关于ARMA预测模型的问题
尊敬的老师:
您好!
最近我在做一个ARMA预测模型,但是在相关图的结束判断上不知如何判断,相关图如下:
因为原序列有单位根,一阶差分通过检验不存在单位根,上图是一阶差分的相关图。从相关图中我无法判断该序列是拖尾还是截尾,想请教老师这个应该怎么看,这个图是不是表示ARMA模型并不适用呢?
有劳老师在百忙之中解答疑惑,希望早日收到您的回信!谢谢!
同学你好,首先你要理清一下拖尾与截尾的定义。
拖尾:始终有非零取值,不会在k大于某个常数后就恒等于零(或在0附近随机波动)。
截尾:在大于某个常数k后快速趋于0为k阶截尾
ARMA模型一般是自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
在你给出的图中,自相关与偏自相关函数图始终有非零取值,因此这是典型的ARMA。
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