双均线模型是个非常有名的策略,其做法是短均线突破长均线做多,短跌破长做空,手里始终有仓位。
一般用在期货上,鼎鼎有名的寻我的初级课程内容就是双均线系统。
本次测试采用30分线,美国股指期货2年的5秒粒度数据。
图下方白线为盈利曲线,红线为做多盈利曲线,绿线为做空盈利曲线。
首先,20/120系统:
总利润:249(2097.75/-1848.75)
交易手数:571(196/372)
最大回撤:288.25(13.6985%);
最大总盈利:394.75; 最小总盈利:-121.5
最大浮盈:259.25; 最大浮亏:-45
最大单次利润:153.25; 最大单次亏损:-38.5
最大连盈次数:9; 最大连亏次数:8
平均每次盈利:0.436077;
30/120系统:
总利润:260.25(2000.25/-1740)
交易手数:507(184/320)
最大回撤:241.75(12.6207%);
最大总盈利:403.75; 最小总盈利:-207.75
最大浮盈:258; 最大浮亏:-48.125
最大单次利润:150; 最大单次亏损:-48
最大连盈次数:9; 最大连亏次数:8
平均每次盈利:0.513314;
40/120系统:
总利润:66(1919.5/-1853.5)
交易手数:483(172/310)
最大回撤:229.75(11.309%);
最大总盈利:273.25; 最小总盈利:-156.5
最大浮盈:255; 最大浮亏:-60
最大单次利润:144; 最大单次亏损:-56.75
最大连盈次数:6; 最大连亏次数:8
平均每次盈利:0.136646;
20/60系统:
总利润:140.75(2658.25/-2517.5)
交易手数:919(346/568)
最大回撤:300.25(14.3027%);
最大总盈利:307.25; 最小总盈利:-176.5
最大浮盈:262.5; 最大浮亏:-73.375
最大单次利润:162.25; 最大单次亏损:-65.25
最大连盈次数:8; 最大连亏次数:13
平均每次盈利:0.153156;
30/60系统:
总利润:-119(2525.75/-2644.75)
交易手数:831(290/538)
最大回撤:623(29.6208%);
最大总盈利:29.5; 最小总盈利:-593.5
最大浮盈:262; 最大浮亏:-81
最大单次利润:161.25; 最大单次亏损:-61.75
最大连盈次数:8; 最大连亏次数:11
平均每次盈利:-0.143201;
总结:
如果严格按系统操作,算是个中规中矩不算很突出的系统。对于寻我最推荐的参数20/120 和30/120系统能盈利,2年200多点用1手盈利大概1万3千美金左右,1手的保证金是2500美金。相当于用2500美金盈利1万3千美金。
缺点是盘整段亏损过多。所以盘整段的做法才是做好均线交叉系统的核心技术。避开盘整可以让盈利成倍提升。
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