6.效果测试的一些问题
（1）、测试周期的更改方法：在K线图上调整到合适的周期后再选择效果测试便可
（2）、测试起始时间延长的方法：在K线图上压缩K线申请更多的数据，然后选择效果测试，这样起始时间的选择范围会变大，该范围的选择是从您申请到的最早K线到现在的时间
（3）、关于效果测试中价位选择的解释：比如价位选择选为开盘价，并不表示把模型中的CLOSE的含义代表为开盘价。模型按照CLOSE计算出开平仓的具体位置，只是最后计算盈亏时按开盘价计算。
测试报告中一些名词的解释:
测试天数--------------------测试的自然天数（不包括当天）
测试周期数------------------测试的K线根数
指令总数--------------------出现指令数目
总利润率--------------------（最终权益-出始资金）/出始资金;
扣除最大盈利后利润率--------（最终权益-最大赢利-出始资金）/出始资金
扣除最大亏损后利润率--------（最终权益+最大亏损-出始资金）/出始资金
平均交易周期----------------天数/总交易次数
平均利润率------------------总利润率/总交易次数
盈利系数--------------------盈利次数/总交易次数
风险系数--------------------亏损交易次数/总交易次数
平均盈利（亏损）率----------每一次的盈利（亏损）额比总资金额的均值。
最大盈利（亏损）率----------最大盈利（亏损）额/上次交易结算后的资金总额
平均周期--------------------盈利（亏损）交易总周期数/总盈利交易次数
最大周期--------------------单笔盈利（亏损）交易持续的最大周期数
空仓总时间------------------没有持仓的周期数
以下名词在Mytrader2009及以上版本可见
标准离差--------------------√(SUM((每次盈利-平均盈利)^2,N)/ N)
标准离差率------------------离差/平均盈利
胜率------------------------非亏损交易周次数/总交易次数
权益------------------------当前持仓占用的资金 + 每次历史交易的盈亏 + 浮动盈亏 – 交易手续费
收益率----------------------权益 / 总资金（每次入金的和） - 100%
资金使用率------------------当前持仓占用的资金 / 总资金（每次入金的和）* 100%
风险度----------------------组合的风险 / 组合中各品种单独交易的风险之和 (范围在0 – 100%)
风险预期--------------------组合中每一个合约的风险R之和
平均R乘数(收益期望)---------((历史交易记录的赢利交易的总赢利-亏损交易的总亏损)/总交易次数)/风险R
风险R----------------------历史交易记录的亏损交易的总亏损 / 总亏损交易次数
（4）、勾选"下开仓单同时埋止损单"后"效果测试"的"以指令出现的价位"会变为灰色的解释：效果测试是根据历史数据进行测试，只有高开低收价格。您勾选"下开仓单同时埋止损单"后系统无法判断指令价和止损价出现的前后时间，无法进行止损，所以"效果测试"的"以指令出现的价位"会变为灰色。
（5）、效果测试与实盘的一些差距及解决办法：
一、涨跌停板不能成交；涨停、跌停价格上实盘是很难成交的，而效果测试均以成交计算。
二、K线价格同时满足买卖条件；当前面没有持仓，新的一根K线上的价格既满足买入指令，又满足卖出指令时，实盘内交易执行先出现满足条件的指令，而效果测试计算时按照默认的买开指令计算，原因是效果测试没有记录K线内价格的变动情况。
三、指令出现后又消失，由于历史数据中没有K线内价格变动情况的记录，因此不会发生指令出现又消失的情况，但实盘中价格变动是不可避免的，指令的消失的情况很容易发生，消失的交易指令不会在效果测试中体现。
四、采用K线走完后发出交易指令；针对指令消失的情况，系统设置了此选项，这样一来，交易指令的发出会晚一个周期，而效果测试中可选择的测试价位都是当前周期的各个价位，二者的成交价差差距会比较大。（解决方法：将交易模型中的买卖条件判断数值均替换为上一周期的数值REF（A，1））
针对效果测试与实盘交易的区别，建议大家用文华的一键通2009行情交易系统做实时行情的测试，这样更贴近实际交易
7.下开仓单同时止赢止损功能的问题?
