趋势交易的进出场规则研究

              理论基础

一、趋势线研判法
趋势线包括上升趋势线和下降趋势线。
上升趋势线：
在考虑的期间，以最低的低点为起点，向右上方绘制一条直线，连接最高之最高点前的某一个低点，而使这条直线在两个低点之间未穿越任何价位。延伸这条直线而经过最高的高点。
下降趋势线：
在考虑的期间内，以最高的高点为起点，向右下方绘制一条直线，连接最低之低点前的某一个高点。而使这条直线在两个高点之间未穿越任何价位。

二、艾略特波浪理论研判

根据艾略特波浪理论，有如下两个较明确的规则：
1、 第3浪通常是最长的浪；
2、 在任何推动或调整市场循环中，至少会存在3个浪。
由此我们具有利用调整浪来获利的机会，如果第1浪能达到最小波动幅度（价格），则在第3浪中利润的潜力是有保证的。因此我们可以选择在第2浪的结束时期进场做多或做空。  

 

进出场操作的研判规则

一、趋势交易里的做多操作

趋势反转规则：

在下降趋势中，如果价格已经创新低而且未能继续下跌，稍后又上升突破先前的低点，则趋势很可能反转。

3浪形态规则：

在一个以3浪波动形态为基础的策略中，无需等待超过前一波峰或波谷的突破，只需在调整开始时直接进场就可以了。其原因来自于艾略特的一个非常有趣的发现：“第3浪在绝大多数情况下是最有力的波浪。”
买入信号的出现还需增加一个条件：当天的收盘价高于出现最低点那天的最高点

波动突破规则：

在一个简单的波动突破系统中，如果价格高于前一波动的最高点，则买进入市。这一概念在有规则市场中出现较大波动时可以运动得极完美。

 

二、趋势交易里的做空操作

趋势反转规则：

在上升趋势中，如果价格已经创新高而未能持续上升，稍后又跌破先前的高点，则趋势很可能发生反转。

3浪形态规则：

在一个以3浪波动形态为基础的策略中，无需等待超过前一波峰或波谷的突破，只需在调整开始时直接进场就可以了。其原因来自于艾略特的一个非常有趣的发现：“第3浪在绝大多数情况下是最有力的波浪。”
卖出信号的出现还需增加一个条件：当天的收盘价低于出现最高点那天的最低点。

波动突破规则：

在一个简单的波动突破系统中，如果价格低于前一波动的最低点，则卖出。这一概念在有规则市场中出现较大波动时可以运动得极完美。