499#发表于 2011-7-20 14:35:49|
显示全部楼层做个总结：截止今日，5个月零五天，共101个交易日参与日内交易，总共交易101笔，盈利43笔，亏损58笔，胜率43%，最大回撤发生于2月15-2月18日共4个交易日资金回撤7.5%，最大连续亏损天数发生于7月5日-7月15日共9个交易日资金回撤6.7%，净收益184%，风险收益比1：25。
500#发表于 2011-7-20 14:53:39 |
显示全部楼层本帖最后由 china_aJ 于 2011-7-20 14:57 编辑
这个贴子结束了。
开这个帖子的目的不在于炫耀自己盈利，而是想通过这个帖子向那些未进入交易大门之类的朋友传递一个信息，就是如何才能在交易之路上走的更远。首先，你要确立正确交易模式，如果是做趋势，那么突破将是亘古不变的法则；其次，了解你交易模式的已知最大风险，并根据这个已知的最大风险来进行资金管理已使自己最大程度地规避风险而去追求最大的收益率；最后，就是在最大风险没被破坏前坚持自己的交易模式，这就是执行力。
补充点，在你执行交易策略的时候，需要关心的是你的资金状况也可以说资金最大回撤，她才是真金白银，也直接反映出你风控的能力，至于亏损天数并不是那么重要，一笔交易亏10%和10笔交易亏10%差别是不言而喻的。很多人在一开始使用交易策略的时候就碰到了极端坏的情况，这是可能的，这时候不必惊慌，这是交易的一部分，因为你不知道风险何时发生，这也是需要资金管理中风险控制的原因。
可能有人会担心我现在的方法失效，当然，也有可能，不过这些连续亏损的天数资金总共才回撤了6.7%，所以大家也不必担心我，因为风险在可控范围内，在交易策略没失效前，除了无条件执行还是无条件执行。
缘起缘灭，皆有定数。
怀念过谦了，建议不敢当，就是单纯的交流，我就简单说说我自己日内的经验。
对于我这个人，我原来也不是一个有耐心的人，一开始我也是和很多期友一样，看很多书，基本上算上经典的书我都看过，然后对照一段行情，发现了一个可以用的方法，就去用，结果一段时间下来还是亏损，再后来又找其他方法再学这控制仓位，继续亏损，亏损是比以前少了点（因为仓位低），可同时盈利的空间也小了，关于这个等会再说。后来自己去思考，发现，关键在于你的交易方法不够明确，当你的交易方法明确了后，你得按照你的方法至少统计以前1年的数据（建议手动统计，严格点，别善待自己，要狠点，这是为你自己负责），然后得出了这方法可以用（各种测试数据综合过关），而且你知道用这个方法，你会冒多大的风险，超出了这个风险，基本你的方法就需要调整了。在没超出风险的任何时候都是在可接受范围的，然后按方法执行时，如果一开始怕控制不了自己，我的建议就是开仓后，在止损位附近设置个价格预警，然后去做其他事，看其他品种行情也好，看电影也好，随你自己。没预警就代表安全，预警了就看下你持有的品种，这样时间长了，自然会有长进。前面说的这些的前提就是你要对自己的交易方法完全地了解。最后我想说的事，想做日内波段或趋势，必须放弃小的价格波动，舍得，舍得就在于此，同时减少交易次数是日内波段或趋势必须要思考的。我之所以能不断的按信号砍仓，是建立在我对我的交易方法了解基础上，这种情况每年都发生，去年也同样发生过。
PS：没有一尘不变的交易方法，她只适应一段时间（可能是几天、几个星期、几个月，也有可能是几年）一旦风险失控，就必须调整策略。
发表于 2011-2-19 10:01:34 |
显示全部楼层关于仓位问题，我简单说说我的看法：
