原创趋势选手趋势交易2022
2022-03-10 11:08:11
#复盘1个
#公式选股1个
#VCP选股1个
#杯柄选股1个
马克-米勒维尼（MARK MINERVINI）在2021年参加全美投资大赛中最终以334%的成绩夺冠。
Warren Averett 出了一份马克2021年投资业绩的独立会计师报告，列出了马克在2021年交易的部分股票的买点、最大亏损交易。
本文试图回顾马克2021买点，使用通达信进行量化选股。
英语好的，可以直接看原版报告
原文链接是（复制到浏览器再打开）：
部分原文如下：
MARK MINERVINI
STATEMENTS OF INVESTMENT PERFORMANCE
INDEPENDENT ACCOUNTANTS' REPORT
JANUARY 1,2021
TO DECEMBER 31,2021
马克·米勒维尼
投资业绩表
独立会计师报告
2021年1月1日
至2021年12月31日
马克在2021年12个月中，全部都是正收益！
牛逼的回撤控制，这和马克的性格有关，稳的一批，最小月收益0.99%，最大月收益34.19%，年度复利338%，
让我辈中人 望尘莫及，我见过比他收益高的，没见过比他回撤控制的这么稳的。
公布的买点如下：
假设你已经多次阅读过《股票魔法师Ⅰ》、《股票魔法师Ⅱ》和《笑傲股市》，对VCP、杯柄、基底等形态有自己的认识。
假设你已经多次阅读过《股票魔法师Ⅰ》、《股票魔法师Ⅱ》和《笑傲股市》，对VCP、杯柄、基底等形态有自己的认识。
假设你已经多次阅读过《股票魔法师Ⅰ》、《股票魔法师Ⅱ》和《笑傲股市》，对VCP、杯柄、基底等形态有自己的认识。
先上图：
读图前先说明下图中关键指标含义：
1、黄色实体K线柱，下方并标注“☆首次新高” ：首次一年新高
2、K线柱，下方并标注“☆近1年新高”：首次接近一年新高（一年新高的0.95）
3、紫色横实线、虚线：满足前后30天波段K线高点的收盘价，以此划线
4、绿色横实线、虚线：满足前后30天波段K线底点的收盘价，以此划线
5、均线采用红色EMA13日线，黄色EMA25日线，橘色EMA50日线。
6、点开图片，观看图片页面更加清晰敞亮。
第一类买点 10只：
首次突破一年新高后，base在首次新高上方。
你有没有发现，第一类买点都是在首次创一年新高后
陶博士说，如果你是十倍股，那你就先涨一倍让我看看
牛股最开始都是先突破一年新高，然后新高再新高，那我们就筛选出创下 一年新高的股票，从中去筛选交易
第二类买点 5只：
刚上市的新股，VCP+平底形态
新股 VCP
新股 VCP
新股 基底突破
新股 基底突破
新股 基底突破
第三类买点：5只
在阶段新高附近的VCP+杯柄形态
阶段新高是指途中紫色的横实线、虚线，是近30天的高点。
其他买点（我没看懂）：留给有缘人
总结：
公布的买点22只个股；
1、第一类买点：10只；
在首次新高后的base整理期间，配合VCP 杯柄等形态
2、第二类买点：5只；
在新股上市后配合VCP 杯柄 3C等形态：
3、第三类买点：4只；
在接近波段新高时，途中接近紫色线（波段30天高点当天，以收盘价划线）附近；配合VCP 杯柄等形态
4、第四类买点：2只；
我觉得算是失败的买点，不做讨论。
今天试图对第一类买点进行量化：
一、主图标注首次创一年新高，更加直观观察。
二、把主图显示的公式转化为选股公式+满足限定条件，以选出首次新高后的接近VCP、杯柄、基底的个GU
以经典走势为主要参考
起草限定条件之前，先找出共同点：
1、买点都是出现在K线首次新高后，首次新高后股票已经站上200日线，同时排除一阶段的股票
且买点位置也都在首次新高K线开盘价上方，但是不能太高，小于等于50%为宜。
2、买点都是出现在K线首次新高后的31天到120天之间。时间上可以扩展到首次新高后的5到120天之间，依据每个人操作模式不同，适当调整。
3、MACD有两根线，至少有一根线在0轴上方，强势股在横盘期间，macd都是在0轴上方。
4、买点在13日均线附近、上方，低吸的以小阳小阴线为宜，突破的筛选放量大阳线，
低吸风格，我们以13日线为基准，取买点当天涨幅在-3到+5之间。
买在突破，可以设置涨幅-3到+10之间，参数可以自行设置。
5、13日线和25日线相距不远，且K线距离50日线不能太远。
6、13日线>25日线>50日线，在调整末期这三根线往往比较贴合。
7、由于国内有涨跌幅限制，个股若多次涨停或连续涨停（排除游资深度介入个股）就是失去买点的意义了，以此我们筛选在买点和首次新高之间有≤7次涨停，包括（st 5%、10%、创业板20%。）
8、等等
回测选股如下：
康隆达：
美国线
东方材料：
如通股份：
茂化实华：
旺能环境：
历史牛股回撤：
选股只是第一步，
筛选出符合自己模式的是第二步，
