老师,你好。我研究A对B的影响,构建了动态面板模型,分组,两组数据A的系数都显著,要比较系数是否有显著性差异,网上说可以用chow检验,SUR检验,但好像只适合时间序列和普通面板。
我用chow检验,设置了一个虚拟变量C,然后用C*A生成一个新变量D,以B为因变量,以A、C和D以及其他的控制变量,建立动态面板模型,估计时,C被omitted掉了。这是不是意味着观察D系数的显著性,也不能判断分组和两组数据A的系数大小?
动态面板模型分组后系数显著性差异的检验,可以用什么方法?
你做 Chow test 的思路是没问题的。A 和 C 交叉项的系数仍可帮助判断 A 的系数在两组间有无显著差异。单独控制的 C 体现的是常数项在两组回归中的差异,其系数往往不值得关注;只要 C 的 omission 在技术上没有错误,就不必担心。当然,上述检验假设除了 A 的系数和常数项之外,其他系数在两组之间无差异。更彻底的检验方法是将 C 与每一个自变量交叉相乘,再额外控制所有自变量本身以及 C ,然后重点看 A 和 C 交叉项的系数。
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