我个人认为仓位重与否不在于持仓比例，那是表面上的。仓位重与否得结合你自身的交易方法，我做日内天胶100万，我只开21手，如果超过21手我就觉得重，而低于21手就属于保守型（多余资金根本就在浪费），我来解释下，按照我的方法和去年一年的验证，最大连续亏损时间持续15个交易日（中间有盈利的交易日可没有创出权益新高），连续亏损1300点，按照21手计算，就是一入场就碰到了亏损1300点的最大风险情况，那么最多亏损136500，也就亏损14%不到，所以说我开21手的仓位并不重，而是恰当好处，很多书上和分析师让投资者一味地降低交易资金的比例是不科学的，仓位就和止损止盈一样，脱离了交易方法本身，单独拿出来说就意义不大了。中长线趋势操作系统道理一样。
一个系统首先考虑的应该是最大的风险，盈利则是其次。很多人经常发现自己的方法，而后变来变去，就是因为不够勤劳，没有经过统计学的严格验证，不知道自己系统的最大风险，所以一旦有一段时间表现不好，便失去了耐心，这样下去，永远别想找到好的交易方法，因为可能你放弃的方法中就有好的方法。
今天说了这么多，不晓得大家能看懂不？呵呵，我以前就说过，我语文差，高考红灯，也不善于写，可数学01年高考可是145啊！
至于最大回撤的问题，我以前也谈过，如何控制最大回撤得根据自己的交易策略，不是能不能，而是想不想（取决于你对风险的厌恶），当然，还有就是因为交易策略并不可能几十年如一日不会变化，可能根据你的交易方法，在去年最大回撤只有15%，那么可能今天的行情走势会打破去年的15%。
交易的成功与否在于：第一，你有一套预期收益为正的交易方法；第二、深入了解你的交易方法（就是对你的交易方法进行全面的检测），这也是我推荐《超越技术分析》的原因；第三、确定交易方法后，交易策略执行必须要具有一致性（包括开仓、平仓、资金管理）。
《China_aj精华帖合辑I》
制作：百忍成金
第一章………………贴张２０１０年资金权益图
第二章………………交易理念随笔
第三章………………说点K线的问题
第四章………………关于日内波段交易
第一章 贴张2010年资金权益图
1、日内交易
2、一天只做一笔，到止损位止损，没到止损位就持有到收盘
有人对第二点存在质疑，这里我要说明下：
第一，只有在出现极端情况，才选择先止盈，然后再接回来持有到收盘，极端情况就如1月7日和11月10的行情，疯狂杀跌，这时我才先止盈，其他均不止盈，这种极端情况很少；
第二，我也曾尝试过在未止损且第一笔持仓方向不变的情况下做高抛低吸，效果一般般，当然如果现在的方法打破了我的历史最大亏损或最大回撤（对于我是一个道理）或找到了高抛低吸概率较高的事件后，我会加入高抛低吸，随便加入高抛低吸，最容易坏心态（我这么觉得）。
第三，之所以持有到收盘，是因为实践证明行情的确如拉瑞说过的，大的行情一般收盘价都比较接近最高和最低价，那我为什么不持有到收盘呢？
下面说我这做日内的方法，
第一：很简单，当价格在10分钟以内多空双方争夺形成的高低点被突破入场，止损就是如果做多，前10分钟以内形成的低点止损，具体低点下方多少止损，你得取统计不同品种的假突破幅度。
第二：要确立品种，你得统计所有品种主力过去1年的所有数据，找出表现最好的1个品种，然后盯这个品种做，当此品种资金容不下时，再加入表现第二好的品种，因为你操作并不频繁，所以不会影响你的操作；直到方法的最大亏损或最大回撤被破坏，那么请重新修复方法，没有亘古不变方法，可理念却是相通的。
第三：当你找到表现最好的品种，在加入资金管理，那么OK了，你同样可以达到非常良好的收益，下面我来谈如果从资金管理方面下手。
现在谈资金管理，就是确立品种和方法后，如果具体分配资金。譬如以糖为例子，按照以前1年历史数据的统计（绝对的统计数据，别欺骗自己），胜率为52%，最大盈亏比为3.5：1，平均每笔盈亏比为2.5：1，1手年净收益额为25000，最大连续亏损为3500
