今天偶然间看到论坛里和4月中旬有朋友问到这个法则,
让我想到自己刚入交易市场时看的那本【海龟交易法则】-较琐碎但也值得一看,特别是下面几个交易系统中在实战中也常常用到。
当时曾利用书中的一些理论做了一些期货品种,想把当时应用过得海龟交易法则中我认为比较实用的部分分享出来。
交易生存第一法则:落袋为安的人永远不会破产。
也就是说:
交易之道是:守不败之地,攻可盈之城。守不败才是前提。
(交易一线十多年之后我更倾向于稳固打法)。
但海龟法则对以上有不同看法。
其实,各种类型的交易策略或风格都有他们的忠实信徒。
今天罗列些交易要点和一些个人拙见的理解。
所谓海龟交易系统,也就是通常所说长期趋势跟单系统(6大操作系统)
1:ATR通道突破系统。(所谓的ATR,就是K线的平均波动幅度,也叫真实波幅,在你的交易软件上一般都有)。
此系统类似布林线BOLL,所以ATR现实中用的极少,只是表明价格波动的程度。
2:布林格突破系统。(波幅通道系统,波动性指标是标准差,建立于我们常说的BOLL带交易基础之上;)。
3:唐奇安趋势系统。(一个带有趋势过滤器的突破系统)。
4:定是退出唐奇安趋势系统(它使用定时退出策略)很少真正用到。
5:双重移动均线系统。(例如20日线上穿或者下穿60日线买入或者卖出系统)。此方法在均线系统中,很常用,趋势单可以参考。
6:三重移动均线系统,(类似5,附加一个穿越方向符合大趋势-年线或半年线)用处仍较,类似已符合顺势,外加共振。
重点总结:2.6系统方法很常用,可验证参考。
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下面就说说海龟交易法的优势。
(一)K线原理
据统计,一根阳线出现后,再出现一根阳线的概率较大;一根阴线出现后,再出现一根阴线的概率较大。这就是K线原理。
(二)小时间架构止损
“大时间架构止盈、小时间架构初始止损”的方法有优势,可以提高收益。
这点很重要。
(三)稳健性
系统简单,适应性强,基本上可以运用于所有公开平台推出的品种,尽量少做加减仓。
(四)单向操作
股市中以季线的最高点突破为操作方向,以月线和周线止盈,保证了系统的胜率。(小周期来说用60日线和半年线)。期货中先对周期要小很多,具体到各个品种不一。
(五)不做震荡,只做成功突破后的单边趋势
股市趋势单中:因为季线、月线、双周线都是比较大的时间架构,可以包含小的震荡。
同时,季线是一年的四分之一,空间足够大,可以躲过中期震荡。当它发出信号时,中期的震荡行情已经突破。
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说说海龟系统和均线系统
均线系统,在很多的交易系统中都有运用,其中最出名的要数“海龟交易法则”所以海龟是属于均线的一种。
均线系统最明显的优点就是:直观、清晰可见
均线当然也有不足,劣势表现在:走出信号缓慢,当依据均线操作,盈利回撤相对较大。
使用过均线的都知道,当行情经历回撤,尤其是盘中大幅回撤时,只有收盘价走出来,均线才会走出明显的转折走势,也是弊端需要好好把握。
胜率比较:
海龟系统比均线系统相对是低一点,若少做加减仓,长期来看胜率就可以和均线系统看齐了。
均线系统如果增加加仓次数,胜率也会下降到和海龟看齐。
如果在加仓次数上做限制后,用程序化测试会发现海龟和均线的盈利能力相当。
但如果把时间扩展到各品种从上全部品种(豆二、线材、普麦这些不统计)后,可以看到两者威力其实相差不大。
虽然两种系统各有最拿手的品种、各有最如鱼得水的时段,但综合起来是相当。
以上对比要点在跑系统实测中:资金曲线非常类似。
其实均线就是一个指标,用来作为参考的,所以均线配合其他你喜欢的指标配合分析判断会增加盈利的保障。
明确均线的属性选择适合自己的短、日内、中线交易方法,
配合适当的仓位和止损止盈,在期货、外汇、股票市场赚取利润总体说可行性是很大的。
交易之道,守不败之地,
攻可赢之敌。
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期货一线交易15年,分享实战交易技巧和心态。
笔者:鬼谷财神,2020.05.08日,中午,写于北京。
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