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// 简称: 布林轨震荡系统
// 名称: IF--5min
// 类别: 公式应用
// 类型: 内建应用
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Params
Numeric Lots(1);
Numeric Length(20);
Vars
NumericSeries mClose(0);
NumericSeries mOpen(0);
NumericSeries mhigh(0);
NumericSeries mlow(0);
NumericSeries MidBand;
NumericSeries Band;
NumericSeries UpBand;
NumericSeries DnBand;
NumericSeries OpenBar;
NumericSeries BB;
NumericSeries BandAcc;
//衡量当日波动
NumericSeries ATR;
NumericSeries StopPoint;
NumericSeries ExitLine;
Begin
if(CurrentBar == 0)
{
mopen = open;
mclose = (O+H+L+C)/4;
mhigh = Max( high, mopen);
mhigh = Max( mhigh, mclose);
mlow = Min( low, mopen);
mlow = Min( mlow,mclose);
}else if(CurrentBar > 0)
{
mclose = (O+H+L+C)/4;
mopen = (mopen [1] + mclose [1])/2 ;
mhigh = Max(High, mopen) ;
mhigh = Max(mhigh, mclose) ;
mlow = Min(Low, mopen) ;
mlow = Min(mlow, mclose) ;
}
PlotNumeric("Close",mclose);
PlotNumeric("Open",mopen);
PlotNumeric("High",mhigh);
PlotNumeric("Low",mlow);
MidBand=Average(mclose[1],Length);
Band=StandardDev(mclose[1],Length);
UpBand=MidBand+2*Band;
DnBand=MidBand-2*Band;
PlotNumeric("MidBand",MidBand);
PlotNumeric("UpBand",UpBand);
PlotNumeric("DnBand",DnBand);
BandAcc=Band-Band[1];
BB=(mclose[1]-DnBand[1])/(UpBand[1]-DnBand[1]);
Commentary("BB="+Text(BB));
Commentary("BandAcc="+Text(BandAcc));
if( MarketPosition==0 && BandAcc[1]<BandAcc[2] )
{
if( L<L[1] && mclose[1]<mopen[1] && mClose[3]> mopen[3] && BB[4]>1 )
{
SellShort(Lots,Min(o,L[1]));
OpenBar=CurrentBar;
}
if( H>H[1] && mclose[1]>mopen[1] && mClose[3]< mopen[3] && BB[4]<0 )
{
Buy(Lots,max(o,H[1]));
OpenBar=CurrentBar;
}
}
if(MarketPosition==1 && mclose[1]<mopen[1] && L<L[1] )
{
Sell(lots,Min(o,L[1]));
}
if(MarketPosition==-1 && mclose[1]>mopen[1] && H>H[1] )
{
BuyToCover(lots,max(o,H[1]));
}
//防止极端行情平仓
ATR=AvgTrueRange(Length);
If(MarketPosition<>0)
{
StopPoint=IIf(MarketPosition>0,C[1]-2*ATR[1],C[1]+2*ATR[1]);
If(Currentbar==OpenBar)
{
ExitLine=StopPoint;
}
If(MarketPosition>0 && CurrentBar>OpenBar)
{
ExitLine=Max(StopPoint,ExitLine[1]);
}
If(MarketPosition<0 && Currentbar>OpenBar )
{
ExitLine=Min(StopPoint,ExitLine[1]);
}
PlotNumeric("ExitLine",ExitLine);
}
if(MarketPosition==1 && L<ExitLine )
{
Sell(lots,Min(o,ExitLine));
OpenBar=0;
}
if(MarketPosition==-1 && H>ExitLine )
{
BuyToCover(lots,Max(O,ExitLine));
OpenBar=0;
}
End
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// 编译版本 GS2010.12.08
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楼主思路很好，代码也很严谨，我抛砖引玉，说点自己的看法：我加了2跳滑点和2%%手续费后，曲线就不那么理想了，回看测试报告，主要是交易次数过多，我设置了较高的交易成本后盈利就打折扣了（倒不是我吹毛求疵，我平时给自己的模型设的更高）。震荡策略不像趋势策略，靠抓大行情来补小亏损，从逻辑上讲，震荡模型既然是抓顶抄底，不会像趋势那样不错过任何一个大行情，而错过任何一个大行情，会给最后的总盈利会打不少折扣，要填补较高的交易成本的话，要么就是提高模型胜率，减少错误的交易比例，要么配合一套趋势模型，做模型组合，给趋势模型削峰填谷
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看了一下，代码里有隐藏偷价格的地方，比如下面这里：
if( L<L[1] && mclose[1]<mopen[1] && mClose[3]> mopen[3] && BB[4]>1 )
{
SellShort(Lots,Min(o,L[1]));
OpenBar=CurrentBar;
}
这里是小于，并不是小于等于，也就是说，满足的时候，价格是比L[1]要小的，在等于L[1]的时候并不满足，
也就是不能用L[1]来发单，后面应该改成：
SellShort(Lots,Min(o,L[1]+MinMove*PriceScale));
又或者是直接把前面L<L[1]改成L<=L[1]
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superwin 发表于 2013-10-11 08:31
看了一下，代码里有隐藏偷价格的地方，比如下面这里：
if( L1 )
在实盘的时候报价是q_askPrice和Q_BidPrice, 这两个价格本身与close相差了一个跳点以上，因此实盘命令
相应改为Q_AskPrice>=H[1]，Q_BidPrice<=L[1]，这个与回测的时候H>H[1]，和L<L[1]是一样的，因此
上述写法是没问题的。
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没问题的吗？你可以测试一下因为这一跳而导致整个利润的相差差了多少，很多人就因为这些小细节，导致了测试很完美，实盘很悲惨，如果是实盘是多了一跳，而你做的测试是少了一跳的，那这个测试成绩的水分……
我对楼主的“上述写法是没问题的。”表示很惊讶。
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superwin 发表于 2013-10-11 08:52
没问题的吗？你可以测试一下因为这一跳而导致整个利润的相差差了多少，很多人就因为这些小细节，导致了测试 ...
只是说H[1]，L[1]这个价格速度快是可以吃到的，当q_AskPrice>=H[1]时，H已经大于H[1]了, 我们的目标成交价仍是H[1]。。。跳点问题只能去扣计算机速度问题，不是回测程序问题。。。当然这个程序大概率上是不能赚钱的。。。
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感谢楼主的思路启发，跟通道系统结合起来用效果更好，1手股指收益160万左右，回撤也比较适中。