好了，条件有了，根据前三项我们发现此方法判断此系统的期望收益为正数，那么此方法存在赚钱的可能，那么我们来从资金入手。
首先，最大连续亏损为3500，那么我们要注意，这时为了保证我们一入场交易就碰到此极端情况（不是不可能，是有可能,小概率事件别忽视），那么作为职业玩家的我们不能丢掉可下注的本金，那么我们就必须保证我们在亏了3500元后有资金继续交易，所以我们必须最少准备：保证金+3500，的本金进行交易，如果保证金为8000，那么我们至少得准备11500开始交易；
其次，为了不影响心态，我们要控制我们的资金回撤，如果我们要把资金回撤控制在20%以内，那么我们得准备18000元开始交易，这样就算亏了3500，我们资金回撤也很小；同理如果你有18万资金，那么你可以做10手，如何增加交易仓位呢，道理很简单，每盈利1万8加一手单子，有人会问那越来越危险了。其实不然，因为你用盈利的1万8加仓，那么同样，新增加的单子在以后也只承担3500的风险，不会增加你的回撤幅度。
最后，当此方法出现连续1手亏损超过3500，那么要小心了。你的方法可能需要修补了。
好了，透露了这么多，我感觉最重要的就是关于资金管理的这部分，希望对各位期友有所帮助，谢谢！
如果有时间，我会不定期上来。
（网友“吃饭就是慢”提问:牛，楼主的入场方法是突破每天开盘10分钟高点就入场呢还是先有个多空判断，如果判断是空，即使突破开盘10分钟高点也不入场？
如果入场止损后，又突破了高点继续入场么？）
答：是5-10分钟，没有硬性规定，越早发现对自己越有利，这就像职业赌徒，职业赌徒上赌桌会先观察场上形势，然后确立那个“灯”在哪，以它为指引去下注。所以开盘后要锻炼自己尽量迅速了解场内形势，我一般都5-10分钟内判断场上的形势，确立极限被打破，然后站到胜利一方（我知道当下是胜利者，后面我不清楚）入场。
我说过一天一次，如果判断失误，被止损，而后行情重新回来，我也放弃，因为这样一旦遇到震荡行情，你将会被来回刷，这下懂了吗？
第二章 交易理念随笔
今天随便写写，因为文笔不咋地，所以想到哪写到哪，这点上还望大家别太对我过于苛求
1、交易理念的重要性。我所说的交易理念是指在进入交易前，要树立在投机市场存活正确的交易理念，她是确立交易方法的前提，如果理念错误，你寻找的交易方法必不是正确的，而交易方法不正确了，你就算再如何坚持，再如何相信自己，结果就是一个-----------在错误的道路上越走越远。做好交易，当然得有自己的思想，要相信自己，不随便动摇和改变自己的方法，要有一流的执行力；这些东西很多书上都在说，可如果你的交易理念是错误的，交易方法是错误的，一切都是自掘坟墓，譬如交易理念第一位就是风控，风控做好了，盈利是水到渠成的事。
2、交易方法。每个入门的投机者都有属于自己的交易方法，别人的方法可能你用起来就并不能成功，原因很多，譬如：我自己的趋势跟随系统，我知道他历史上有最多的5次连续亏损，那么如果连续亏损了4次之后，我并不会放弃，而是无条件执行信号，因为我了解我的系统的全部；反之，如果你用一个并不是属于你的系统，对其习性并不了解，可能连续4次亏损之后你就会犹豫而放弃，这就是差别。当你设计出交易方法之后，测试下（我是全手动），当然你也可以用譬如TB，文华之类的软件测试。记住，测试（1手测试）是让你对你的系统有个了解，所以请别自欺欺人，那没意思，要对自己负责（当然，如果是想忽悠别人就另当别论了），重点要关注以下几个数据：最大单笔亏损额、最大单笔盈利额、平均单笔盈亏比、最大连续亏损次数、最大连续亏损额、最大资金回撤和期望收益。