期货投资者的必经之路,交易系统化,流程化。
一、交易的十个事实
1.交易中面临的99%问题都是没有适合自己符合逻辑的交易系统。要系统化。
2.有了交易系统面临的最大问题是不能有效执行。要流程化。
3.对市场,对交易,对个人的正确认知是建立交易系统的前提。
4.市场只可分析,不可预测,最确定的就是不确定性。
5.价格的背后是资金,情绪,基本面。
6.交易的背后四个率,胜率,赔率,频率,爆仓率。
7.人是无知的,人性是有缺陷的。
8.交易要会舍弃 少则得多则惑。不是我们的信号坚决不做,是我们的信号坚决做。
9.交易的四个环节,选品种,等信号,定仓位,设止损,离场。
10.交易要流程化,简单可执行。
二、交易十大原则
一)、顺应趋势
增仓上涨不做空,增仓下跌不做多,创出新高不做空,创出新低不做多。正基差不做空,负基差不做多。均线上不做空,均线下不做多。
二)、品种必有逻辑(基本面结合技术面),进场必有信号。
三)、只做主流合约
四)、仓位有效分散,单品种最大10%仓位,单边仓位最大30%.
五)、最大1%止损
六)、盈利后移动止损(移动止盈)
七)、短线有暴利平仓
八)、不做震荡
九)、限价交易,不用市价交易
十)、对的事情坚持做。
三、长线交易流程
一)、看估值
商品估值的六个层次,估值并不只是简单的看一下相对历史价格的高低,还有基差,利润,相对比价,技术面,一共五个层次。
二)、找驱动
并不是低了马上就涨,高了马上就跌。价格反射到基本面,反过来再影响价格,是需要时间的。短期来说,价格低了,还可以更低,价格高了,也还可以更高。或者长期震荡。
估值更像是一种静态的支持,既然是支持就不会有动量。所以低估值不是上涨的动力,而是上涨的基础;反之亦然,高估值不是下跌的原因,只是下跌的基础。
长期来说,一个合约的价格足以有吸引力的时候才可以被主力相中,也就是只有被砸出坑的时候,它才会有弹跳的力度;也只有这个时候,安全边际才是最好的时候。即使一些品种基本面没有任何亮点,只要价格足够低,就有发动行情的条件。只需要一个口号,一个题材,也就是所谓的催化剂,驱动。
常见的驱动事件可能来源于政策,比如动力煤,可能来源于行业,比如一些行业亏损后主动降低产能利用率。也可能来源于市场,比如交割月的逼仓。
驱动可以理解为找一个理由,师出有名。这样尽可能战友多多的,对手少少的,赢面才能更大。
三)、等信号
四)、定仓位
五)、带移动止损
六)、等自动平仓
四、三个改进交易的原则
1.每个品种不超过一成仓
2.成交后马上带追踪止损
3.每次最大止损设置为本金的1%
实盘连续交易100次:期待胜率可以达到40%,盈亏比2:1,亏损单在60单左右,合计亏损在本金的30%--35%,盈利单在40单左右,合计利润可以超过本金的40%。最终可以实现盈利。
追踪止损示意图:
这样我们每一笔交易最大亏损是确定的,不会超过本金的1%(不考虑跳空因素)。赢利的话看市场走多大。
五、克服扛单
不止损,一般来说,80%的单子能扛回来。侥幸心理和厌恶损失导致我们扛单。扛不回来往往是巨亏,最后心理防线崩溃,割肉。这是亏大钱的核心原因。
有时候我们也知道要带止损,但总是止损,慢性失血而亡好像更难受。长痛不如短痛,好像还不如一把割了痛快。之所以会出现频繁,是因为点位止损的设置不合理、不科学,例如,将一个普通的价格作为止损位,行情跌破这个价格后,与行情是否转势,或者行情是否陷入较大的调整,都没有关联性,只是行情的正常波动,所以跌破这个普通价格,你就止损,就会导致大量无效的止损,白白地割了不少肉,慢慢地自然坚定“不止损”。
因此要有效执行止损,
第一条,将点位止损设置在关键位置,提高点位止损的有效性,大幅减少无效的止损。小仓位,宽止损,避免频繁割肉。
第二条,避免做震荡行情,不仅很难盈利,而且容易养成“不止损也能扛回”的恶习。
第三条,要解决“止损会慢死”的问题,需要构造能盈利的交易系统。
第四条,养成好习惯,成交后马上带移动止损。不然我们在面临止损时,人性的弱点会让我们犹豫,拖拉,最终扛单。
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