之前比较了考夫曼均线与零延迟均线。
后台有粉丝回复需要零延迟均线和考夫曼均线。
这里统一回复:
零延迟均线比较复杂,需要DLL才能计算,因此没有免费的通达信公式;
但是考夫曼均线能够用通达信公式完美表达。
本文就给出免费的考夫曼均线源码。
考夫曼基本原理:
Kaufman 自适应移动平均线首先计算该时间段内的效率比为:
这里的et一般称作效率系数,有时也表示为ER,代表价格变化的效率,用价格变化除以波动。
波动为N日的收盘价与昨日收盘价之差的绝对值之和。(这里的参数N一般缺省取值为10)
之后计算:
f为快速平滑系数;s为慢速平滑系数。而最终的平滑系数为at。
一般,当效率系数et接近于1时,最终形式的平滑系数at的值接近于最快的平滑系数f;当效率系数et接近于0时,最终形式的平滑系数at的值接近于最慢的平滑系数s。
最后,考夫曼自适应移动平均线可以计算如下:
那么,基于以上公式,通达信对应的考夫曼均线公式就很自然的写出来了。
显然,考夫曼均线本质上还是EMA均线(也叫EXPMA,指数平滑移动平均线,指数平均线)的变种。
新建一个公式,类型选择:主图叠加,
N:=10;
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N));
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N);
ER:=DIR/VIR;
CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;
CQ:=CS*CS;
AMA1:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN,LINETHICK3;
AMA2:IF(AMA1>REF(AMA1,1),AMA1,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK3;
公式效果如下图所示:
以上代码,请注意最后一行代码的特殊效果,红色表示上升,绿色表示下降。
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