以上几点之所以重要，就是体现了你的交易方法在历史上遇到的最大风险是什么，这样你得根据你的系统设计资金管理从而在尽可能降低本金风险的基础上取得适当的期望收益，所谓胜率之类的别太在意，我们要在意的第一是如何控制风险，控制住了风险，盈利就会来，最后我会举例来具体说明。差点忘说了，测试数据要分很多次，首先要测试总共的，譬如天胶从97年至今的总共数据，然后再分开一年一年的测试，如果每年单独测试的效果和总共测试的效果是差不多的，那么说明你的方法很稳定。上面说的是趋势交易的，关于日内，关键是价格，做日内我从不看指标，就画两条水平线，就只利用水平S/R做单，日内无定式，我认为在开盘的一霎拉就把之前的消息消化掉了，所以日内基本上就是参与者的不同预期，所要做的就是跟随价格，确立水平S/R，出场和入场。
3、风控解决了，期望收益为正，交易方法确立了，剩下的就无条件执行吧。
现在举例说明如何认清自己的趋势跟随系统，如果我历史上最大连续亏损时20000（1手）那么就意味着我这个系统存在这样的极端情况，这时，我得保证出现这种情况后我还有本金赚到后面盈利的行情，这就需要我们要有多余出来的20000来抵抗风险（因为可能你一入市就出现了这样极端对你不利得行情），光从这一点上来说，我们至少得需要1手保证金+20000的本金来按这个系统操作，当然如果再加一个条件，要求资金回撤要小于20%，那么你至少得有10万的本金做1手。
上面是基础的，此外个人建议，如果胜率在30%左右，那么趋势跟随系统，单笔盈亏比要达到5:1以上，最大亏盈利额要是最大亏损额的5倍以上，最大连续盈利要是最大连续亏损的5倍以上。如果是10万本金做一手在一年中出现的最大回撤是20%，那么要求你当年度的收益至少要达到60%，80%为良，100%为优。
上述的是针对趋势交易方法，日内有一曲同工的意思。不过日内无定式所以难以统计，可我们有其他的方法可以利用，譬如我，当日亏损掉日内本金的1%停止操作，日内不赚到本金的3%以上不考虑休息。
（网友“None”提问：“关键是价格，做日内我从不看指标，就画两条水平线，就只利用水平S/R做单，日内无定式，我认为在开盘的一霎拉就把之前的消息消化掉了，所以日内基本上就是参与者的不同预期，所要做的就是跟随价格，确立水平S/R，出场和入场。
”，S/R不懂，请指教！
S/R : selling rate
中文全称:卖价
S/R : Storage and Retrieval 存储与检索
S/R : Subroutine 子程序
S/R : Sunroof n.汽车顶蓬上可开合以透空气与光的孔
S/R : Sustained Release 持久释放
S/R : Safety/Relief 安全/救济
S/R : Send &Receive 发送和接收
S/R : signing/releasing 签署/释放
S/R : Suspend/Resume 暂停/恢复
S/R : Screen Role (basketball) 银屏角色(篮球)
S/R : Se Renta (Spanish: forrent) 硒(西班牙语:出租o设计)
S/R : Shipping and Receiving 航运和接收
S/R : Surveillance Requirement 监控要求
S/R : Steel Reserve (lager) 钢储备(啤酒)
S/R : Shipping Request 航运要求
S/R : Shipping Report 船舶报告
S/R : Su Referencia 苏Referencia
S/R : stimulus/response 刺激/反应）
答：s/r是支撑和压力英文的第一个字母
