1.Futures,Optionsandotherderivatives--byJohnH//l.
这本书不用多说了,买就是了。不管是找工作仍是seniorquant城市用到。
JohnH//l也长短常厉害的,各个方面都有开创性的功效。此刻TorontoUni.
2.Arbitragetheoryincontinuoustime--byTomasBjork
这本书很是适合数学/物理布景的人读,注重数学理论的培育。原本我感受也没什么,可是被公司老板年夜加赞扬后就改变观点了。。。Bjork此刻瑞典SSE。
3.FinancialCalc//us--MartinBaxter&Rennie
很是薄可是elegant的一本书,1996年,算是斗劲早了,可是和H//l的那本书齐名。也是聪聪的firstbook。作者1此刻野村证券伦敦(nomura),作者2在美林伦敦(ml),都是fixedincome。
4.Financialcalc//usforfinanceII--Shreve
Shreve的新书,很是elegant,很是细心,数学完整,适合数学布景,
可是斗劲厚,对于进门来说仍是3好。作者此刻CMU纽约。教授。顶尖人物。
5。MartingalemethodsinFinancialmodelling--Musiela&Rutkovski
作者此刻BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。
数学布景
1.Brownianmotionandstochasticcalc//us--Shreve&Karasatz
假如想在这一行发(被(被和谐))或者搞研究的话,或者读phd,这是必需的。可是书斗劲难,要有心理预备。作者2是哥年夜教授。
2.Stochasticdifferentialequations:....--Oksendal
假如你感受1斗劲难,就读这一本,会少良多工具,可是更适用!作者在挪威什么黉舍。。。健忘了。
3.Stochasticintegrationanddifferentialequations--Protter
假如感受1斗劲不难,就读这一本。我的导师的进门书。。。作者原本在普渡,此刻康纳尔。
4.Numericalanalysis---任何作者
当然作为Phd学生,还有MathematicsofArbitrage&Malliavincalc//us等一些advanced书籍,就不举荐了,因为对尽年夜年夜都人来说都太难了。。。
Juniorquant:
1.ConceptsandpracticeofMathematicalFinance--MarkJoshi
很是适合刚进行的quant,对于学生不举荐。很是适用,作者很是聪明。写书的时辰在RBS伦敦。
2.C++designpatternsandderivativespricing--MarkJosh
对于懂得C++基本的人来说很主要,更主要的是教你学会MonteCarlo。
3.ModelingderivativesinC++--JustinLondon
其实这一本就够了,各类model若何编程都有写,当然这些model斗劲老呵呵。最适用的一本书!!作者此刻美国,具体干什么不清楚,拿了无数个学位。
Seniorquant
1&2&3:EffectiveC++/MoreeffectiveC++/effectiveSTL--ScottMeyer
C++太主要了!我此刻最愁的就是我的编程了!作者在美国,C++的顶尖人物。
4.NumericalrecipesinC++--William,Sa//
计较体例,很是主要的一本书!作者都在美国各个尝试室...
Interestrate
1.Interestratemodelsandpractice--Mecurio&Fabio
rates很是好的一本书,适合quant读,斗劲数学。作者都在BancIMI,意年夜利的一家bank。
2.ModernPricingofinterestratederivatives--Rebonato
主若是Libormarketmodel,作者在RBS伦敦,顶尖人物。
3.Optionpricingform//as/Exoticoptions--Haug/Zhang
没看过,也就不说了。(shy。。。)作者都在纽约
creidt
1。Creditrisk--Lando
作者在丹麦一家商学院
2。Creditderivativespricingmodels--Schonbucher
作者是传奇人物!很是年青很是厉害,此刻ETH-Zurich,ETH有良多顶尖专家。。。
stochasticvolatility
1.Optionvaluationinstochasticvol--Alanlewis
很是厉害的一本书!也很难,适合物理布景。作者在加州
2.Volatilityandcorrelation:theperfecthedgerandthefox--Rebonato
正在看,斗劲倾向rates
3.Mathematicalmethodsforforeignexchange--AlexLipton
很具体的一本书,quant必读,作者在纽约Citigroup
Creditrisk
Cop//amethodsinFinance--UmbertoCherubini.