（1）、首先请您明确,此功能相当于"价格触发"功能,当日有效
（2）、止赢/止损的触发价格是按照实际下单的触发价格计算的，如果下单时已经进行过“市价下单时在市价基础上调整几个基本价位”的设置，那么止损价是在经过几个基本价位调整后的价格基础上计算所得的。 如：交易模型在橡胶品种上达到开多单条件的价格为25420,止损价位设置为亏3个最小变动价位,并且设置了“市价下单时在市价基础上调整2个基本价位”,那么当市价变为25415(25420+2*5-3*5)时,止损单就会被触发。
另：由于缺少持仓信息支持，因此持仓被平后（非止损平仓），止损价格触发单在当日内仍然有效，如不再需要此价格的止损需要将此笔预埋单手动删除。
（3）、如果在显示效果上出现红/绿色的X,表示您应用了"下开仓单同时止赢/止损功能,请查看模型编辑窗口右侧此选项前是否打勾,红色表示止赢,绿色表示止损
（4）、如果您在使用止赢止损功能同时想使用全自动交易,那么需要将"交易模型自动下单中系统自动发出每笔委托时，需要我确认选项"及"价格触发自动下单中系统自动发出每笔委托时,需要我确认选项"前边的勾都去掉
还请大家在使用时注意：开仓指令出现的那个K线周期如果达到了止损/止赢价格，止损/止赢指令不显示
8.程序化交易使用中一些常见问题解释及解决办法
（1）、为什么使用模型触发交易提示框总是晚一个周期出现？原因：选择了“当前K线走完后发出交易指令”
解决方法：将 系统工具—个性化设置—当前K线走完后发出交易指令 的选项取消。
（2）、如何在文华中实现倒置K线：
解决方法见：点击
（3）、自动执行交易模型，假如里面有下单后还没有成交的单子遗留，系统后面会怎么进行 ，是不是当已经下单的那笔已经成交过，又继续新的循环，那么万一哪个单子没有成交，而行情突变，一下跑了很远，那么有警报吗？
目前模型都是按照价格条件触发的，没有成交信息反馈，因此无论成交与否，指令都会向后继续执行。一旦发生方向判断错误的情况，可以通过预先设置的“下单同时埋止损单”来避免更大的亏损。
（4）、交易模型的触发价格是什么价格？交易模型自动交易的触发价格均以市价下单交易；
如果设置了“市价下单时，系统自动在市价基础上自动调整（）个基本价位”，触发价将变为在市价基础上调整后的价格，例如：某买开仓的触发价为A，设置调整2个基本价位后，当市价达到A价位后，买开仓指令被触发，那么此笔交易的委托价格为 A+2个基本价位
大家可以下载Mytrader2008进行体验
程序化交易能够自动根据最新的价格调整委托价格来保证成交，模型触发、价格触发、画线触发都可以支持追价下单，自动追价的过程会弹出窗口展示整个追价过程。
追价启动时间、价差 ：委托单发出后[ ] 秒或变动[ ]个变动价位后，开始追价直至成交。启动追价功能后，无论市价单是否能够立即成交，均出现“追价回报”界面。启动追价时间和启动追价价差二者是或者关系，满足任何一个条件都会触发。
10.模型销售方面的声明
需要购买、试用或销售交易模型的朋友请注意
文华论坛主旨在于提供一个交流的平台， 任何借助此平台进行购买、试用或销售交易模型的行为属个人行为，包括：（1）、利用交流平台进行买卖销售交易模型的行为，包括购买双方商议购买、交付款项等行为；
（2）、提供含有未来函数的交易模型欺骗购买的行为；
（3）、恶意破解可供下载试用的交易模型的行为等（如：以购买之名，在试用期间破解加密模型的）；文华对此概不负责。
11，关于webstock2008版，程序化交易在没有授权的情况下不显示交易指令的说明：
（1），盘中应用模型，从应用的那个时刻开始，之后的K线上即使满足条件也不会出现交易指令，应用时刻之前的K线上如满足条件会有指令箭头。
例如：我10点钟的时候在K线图上应用了交易模型，那么10点之前已经走完的K线上会有交易指令，而10之后接收到的K线上即使有满足条件的位置也不会出现交易指令
（2），盘后应用模型，除最后两根K线外，其他位置都会正常显示交易指令；
12，全自动下单方式下模型初始化说明：
（1），不初始化的情况：账户中没有加载模型对应的持仓，或模型没有历史信号。
（2），自动初始化条件：模型信号方向和账户中持仓相同，模型持仓数量与账户持仓相同，模型加载的K线周期、下单手数与之前加载时都一致。
一般来说，模型开仓后，在不改变模型任何设置的情况下，重新加载，软件就会自动初始化。
（3），以上两种情况以外的其它情况下，模型加载时会弹出窗口用户选择初始化仓位。
具体说明可以参考以下链接: http://bbs2.wenhua.com.cn/dispbbs.asp?BoardID=14&ID=178236&replyID=&
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