网友“辉光映舟”提问：楼主是做日内吗，怎么判断日内支撑阻力位呢？前几日的位置看吗？还是只关注当日的高低点
答：日内主要关注日内得高低点，前几日的只是参考，前几日的高低点在开盘前应该了然于胸，日内价格走势在我看来是所有参与者情绪波动的结果，随机性较强，因为涉及到这些人的交易成本，所以日内得高低点，特别是最近的高低点非常重要。这就是水平S/R，个人不建议划斜线（有人说是趋势线）作为S/R,因为那并不科学也不符合价格波动的原理，那是分析师分析用的，有价值的就是水平S/R，它代表短期价格波动的极致。现在说说大家心里的成交密集区，成交密集区就好比一个战场，如果一方战败，那么这个战场就是获胜一方的（继续开仓），这是败得一方（特别是日内交易者）会选择退出（选择平仓），所以一般成交密集区发生突破就会产生动能走出一段行情（有人又成为惯性或动量），而被突破的密集区就是获胜方的底线，当价格再次回到这个区域，原来的获胜方会继续抵抗，也就形成了水平S/R。额，感觉我说的有点绕，反正意思就这样，日内交易的本质就这样，其他指标我不看。
（网友“none”提问：你参考突破时候的持仓量和成交量的变化吗？）
答： 从不参考。
(网友”yooosky”提问：当日亏损掉日内本金的1%停止操作，日内不赚到本金的3%以上不考虑休息。这一点，说起来容易，真正做到却很难啊。楼主能完全做到吗？我指的是在心态和执行力上面来说。)
答：首先，有一点你是对的，就是这并不容易做到，如果容易做到，那就不是期货了。其次，我做不做得到和各位期友没关系，和你们有直接关系的是你们日内能不能做到，难道不是吗？记得我第一次发帖就说了，我说的都是自身经验，觉得有对自己有帮助（不管对与不对）就去学会思考，没帮助就可以不要在意。
还有为什么经常看到论坛上质疑这个质疑那个，真的没啥意思，关键是自身的提高，益则用之，无益则弃之。
第三章 说点K线的问题
有参考价值的K线是日K，周K；其他的K线无任何意义；
之所有日K，周K有一定意义，是因为日K代表一天多空双方争夺的结果和对前日信息消化理解的结果；周K之所以有一定意义，因为有周六和周日，其实和日K有一定意义的本质是相同的。
现在重点说日内的所有时间段的K线,特别是大家比较喜欢的1,3,5,15等等周期的K线,我尽量说的明白点，譬如5K她的意思就是在过去5分钟时间段内出现的开盘，最高，最低，收盘价组合的，而1分钟也是，你们能告诉我这样的K线有啥意思吗？没意思，因为时间段你能随便改变，所以如果你用K线简单判断出入场是错误的，那不是交易的本质，那是你把希望寄托在你选的时间段K刚好在某段时间满足你所谓的交易方法。我拿1分钟K说明下，9点01分00秒开盘价是33200，然后再9点01分20秒跌到33100，再到9点01分30秒涨到33180，9点01分45秒价格跌倒33050,9点01分59秒价格涨到33205，这时形成了一根开盘价是33200，最低价格33050，最高价是33205，收盘价是33205的K线（而且是个下影线），可价格继续运动，9点02分00秒价格是33205,9点02分10秒价格是33155等等，大家理解了不，就是日内不同时间段K线本身没任何意义，只是你随意挑了个时间段对价格的汇总统计。
大家可能要问我用不用K，用，肯定得用，因为我记忆力并没那么好，我日内看K就是为了对过去价格波动有个大概的了解，让她帮我记录下过去的关键价位，但我日内从不用什么譬如有期友的突破前一根K线高点做多等利用K线图形做单的交易方法，这种方法并不科学，不科学就是人为划分时间段，没有融入波动的本质。
不说了，打字好累。
有人说不同人使用不同级别的周期得根据你是做哪个级别的单.
