马金斋股指期货的波段交易

第一篇

马金斋股指期货的波段交易
马金斋的主交易模式是波段交易。交易集中在短中期波段。
一个短中期波段，幅度一般在150-2000点，时间一般在2周到4个月。
量化分析，量化交易。
量化指标指示波段方向的可能性及幅度。
用量化预测，进行量化交易。根据市场的强弱，来决定交易量的大小、交易盈亏点数幅度、交易的快慢节奏。
抓好这个波段，只要市场无特别的转向信号，就是延续这个波段。
基本忽略与轻看100点内的行情。
该重时要重，该轻时要轻，
该快时要快，该慢时要慢。

 

第二篇

量化分析与交易
1、马金斋市场分析与交易的核心是抓好波段。
一波行情，较早的预测出来，交易中，力度会少许轻重变化。
2、波段的预测。
用市场数据作为量化指标预测波段，预测波段的方向和幅度，预测波段方向的胜算比率。
3、交易。
交易的量和力度，要与波段的量化指标配合。
量化，贯穿分析和交易。
因为市场的复杂性，市场分析和交易，约有30%的人工调整成分。

 

第三篇

你稳准狠了吗
入行初，就得知这几个字，稳准狠。
说起来易，做起来难。
把三个字拆开，有时做到了这个字，却做不好那个字；有段时间表现好，有段时间表现又不好。
稳，就那么难做到吗？
准，就那么难做到吗？
狠，就那么难做到吗？
马金斋，加油！
整个职业生涯，自始至终，都在这三个字上下功夫。做好稳准狠，真的不易。
稳，不该做的行情不做，不该加码交易的行情不加吗，节奏该慢时要慢。
市场是多变的，有时又是测不准的。怎样才是稳呢？犯了错误亏了钱是不是就是不稳呢？
不是的，在一个基本的交易规则下，该交易时就要交易，该加码交易时就要加码交易，即使错了，也是正常的。
所谓的稳，就是心态的稳。不意气用事，不让自己的小情绪左右自己的交易。让数字说话，让市场的表现来左右交易。
准，每天都在体能训练，每天都在智力准备，每天都在试图从市场的端倪做出好的预测。
一天，一月，一年，10年，20年，，，，，，，
苦练本领，就是要追求高的预测胜算率。
基本面，技术面，纵的，横的，国内的国外的，，，，，，，，庞大的数字成为网络，细筛选整理出重要的，让关键的市场信息来帮助预测和决策。
准，也不是要绝的的准。绝对的准是我所追求的方向，但还一定要能放弃绝对的准。在市场长时期大量的预测和决策中，过于追求绝的的准也是错误的。马金斋要追求的是高概率的准。
加油，马金斋！
预测好波段行情，这是重要的交易取胜的基础。在预测正确的波段内交易，交易胜算很高，这是奠定胜局的核心。
狠，一个行情来了，预测很准，你的手可不要软，追击，追击，加码，自始至终，追击，交易。
马金斋，你做到了吗？
生活中你可以很多的谦让，但交易中，能狠即狠，你才会是一个好的交易员。
一年，好的行情只有几波，大部分波段行情，马金斋都能较早很准确的预测，胜算极高，但有的波段行情的交易，有始无终，很好的预测，还会亏损收场，有的不能加码交易，不能好的扩大胜果。
马金斋，从青青少年，已到白发染鬓，你沉浸在这个市场，有时以为已经是经验老道，其实，在复杂多变的市场与强劲的交易对手面前，每天都面临新的功课。

 

