对于交易系统的表现（也称为量化交易/客观交易），包含三项内容：胜率、盈亏比和频率，三者互相影响制约，综合起来才是交易系统的全部，任何系统都只能有一项或两项突出，而不能三项都能兼顾。很多人对交易系统的理解只停留在胜率上，而忽视了盈亏比和频率，这是很大的误区：
 
如果强调胜率，那通常要牺牲盈亏比，因为到了一定盈利就要止盈，否则就会从盈利变成亏损，强调胜率而牺牲盈亏比的通常是短线系统甚至是高频交易，比如胜率70%，但盈亏比只能有1，每十次操作有7*1-3*1=4的收益；
如果强调盈亏比，就通常要牺牲胜率，因为在回调的时候拿稳仓位，直到出现真正的大趋势，往往会把小盈利变成小亏损，但大趋势到来时会带来真正的大盈利，这适合长线或抓趋势来用，比如盈亏比3，但胜率只有40%，每十次操作有4*3-6*1=6的收益；
如果设定很多的条件打造出一个高胜率兼高盈亏比的交易系统呢？那会因为条件苛刻而很少交易机会，比如一年只出现2次，次数太少交易系统的概率优势就会无法发挥，整体收益也无法保证；
可能有人会说：做一个高胜率兼高盈亏比的交易系统，然后缩小周期，比如用30分钟线、甚至15分钟线、5分钟线，这样总该行了吧？那盈亏比一定会下降，因为小周期的盈利空间会自动缩小。
 
对于哪种交易系统最好，不能一概而论，而要看人和系统的配合：
性子急躁的/有足够时间盯盘的/反应快的人适合短线系统，也就是高胜率低盈亏比的，如果是编程高手甚至可以做高频交易。
而低胜率高盈亏比的系统对人的要求比较低，但挑方法：低胜率意味着连续多次亏损的可能性很大，在回撤时很多人就扛不住了。

所以交易系统怎么算就要看个人的状态。但最关键还是要能持续一贯的执行，才能让概率发挥作用。