交易系统汇总集
(2011-02-28 21:21:04) 什么是交易系统？
交易系统是用来降低你操作次数的一个玩艺儿，至于如何建立，看人性。每个人的人性都不同，所以，在没有改变人性之前，是难以嫁接别人的操作系统的。
价值研究是不是操作系统？
如果用一年的时间段作为观察价值研究是不是操作系统，答案是否定的。
股价是由PE*EPS推出来的，价值研究，或者说基本面研究，是对EPS的预估，而股价的公式中另外一个重要因素PE根本无法反应到基本面研究中。
这只是在A股的弊端，在相对成熟的市场，将PE简单固定在15，同时，通过研究EPS得到未来的PEG大于1，基本面研究基本就可以成为一个固定的系统了。而A股，PE是在10—40间波动的，无法将其固化。论述完了基本面研究在A股不能简单套用后，进入正题。
交易系统，是个个性化的东西，所以没有办法说清楚其构成的因素。
比如，以前流传的证券公司门后卖报的看车的用人头数多少来作为交易系统，虽然简单，却把握住了行为金融的核心本质。
再比如，有人简单到涨10%就买跌10%就卖，也算是个交易系统。
一开始也说了，交易系统就是降低交易次数的一个玩艺儿，以上两个极端的例子，其排除的正是不符合系统的杂音。
有系统，就等于有了纪律。《英雄本色2》中有句话，有了原则，做人就不会累，就这意思。否则你都不知道你能干什么不能干什么。如果你都不知道你在干什么，亏损是必然的。所以首先要知道什么不能干。
而交易系统，就是帮助你，排除不能干的事。
真正的利润就是在几笔交易中，而不是所有的交易。当有交易系统减低交易次数的时候，成功率自然就提高。
当然，如果你非把早晨看到什么车牌号码作为买相同代码股票这种方式作为交易系统，追求成功律乃缘木求鱼。
更多的“交易系统”则是，脑子一热就买了，还不如看车牌，毕竟是通过某个事实来决定行为，比脑子一热这种摸不着的事实作为行为的信号，好很多。
再多的“交易系统”，是别人介绍，问题是：你怎么知道介绍你买股票的人有交易系统？这个东西不好改，毕竟炒股的人中，95%的人是没有自信的，宁愿相信别人，也不相信自己的一脑子桨糊，如果你还要用这个，那么，就一直信一个人，比信张三又信李四要好很多。—
不同的交易系统是不能交叉使用的，相信多个人，就等于在交叉使用，本质上已然出了大问题了。
而近一年多来形成的交易系统则是：买了，就不卖了。不评价了。
构建交易系统的要素是什么？
保证不亏损；追求确定性（希望本贴不要再有人跳出来说确定性是不存在的话了，没意义的跟贴浪费你自己的时间）；
保证不亏损和必然必然盈利是一个哲学层面的事情。两者统一在确定性上。确定性如何来？详细见上贴，挂一漏万地说了一点点，仅供参考。
交易系统就是告诉你自己在干什么的东西。当你知道你在干什么的时候，你的无效交易次数必然下降。无效交易次数下降就是盈利，这两者间的逻辑关系是强关系。不要怕被排除的东西是有盈利的某笔交易，是不是盈利，是未来的事情，而之前，你要做的就是，用交易系统明确自己在干什么。时间久了，你就会领悟到另外一句话：看不到的钱是赚不到的。
所有关于投资的东西，最后都要引到这句：只能赚看得到的钱。而这句话，则是没有捷径的学习学习再学习，只到自己的脑子不是桨糊时，还不能止。
交易系统是什么？一个绑着你的枷锁，一个金色的项圈。没有交易系统保护自己，与上街不穿衣服没有什么区别。
如果你根本就不知道该如何建立交易系统，我可以确定地教你一个：买之前，咬咬手指头，狠狠的；卖的时候，一闭眼，啥也别想。这个交易系统的价值在于：买入风险的时候，有制约；摆脱风险的时候，没制约。
完善的交易系统
在股票、期货业内，交易系统的叫法很混乱，不仅一般股民、期民知之不详，包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云，特别是一些软件制作与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品性能，模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不利于交易系统的研究、交流与开发。因此，笔者认为有必要对交易系统的概念和特征进行论述，以正视听。
一、什么是交易系统
什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的立体化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉及的内容很多，本资料中将会以更多篇幅作为重点来讨论。但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。不管是新手还是老手，总是使用各种各样不同的方式、系统、策略，通过投机产品价格的波动来赚取收益。每个投资者都称自己的手段是最高明的。但是事实上，每种交易系统都有他的长处与短处。决胜投机市场的关键在于。制定一个简洁的交易系统。严格遵守交易规则。控制住自己的情绪。