我不反驳这句话，我要说的是做日内我看1分钟，可有时也会持有1个小时，有时1分钟，有时十几秒。看多长周期的K线和你做哪个级别的单子没必然联系，做日内我下单时根本不知道这单子能持有多久，我得根据价格波动寻找S/R关键点，越说越多了。
我想说的就是日内持有单子的长与短和你看的周期无关，也与你的意念无关，只和价格波动有关，你不可能提前知道你这个单子是该持有多长时间，如果你下单就提前预计这单子持有多长时间，那么你就有先入为主的思想，影响你对价格变化的客观判断，这也是很多人做日内得时候经常波段单或日内趋势单由赚钱变为亏损的原因，因为他下这个单子老是觉得应该是趋势或波段单，孰不知应该是什么样的单子得有行情配合。
第四章 关于日内波段交易
如果你不能独立思考，只是一味模仿，你永远不会成功，因为每个人交易的心理成熟度和素质是不同的；
作为交易者，如果只是一味附和，不具备独立性，你还是选择离开市场，找份稳定点的工作；耳听为虚，眼见为实，何况是在网络上，所以请大家别相信任何人，也别相信我，各位期友只需在意帖子里的话，然后仔细品品，如果对自己交易有益就吸收，然后找出自己的东西。
我开这个贴就是不希望期友走上错误的交易之路，记住下面的话；
“如果做日内交易波段，如果你没有考虑不同品种的不同时间的不同波幅，也就是如果做日内波段交易没考虑到时间，说什么都白搭。”
这句话是引子，如果这句话理解不了，说了方法也白搭，所以等大家理解了再弹日内波段交易。
关于日内波段，其实我想说的话还是满多的，今天有时间先写一点我的经验，大家消化一下，如果大家有什么不理解的或有不同意见的或有不同方法的，都可以留言交流，我就以做多说明，做空方法一样的。
1、我的日内波段就是找水平支撑压力（插一句：我从不相信非水平压力，个人觉得例如趋势线等都是分析师盘后分析用的），之所以选择水平支撑压力，我的理由就是，最近的高低点是代表当时多头拉升或空头杀跌最大的力量，在那个位置或许有托盘，或许主力意愿停止，下面我就以做空说明，做多方法一样的。
2、关于开仓，我的经验就是在最近高低点附近观察是否有压单或者有大量的多头平仓出现，这些都意味多头暂时停止，我会在这个时候开空。这里有另外一个问题，就是如果当天开盘在昨日收盘区间内，那么就以昨日最近高低点为依据，如果是大幅跳空，我就等待今日最近高低点形成，等待是必须得学习的。
3、关于平仓，要说的比较多，花费时间，我画图，大家可以去理解，理解了才是你自己的。
（网友“龙渐飞”提问：学习，思路相似，但是在我个人的实际操作中还存在很多细节的问题待解决，同时，由于接触市场的时间太短，断断续续5个月吧，对市场的认识还不深刻，以后会多讨教。）
答：你还没理解我这四副图的含义，你在深入点理解。提醒一句：个人认为投机交易的关键在于如何优化处理你所持有的头寸。
（网友“怀念”提问:china_aJ你好是等模式完全出现然后出击吗你是单品种还是多品种盯盘？）
答：这要看品种，每个品种的波动性不同，如果是天胶这种交投比较活跃的品种，那么一般在前期高低点被成功突破是很少会回去的，而且像天胶的突破都是瞬间的，就是在前期高低点发生突破，不会有任何犹豫，像它一旦犹豫而且突破后又被打回去，我就入场没必要等形态走完；如果是波动性小的品种，那么它在突破的瞬间不会像胶那样的迅速，中间的度我无法用言语表达，不好意思；
简单点说是在高低点附近遇阻或遇压力，形态没走完，我会开50%仓位（相对于你准备下单来说，譬如准备下20手，那么这时我会先下10手），等形态确定，再开50%，中间不会加仓，平仓的话如果当时市场容量可以，我一般都一次性平仓。
主要盯两个品种。
(网友“手机号”提问：止损会比较多，测试起来赚不了钱)
答：我不知道你是怎么测试的，我没测试过，这都是我的经验谈。
我再说一次，没有圣杯，有人说这没什么秘密，是的，是没什么秘密，我要说盘中的细节很重要，你得看盘中的情况，当你持有头寸时，又有多少人能对行情持客观态度，做到那四幅图。
