标的连涨四天,终于把波动率拉飞起来了,今天早上再次高开,波动率飙升到60以上了,符合我和朋友交流说的我的开仓卖购条件。
因为这波行情,我一直重仓卖股+牛差一部分,所以今天早上集合竞价就加了卖购,冲高时减仓了买购,但是整体delta基本中性或偏多一点,毕竟被狗子的疯狂吓到了,不敢太放肆的卖。
收盘后,当月合约的沽购波动率还在37以上,那么问题来了,高波动率下期权的最近姿势策略是什么?
很多朋友可能都知道,肯定是双卖了,是的,最佳姿势就是双卖,所以后面几天如果标的继续震荡,那双卖继续是不败策略。可能有很多人这几天亏怕了,不敢双卖,为什么?今天我了解一位朋友就是,早早的把卖购走了(虽然下午又骗炮嫌疑,当时拉升时还伴随升波,平掉卖购没毛病,我也止盈了一部分),但是要在确认是骗炮确认后敢于又把筹码拿回来(后面分析标的时说一下),留下裸卖沽瑟瑟发抖中,其实我有一个账户就是满仓裸卖沽,这么高的波动率,多头趋势下,裸卖沽也不怕哦,只要不是太实值的都挺安全。
为什么大家今天对双卖或卖购有阴影呢?那是4-6月双卖躺赚太舒服了,不想换姿势,认为期权赚钱太容易了,结果最近四天继续双卖,而且还对卖方中毒了,就算delta偏离了也是用卖沽来对冲,殊不知最近几天不是方向大涨就是波动率大涨,最简单的双卖策略是要被锤的(绝大部分时间双卖都很舒服,但是双卖不是永远都这么舒服,如果不懂的调整姿势,可能半年收益一天吐完),所以,前几天双卖被锤后今天反而不敢双卖了,白白错过最佳大肉时间,当然了,波动率今天降幅还不大,肉还有很厚,双卖策略仍旧是不错的选择。刚刚复盘看了下。,3400购950,时间价值930元,3400沽766元,一组平值时间价值1700元,也就是如果双卖他到行权日,标的需要涨跌170点才刚好达到盈亏平衡点,对应的标的价格是3.230或3.570。
所以,升波期间不要双卖,否则会被锤,降波预期下或波动奇高时,发现标的趋势暂缓,要敢于进场双卖,否则就会亏钱的时候有你,赚钱的时候没你份。
下面说下今天标的的走势吧。
从5分钟级别上看,今天开盘后的回落就出了一个5分钟的顶背离调整,在55日均线得到支撑,但14:00后跌破55线后反抽确认跌破,尾盘继续下行到89线收盘。
15分钟和30分钟MACD都死叉。
所以,从小周期看,有5分钟顶背离,有分时底背离,全天绝大部分时间都在分时下运行,在加上三剑客平安和招行都在分时下运行,所以今天震荡下跌可能性最大,集合15分钟和30分钟的MACD走势,则标的后市继续震荡的可能性较大。
而且各周期的均线都没跟上标的,所以,震荡或震荡小幅回落,等均线上移是大概率事件,而这又会导致波动率的继续回落,所以,未来几天,继续双卖的胜率较高,当然标的明显处于牛市的多头趋势上,一旦标的结束调整,则再次上攻的可能性也很大,所以还是那句话,要在正确的时间做正确的事情,在标的没有再次出单边趋势预期前,继续双卖,一旦出趋势,要及时调整,否则双卖的利润很可能1天就吐回去了。
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