沪深300股指期权保证金多少钱怎么计算？

沪深300股指期权保证金是投资者在进行股指期权交易时，需要缴纳的一定金额作为交易保障的资金。保证金是用于保证投资者能够履行合约义务的一种抵押物。沪深300股指期权仿真交易实行保证金制度。股指期权买方无需交纳交易保证金。

沪深300股指期权卖方交易保证金计算公式如下：

每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约结算价×合约乘数） + MAX（标的指数收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）

每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约结算价×合约乘数） +MAX（标的指数收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数 ）

其中，看涨期权虚值额为：max（（股指期权合约行权价格-标的指数收盘价）×合约乘数，0）；看跌期权虚值额为：max（（标的指数收盘价-股指期权合约行权价格）×合约乘数，0）。

在仿真交易阶段，股指期权合约保证金调整系数为10%，最低保障系数为0.5。

【例子】某投资者卖空1手IO1909-C-3800当日结算价为150点，行权价格为3800点，沪深300指数的当日收盘价为3790点，股指期权合约保证金调整系数为10%，最低保障系数为0.5，则投资者需要交纳的保证金为：（150×100)+max(3790×100×10%-0, 0.5×3790×100×10%）=52900元