再说一个细节，你要观察最近高低点的幅度，幅度如何判断，譬如如果是40点的幅度，那么40/4=10，如果高点时50，低点是10，那么40-50区间将是我所谓的空单开仓区间，当满足条件我会开空，如果在这个区间没有迅速入场，我就放弃掉，譬如你反应迟钝或犹豫不决，结果价格到了30，而最近的支撑是10，而我止损要放在50上方，那么这笔交易我就会放弃。不知道大家可理解了。
（网友“怀念”提问：平仓的话如果当时市场容量可以，我一般都一次性平仓。
要考虑容量问题 aJ兄的量不少啊
主要盯哪两个品种？胶是其中之一吧）
答：胶的习性比较熟，关键是每个阶段都不一样，像最近胶，可能100张单子下去就跳2档，有时50手就能两档，活跃的时候100手下去都么得反应。
今天有时间再说点。
1、要借助ATR，我个人采用ATR(90)数值来判断真假破，也就是参照ATR来取得止损位，止盈有时也会用到，我提供这个思路，你们去研究或选择适合自己的。
2、在第一点的基础上，没有免费的午餐，我自己有统计表，全手动统计天胶主力合约真假突破和ATR的关系，至少得统计6个月以上日内数据（我统计的是5分钟）。统计完了，总结下，基本上会有个大概的了解，付出是必须的。
3、每个品种得习性不同，最好一开始关注一个品种，要求相对活跃的。
最后，还是那句话，我只写自己的经验，只是为大家提供一种思路。
未完待续 持续更新中。。。
制作时间: 2011年3月
谈下交易策略保密的重要性发表于 2011-12-12 10:32 |
显示全部楼层 |
倒序浏览最近很多期友给我信息，大部分都是想了解我的天胶交易策略的细节，我很无奈，不是我不愿意告诉你们，而是如果把整个策略的细节全盘告诉你，最终受伤害的是我们彼此，期货市场和赌场一样，是个有抽水存在的零和博弈，我们每个人的交易策略的制定是针对市场其他参与者的，也就意味着其他参与者都是自己的博弈对手，你的交易策略是建立在对其他人交易行为了解的基础之上，如果其他交易者的交易行为有变化，哪怕只有一个人，也会影响到你交易策略，因为你建立交易策略的基础和对象的行为发生了变化，这是因果关系，也是蝴蝶效应的一种，这也就是如果交易策略全部完整公开后，策略会失灵的原因，所以我很诚恳地提醒大家，要找到自己的交易策略，然后默默地执行。
我那个裸单的帖子，目的说的很清楚，就是为了让很多普通的期友明白，追求稳健盈利的关键在于执行力和资金管理，不是说交易策略不重要，只是交易策略相对容易制定而已，我只是想传递一种正确的交易理念。
本帖最后由 china_aJ 于 2012-1-2 20:31 编辑
初级也来了{:24:}
我也来说两句，我想到哪说到哪。
交易是什么，交易时找到高概率性盈利机会，然后等待市场再度出现这样的机会，入场，然后依计划出场，这种高概率盈利机会并不是大家一般理解的胜率多大，其实对于任何一笔你入场的交易（不管是根据已有策略交易还是直觉交易又或是其他等等）盈利和亏损的概率都是50%，因为你并不知道市场后面如何走，可为什么我喜欢执行自己的交易策略呢，就是因为我清楚地知道就单笔交易来说，盈亏概率是50%，此时概率毫无意义，而当我按策略交易的次数越多，我就知道概率的魔力开始显现，盈利的概率便偏向于你，这才是所谓的高概率盈利机会。而如果你没有找到这种概率盈利机会或是找到了没有执行，那么交易次数的增加对于你而言，盈利的概率和单笔盈利的概率一样，这便失去了概率的魔力。这也是我为什么要坚持交易一致性的原因。
资金管理就像初级说的是为了不破坏心态，为什么？因为资金管理的第一要点便是控制风险；这里我还要补充一点，就是资金管理除了这点，同时也是能使你最优化利用资金的方法。
iseeyou 发表于 2012-1-2 20:38
我想请教一个交易基本的概念问题。日K线的高低点，这个高低点是根据形态来定义的，还是根据时间来定义的。
...