（一）交易系统的分类
一般地交易者选择使用两种交易系统。A价格跟随性系统B价格预测性系统。让我们来简单的 介绍一下它们。
1．价格跟随性系统
通过动量指标，震荡指标，平均方法，跟随市场的走势。最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。也可以加入其他的指标，比如MACD,随机指标，RSI,布林通道等。一个图表可以有29种不用的技术指标，无数种搭配协同分析方式。再加上20种不同的时间框架（年、月、周、日、小时、分钟等），难怪一些不谙此道的交易者会12小时的做在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。避免“分析瘫痪”的关键在于化繁为简，选择您要操作的时间框架，选择一个由两三种指标构成的分析组合，这个系统还包括趋势线。一旦您的交易系统给出一个交易信号，就自信的放手去做把。
2．价格预测性系统
一般地是长线系统，运用于交易时段、天线或者更长。他包括在一个较长的时间框架中预测整个货币兑的走势，然后逢低吸入，逢高派发。水平线，趋势线，黄金分割线以及移动平均线等都是一些常用的指标。这些指标能确定交易的方向确定合适的介入位确定合适的退出位剩下的事就交给交易软件，而您就可以忙其他事了。这种交易形式需要投资者具备一定的经验与技巧，好在这些都可以在实战交易中渐渐学到。
（二）交易系统的弊端
价格跟随性系统往往是短期的”剥头皮“式的交易系统，需要投资者每天在屏幕前盯盘，价格预测性系统的投资时间跨度一般在8小时到几天，并且不需要投资者时时跟踪走势。每个人都有其自己的偏好，但就我的经验来看，一般投资者经不起长时间紧张的盯盘。
价格预测系统则往往是对公司未来业绩的一种诠释，国内市场虽然已经走过十几年的历程，但相对于国外成熟市场，现在也只是刚刚出襁褓的婴儿，有很多的不确定性，陷阱也比较多，完全照搬国外先进的市场评估体系大部分会造成自己头寸的风险。
所以建立自己的交易系统必须顺应市场的环境，这样才不会出现尴尬的局面，同时你的交易系统也要根据市场成熟的脚步进行升级改造，这样才能顺应市场的潮流，才能成为真正意义上的理念+实战相结合高效交易系统。
通过多年的理解，我自己总结了一套完备的操作系统平台，可以随意组合，也可以自行开发其他的买卖选股方法模块，我们这里暂时称其为《马踏飞燕模块化交易策略》，马踏飞燕交易系统正是吸收了以上两种交易系统的精华，摒弃了市场投资者思维惯性模式。独创了以《波段阻击》操作系统平台子系统、以《风险验证管理》、《将计就计》构成的风险控制子系统和作者自行开发的《一击必中》《循环套理》等股票买入技法子系统，前二个子系统保证了安全获利的环境，而操作技法子系统则则是股票获利环节，可以使用我们开发得二个抓龙头股得操作技法，或者也可以开发属于自己的操作技法。形成自己的一套高效完整的操作投资策略。下边我就抛砖引玉做详细的介绍。
二、完善的操作系统必须具备环境判断-风险控制-买卖技巧，3大方面。
1.环境判断其实就是市场趋势判断，一个安全的市场才能创造奇迹般的利润，为什么这么说呢？
我们来看一个例子，大家公认的垃圾指标kdj，如果使用20天10%这样条件进行测试，其成功率只有30%不到，也就是说你操作10次有7次失败，即使是高手能够5%止损，你的盈亏复加起来最终还是大幅度亏损。但是我们来加一个条件“当市场处于行情中“，我们再用以上的条件进行测试，你会惊奇的发现大家公认的垃圾指标kdj竟然也有70%以上的成功率。这说明什么呢？而在2004.9.14日的上升趋势的时候，kdj选股的成功率竟然破天荒的达到了100%。从上边因果我得到一个理念，安全的市场能够创造无限的利润。而真正的选股方法则是非常次要的，大家一再沉迷与选股方法，抓黑马，其实只抓住了不是很重要的东西。其实选股很简单，在我上边的条件中再加一个条件你会发现你每次抓的都是龙头股，是不是很奇怪。
2.风险控制
所谓风险控制，我们应该承认，即便是最好的行情也有回调，也就是具备一定的风险。如何控制风险则是整个交易系统中最重要的一环。大盘不管上升还是下跌都是螺旋式前进的，中间的波动很多，如何判断其中那个波动才是真正的行情起点呢？种种不确定的因素让大部分人失去最佳的介入机会。“一个行情首先会有一个持续上涨龙头股，龙头股带动了本板块作多热情形成了龙头板块，而龙头板块又带动了关联板块“这么一个规律，当你在波动的时候发现并没有做多的龙头股或者龙头板块那么这个所谓行情顶多就是一个反弹而已。
构建属于自己的交易系统
系统是什么？
在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
