以让利润奔跑,而趋势行情尊重波浪的走势进行运行,就开始出现了波浪理论,斐波娜奇(黄金分割)理论。
有人认为人是有弱点的,是有情绪,有喜怒哀乐的,他们相信人在短期内是有可能获利的,但在长周期下,或大资金下,或在特定的环境中是没有办法保证获利的,于是出现在一批研究智能交易系统(EA)的人,包括著名的索罗斯的量子基金都有此配置。再细分下去,就产生了全自动EA与半自动EA。很多都能实现一定期间与环境中的盈利。至少克服了“人”的弱点。
等等等等
究其原因,每个人认同的思想不同,说大了是人生观的不同,导致了其所建立的交易系统的不同。
而建立的交易系统是否赚钱只需不断地复盘与实盘验证。
最终,你恍然大悟,你会发现大部分交易系统都是能够赚钱的。最终亏钱的人只是信念不够。与做人一致。人生观、价值观坚定的人不多,这或多或少构成了这个交易市场的2、8定律。
所以,交易系统很简单,问自己,你的信念是什么?只要你愿意坚持她,执行她,不怀疑她,不离不弃,相互进步,相互成长。稳定盈利又有何难。
今天做一些步骤上的补充:
第一,明确交易策略。
创建的外汇交易模型要求可识别正确的交易机会,从而可依据模型进行开仓平仓。对交易机会的正确识别反过来要求创建一个明确、有效、盈利的交易策略。交易策略是交易模型的核心,交易策略必须指明交易的规则、进出场点位、潜在的盈利、持仓时间、风险管理等各种条件。
第二,明确交易品种或交易对象。
外汇交易的具体策略要求必须要谨慎选择交易的品种或对象:
交易的货币对:选择一种具体的货币对进行交易。
货币的类型:选择交易的货币属于哪一种货币类型等。
第三,考虑一些具体的因素。
完成以上两步之后,下一步就是考虑一些具体的外汇交易因素:
对新闻的依赖性:除长期投资者之外, 一般交易者都会关注重大新闻消息的发布。因而交易模型必须将新闻消息因素纳入考虑范围之内,可以是整体性地,也可是部分性地,可以是手动的,也可以是自动的,将新闻消息作 为外汇交易模型的补充。
对时间的依赖性:外汇交易模型必须考虑时效性,如以下情况:在经济数据发布之前就下好订单;在某些时间段,外汇波动性往往更高,更适合交易,中国的交易者可以在下班后的欧盘和美盘中交易;对于非主流货币,交易时间往往只限于外汇银行的工作时间段。
技术工具、基本面因素和持续监控:外汇交易模型应该包含各种必要的分析决策工具。
第四,设定交易目标。
这一步主要是将各种变量值设置进交易模型之中,如:
盈利目标
止损距离
资金管理/仓位规模
风险管理/风险收益比
一开始可先假设一些变量,然后在不断调试的过程中对变量值进行调整,以达到最佳的状态。
第五,回测交易模型。
所有的交易模型都有其鲜明的个人烙印,由于每个交易者的思维、经历和性格都不一样,因而创建的交易模型也是不一样的,一个好的交易模型兼具盈利性和适合性,适合别人的交易模型并不一定适合你。交易模型通常会受到个人知识水平、个人自我挑战和盲目信仰的束缚,这几点很重要,但往往被交易者所忽视。
因此,用历史数据回测交易模型就尤为重要,这种回测方式可以帮你看清交易模型中的缺陷和不足,从而避免在交易真实账户时出现大幅亏损。在回测的过程中,你也可以对各种参数做一些修改,从而完善交易模型,保证将交易模型运用到真实帐户时可实现盈利。
第六,对交易模型的反复分析。
完善一个交易模型需要耐心反复进行分析研究,需要不断去调试参数,在此期间,你要耐心记录各种成功和失败的情况,并不断总结经验教训,不断优化交易模型。整个过程是一个持续的过程,没有尽头,会一直伴随你的整个交易生涯。
第七,利用计算机实现自动化交易并建立交易模型。
目前,EA十分流行,但是要谨记:任何交易系统都是建立在基本理论和实践经验之上的。计算机的自动化交易系统也是如此,计算机只是一个工具,交易策略是交易模型的核心,也是自动化交易系统的核心。
计算机有其人类无法超越的优势,计算机的运算速度十分迅速,远远超过人类,正因如此,计算机才可以用来帮助交易者去测试交易系统,快速识别系统的缺陷,帮助交易者调整优化。计算机可以快速运算历史数据,这是人脑无法比拟的。
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