还没跳出怪圈，就是老是想寻找一种可以一劳永逸的判断方向的标准，当然，这也是大部分交易者陷入的陷阱；
就我理解而已，如何判断交易方向或趋势方便并不是交易的关键，或者说我认为根本不存在这样的方法，关键在于你判断交易方向的方法要一致，如果你用30周期最高价突破为做多方向，就要一直用此方法判断做多方向，如果你用均线判断，就要一致用均线判断，不管是多少周期高点突破，还是均线，还是根据道氏理论判断，其本身并不能为你的交易带来成功；很多人看成熟的交易者用均线，就也学着用均线判断，他哪里知道，成熟交易者成功不在于用了均线，而在于他一直在用均线判断，这属于交易一致性的一点。就像我前面说的，单笔交易来说概率没魔力，可交易次数越多，概率的魔力也就显现出来了，在理谈判断交易方向其实也是可以用概率解释，对于判断交易方向的方法，一次判断对错各一半，可坚持下去，判断越多，其概率才能体现出来。当然，就算你一直坚持一种判断交易方向，也未必能盈利，因为判断交易方向只是走向盈利的第一步，交易策略包含很多，还有，何时入场，何时出场，交易什么品种最合适，风险如何控制，资金如何最优化利用等等。
最后，交易成功，要找到正期望且风险回报比合格的交易策略，然后就是坚持吧，坚持越久，概率魔力就发挥的越充分。
我是把ATR当作止盈和止损的依据，你是判断出入场的方向。我不建议完全学我，因为我们策略不同，理念不同，执行力也不同；所以我建议你在你现在使用ATR的方法上多下点功夫，或许有另外一番收获。
如何寻找一个品种特性，也就是如何入手根据某一特定品种制定策略，之前谈过了，没有二法，就只能要有足够的历史数据，不断看图，要有针对性地看，寻找规律，测试，继续寻找再测试。时间长了，自然了解一个品种的特性了。
向AJ学习 发表于 2012-6-30 19:12
为什么一直 研究日内呢？
我觉得日内变化比较多
AJ兄能不能谈谈对隔夜交易的看法？
就我而已，为什么现在还是执着日内，可能有以下几点：
1，我是个风险厌恶者，我首先考虑风险，控制风险是我的优点，也是我交易的前提，而日内虽然行情转变相对快，可我能通过我自己控制风险，这样风险是可控的，PS：我是把交易当做我的事业，而这个事业的前提就是我要活下去，风险控制就成为了交易的第一要素，风险控制好了，赚多赚少靠天了。
2，资金量并不大，这个我考虑过，股指现有策略如果可行，容纳5000左右的资金应该是完全没问题的(指的是对年收益影响不大的情况），何况还有以后的国债期货，所以日内就我现在而言，还有不少年可以无忧。
3，想晚上睡个好觉。
对于隔夜的看法,这里指的是做大趋势的。
1，其实我有一个大趋势的交易策略，是根据周K制定的，只是不是很成熟，说不成熟是因为此策略一年平均交易次数不超过4次，所以可统计的数据有限，自然可行度要打个问号了。
2，风险，风险的确不好控，在有限的数据里测算了，风险收益比一般，又要控制风险控制在20%以内又要有较好收益率，这个太难对于我（其实隔夜如果发生黑天鹅事件，那么风险不可控，譬如，如果你风险到了16%，如果是日内，我又很大机会搬回来，可如果隔夜出现黑天鹅，那么第二天风险可能就超过20%了，可能有人觉得没什么，可对于我来说，就是违背了原则）
3，资金的问题。举个例子：如果如果做胶隔夜，为了把最大回撤控制在20%以内，那么可能我年收益50%，可同样的风险度放在日内，可能收益就有100%,所以如果我要是做隔夜大趋势，那只能是资金量大到日内已经容不下（指的是隔夜和日内的风险收益比及资金利用率）。
满盘红 发表于 2012-7-2 00:09
不同品种的不同时间的不同波幅TR是价格波动本质乎？AJ兄台请赐教
不这么认为，那只是让你更清楚地认识现阶段行情波动的大小，以便你能尽量做好止盈，知道什么时候相对应该持有盈利单赌大的盈利，知道什么时候相对应该结束手里的盈利单，不要期望能有多大的盈利。说的是日内