Cop//a是用来求连系分布的,其适用一般理论也能求,可是cop//a直不美观良多,简化良多,据说最初提出人之一是个中国人,DavidLi,此刻Citigroup仍是BarCap健忘了。
这里要提一下BarclayCapital,成立才没几年,此刻良多方面都是世界顶尖的了,连往年的quantoftheyear都是他家的。
NumericalMethods
1.MonteCarlomethodsinfianncialengineering.--Pa//Glasserman
作者在纽约哥年夜,算是顶尖人物之一了,比来在研究Levyprocess。这本书很好,但因为是academic写的,有点太学术了。
2.MonteCarloinfinance.--PeterJackel
作者原本在RBS伦敦,此刻在ABNAmro伦敦。这本书太适用了!用MC的都应该有一本。
3.FinancialEngineeringwithFiniteElement--作者健忘了
这本书是用有限元体例,其实和finitediferece很像,书里面自称会更好。作者此刻在德国。
FinancialMarkets
1.DynamicHedging--NassimTaleb
作者是很有经验的quanttrader,此刻纽约,同时在麻省教书。是我此刻精读的一本书,因为斗劲不数学,所以放在睡觉之前看,很是适用,但事实是给trader看的,过分适用了。。。。巨匠不要急着买!第二版就快出来了
2.Fooledbyrandomness--NassimTaleb
看过这本书就知道若何用random的目光看这个世界了。。。。
3.Misbehaviouroffinancialmarkets--Mandebrot
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!此刻耶鲁。对金融市场有出格的观点。这本书必然要看啊!
4.Liar''spoker--Lewis
讲以前Solomonbrothers的Arbteam的,那时是世界最厉害的quanttrader。这本书搞trading的人城市看。
5.MarketwizardsIII---Schwager
教你怎么做trader,这些是老一代trader了,此刻科技成长了,加倍依靠Model了,可是好的trader会有配合点的!
6。stochasticvolatility--Nielsen
这是一个论文集,关于stochasticvol的研究良多论文收进在内,都是econometrics布景的论文
Levyprocess
1。Financialmodellingwithjumpprocess---RamaCont
作者是巴黎高科(Ecolepolytechnique)的教授,这个黉舍的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant规模!假如你要找quant职位,练好法语先。。。
法国人的金融数学尽对最厉害,不仅仅金融数学发源于法国,此刻一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书很是好,数学尽对周全,也够深进,太喜欢了。
这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。出格是前两个,在衍生品规模领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity,BNP的fixedincome领先他们良多。假如你风闻一个equityderi.quant来自SG,他必定经常受到猎头骚扰。
2。Levyprocessesinfinance--Wimshouten
作者是比利时鲁汶年夜学的数学教授,比来很红,因为Levyprocess很火。
general
1。Mylifeasaquant---E.Derman
作者是第一代quant,以前是GS的quant研究部门head,此刻哥年夜。是stochasticvol规模顶尖人物。其实也是良多其他规模顶尖人物。书不错,但也不是那么好。首要仍是作为一个物理学家的角度来写。
2。Infectiousgreed&FIASCO--FrankPartnoy
作者最初在FirstBoston,后来在MorganStanley做衍生品的sales。书里讲了良多衍生品市场若何骗客户,若何赚取dirtymoney的工作。
此外需要填补的是:Pa//WilmottonQuantitativeFinanceIII小我感受这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且很是很是具体,通俗易懂,也很适合数学布景,总之老小皆宜,可难可易。昔时cac刚投身金融数学,其老板对他说:假如你看完这两本书,你就和我水平一样...所以可见一斑
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附:年夜叔无聊无责任举荐=。=+
CapitalAssetPricingModelTHeoryandevidence
该书适合希看深进体味CAPM的读者
CreditProfolioManagementbyCharlesW.Smithson
进修信贷风险治理
FinancialCalc//us
适合数学布景学生看的FinancialCalc//us的书
GameTheroy&FinancebyFranklinAllen&StephenMorris
泛泛而谈的小短文,适合需要立时信息往吹法螺的读者
IntroductiontoFinance
该书适合对金融毫无熟悉,需要基本进门书籍的申请人。该书是SimonFraserUniversity本科生读金融基本书的内部教材
StevenShreve:StochasticCalc//usandFinance
CMU及第委员会其中?一个老头写的书,应数布景的,读的斗劲好的学生应该能看懂
stockanalysiswithsas
叫你若何用SAS剖析金融问题问题,适合对SAS有初步熟悉读者
TheLittleBookthatBeattheMarketbyJoelGreenblatt
关于投资生意策略
TheWinnerCircle
介绍华尔街基金司理工作的书籍
Pa//WilmottIntroducesQuantitativeFinance
作者此刻弄了一个金融工程认证课程处处骗钱
Richard_Grinold-ActivePortfolioManagement
这个斗劲经济学理论点
AdvancedCalc//uswithApplicationinStatistics.John.Wiley
数学布景不较好申请统计的可以看看,其中有不错的项目可以剽窃
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