第四篇

马金斋针对中金所9月2日新规的交易模式调整及交易利弊析
中金所9月2日新规，旨在进一步抑制市场过度投机，促进股指期货市场规范平稳运行。马金斋表示支持。

9月2日中金所新规的影响将是巨大的，马金斋必须做出适应性的改变。
马金斋主要考虑的中金所新规的影响在于手续费和保证金提高，自2015年9月7日起，将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准，由目前按平仓成交金额的万分之一点一五收取，提高至按平仓成交金额的万分之二十三收取。将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准由目前的30%提高至40%，将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓交易保证金标准由目前的10%提高至20%。
目前沪深300主力合约在3000点附近，1手单成交金额为约90万元，一手的日内交易手续费为2100左右，一手非套期保值持仓交易保证金36万元；上证50主力合约在2000点附近，1手单成交金额为约60万元，一手的日内交易手续费为1400左右，一手非套期保值持仓交易保证金24万元。
国内股市散户占比过高，短线投机交易占比过高，去年12月行情以来，这种情况更甚。新生的股指期货市场，也是中国股市的影子，是中国股市畸形状况的夸张性扩大的表现。新兴和幼稚，促使市场疯狂、非理性。
中金所新规是好事情。相信是短期行为。期待比较健康的市场出现。
新规对马金斋交易整体影响不大，利弊皆有，促使马金斋把波段行情做更好。
也不得不看到，这些严厉的新规，必然大减市场参与者，大降成交量，大减市场流动性，这些是马金斋所不希望的。
马金斋延续多年的基本交易模式是：以波段交易为核心，日内短线为基本交易，辅之以隔夜交易；沪深300股指期货和上证50股指期货最大止损点数不超过100点，中证500股指期货最大止损不超过300点。
马金斋交易模式的最新调整为:自2015年9月7日起，以波段交易为核心，以隔夜交易为主，辅之以日内交易。在出现以下二种可能性时才会日内平仓：一是新单在日内触及止损位；二是日内盈利超过100点，且市场出现严重逆向信号。沪深300股指期货和上证50股指期货最大止损点数不超过200点，中证500股指期货最大止损不超过600点。极大抑制日内交易的比重，使马金斋日内交易的每月次数极接近0。

中金所新规及马金斋最新调整的交易模式对交易利弊分析：
利：
新规会让市场趋向理性，日内波幅会减小，日内大升大跌可能性会降低，股指期货升水贴水幅度会趋向合理。马金斋股指期货分析与交易的基础就是理性，建立在基本市场逻辑之上，马金斋前期也深受非理性市场行为之害，预设90点左右的止损单，多次被非理性的贴水与快速大幅的日内升跌所吞没。
马金斋市场分析与交易重在波段，一个波段常需要2周到4个月左右的时间走完，自觉杜绝日内交易，利于把波段交易做的更好。
在前面几年的交易中，表面上看马金斋的交易多是日内短线，但一个阶段常在执着的朝着一个方向交易，这是波段分析在指引，基本上每天也都有隔夜单，很自然的在延续波段进行隔夜持仓。日内短线平仓只是交易的策略性处理，实质是在进行中线波段交易。因为最新的交易调整基本杜绝日内单，总的交易次数会巨降，总的交易手续费预计会减少，日内交易的压力会大减。预计交易业绩会更好。
弊：
新规必导致市场流动性的巨降，会拉大交易时的买卖差价，这样会稍增交易成本，这一点，对于中线波段交易，基本可以忽略。目前看，中金所几条新规并无多的对马金斋交易产生负面影响。
关于保证金提高，这方面的影响很有限。在2014年12月以前，这边基本交易是50万对应交易1手单，2014年疯狂行情开始至今，基本交易变化为100万对应1手单。最近在集中交易上证50股指期货，每手保证金24万左右。因此，这方面的负面影响很有限。
因为新交易模式基本杜绝日内交易，基本全为隔夜交易，每天每日开仓“10手”限制，目前看，这方面本身对交易无影响。
由以上分析看，新规对马金斋交易的影响利大于弊。

 

第五篇

马金斋博客中展现的分析与交易，集中体现在波段交易，以下是马金斋股指期货博客5年半来的精华集锦，欢迎浏览：
马金斋股指期货博客文章集锦 网址 http://blog.sina.com.cn/s/blog_648f98690102w21j.html

 

第六篇

马金斋波段研究成果的应用
马金斋主研究的波段一般在指数波动幅度的10%-100%，时间跨度一般在半月到半年。
5年半来，马金斋的波段预测成功率很高。在股指期货交易中，运用这样的波段交易成果，取得了很好的业绩。从2010年4月16日到2015年9月18日，共盈利10907点，是沪深300起始点3395的3.21倍。研究好波段，做股指期货，不论牛市熊市，业绩总呈波浪上升。
明确下马金斋波段研究成果的两大运用领域：
1、股指期货，跟随研究成果，做空或做多，成功率极高。
2、股票市场，跟随研究成果，买卖上证50ETF或沪深300ETF或中证500ETF，或者跟随研究成果做相应股指池子的股票。升时买，跌时平仓或融券卖出。做好波段，穿越牛熊。

 

第七篇

马金斋股指期货漫谈(2015-09-03 18:29:31)
链接http://blog.sina.com.cn/s/blog_648f98690102w0wj.html