结合基本面、技术面在进行二次筛选。
业绩决定基本面，增速决定估值，形态决定买点。
买错了敢于止损、买对了敢于持有到主升浪结束，才是最牛逼的。
公式如下：
{公式来源：公众号 趋势交易2022}
公式解析：
{N日内有首新高}
{首次新高当天}
AA1:=STICKLINE(BARSSINCEN(H>=HHV(H,250),60)=0
AND PERIOD=5,O,C,4,0),COLORYELLOW;
{上次首次新高到今天的天数赋值给T}
T:=BARSLAST(AA1);
{给上次首次新高到今天的天数设定一个范围8-120天之间}
T1:=RANGE(T,8,120);
{今天收盘价大于首次新高当天的开盘价}
T2:=C>REF(O,T);
{今天收盘价相对于首次新高当天的开盘价涨幅小于等于60%，公式来源：公众号 趋势交易2022}
T3:=(C-REF(O,T))<=REF(O,T)*0.6;
{今日收盘价在M13附近上下4%}
AA3:=BETWEEN(C,EMA(C,13)+MA(C,13)*0.04,MA(C,13)-MA(C,13)*0.04);
{今日涨幅设定在-3%到5%之间，如果买在突破可以自己修改成自己想要的}
AA4:=BETWEEN((C/REF(C,1)-1)*100,5,-3);
{首次新高到昨天，涨停次数<= N次}
ZT:=IF(NAMELIKE('ST')
OR NAMELIKE('*ST') OR NAMELIKE('SST')
OR NAMELIKE('S*ST')
OR NAMELIKE('S ST'),C=ZTPRICE(REF(C,1),0.05),
IF(CODELIKE('688')
OR (CODELIKE('300')
AND DATE>=1200824),C=ZTPRICE(REF(C,1),0.2),
C=ZTPRICE(REF(C,1),0.1)));
N:=7;
AA5:=REF(COUNT(ZT,T)<=N,1);
{均线赋值}
M13:=EMA(C,13);
M25:=EMA(C,25);
M50:=EMA(C,40);{这里为什么是40，下面会讲}
AA6:=M13>=M25 AND M25>=M50;
{为了排除太发散的均线，K线距离50日线不能太远，
这里用今天的开盘价为基准，使收盘价*-10%的值小于EMA40}
AA7:=(O-O*0.1)<=M50;
{收盘价在13日线上方}
AA8:= C>=M13;
{MACD包括2根线，快线DIF、 慢线DEA，这选择快线了 DIF>0}
DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
{DEA:=EMA(DIF,9);}
AA9:=DIF>0;
OK:T1 AND T2 AND T3 AND AA3 AND AA4 AND AA5 AND AA6 AND AA7 AND AA8 AND AA9;
注：
1、M50:=EMA(C,40); 讲一下 这里为什么是40
答：因为40等于5和8的乘积，一周5个交易日，8周就是40天。
且MA50、MA55 和EMA40的速率相差不大，而EMA40更加顺滑一些，我目前用着舒服。
有人可能对MA、EMA不清楚，往下看
2、问：为什么我的手机均线和电脑均线 数值一样，但是K线距离均线的距离不同
答：均线设置有MA和EMA，区别在于：
MA是我们平时所用的算术均线系统，MA是取设定天数的值，以每天收盘价做数值，来做简单的平均。
EMA即EXPMA，它是指数加权均线系统，EMA是取全部天数的值，给每天的最高最低等价位数值做一个权重处理，然后再平均，EMA更具平均价值。
MA5线是第5天以后才有均线。
EMA5线是第一天就有均线的。
MA5线是可以盘中即时策略选股。
EMA5线无法盘中即时策略选股。
假设某月是22个交易日，某股票开股东大会停牌一天，公告停牌半天，那么，MA取值是本月20.5天的数值，而EMA取值是本月22天的数值，EMA是自动补充残缺值的。
手机一般是MA，我的电脑一般使用EMA，
假如你没有阅读过《股票魔法师Ⅰ》、《股票魔法师Ⅱ》Ⅱ和《笑傲股市》，对VCP、杯柄、基底等形态没有自己的认识。
建议读一下这3本书，公式才有意义。
选股只是第一步，
筛选出符合自己模式的是第二步，结合基本面、技术面在进行筛选。
业绩决定基本面，增速决定估值，形态决定买点。
买错了敢于止损、买对了敢于持有到主升浪结束，才是最牛逼的。
声明：本文主要记录一个股票爱好者对市场的感悟和体会，所有文中提到的个股，仅仅是案例所用，仅仅供学习参考，均不作为投资建议，切勿按此交易，否则盈亏自负。
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