据说，“深圳”这个地名最早出现在 1410 年（明永乐8年）的史籍，当时的深圳只是东莞县的一个小村庄。
清朝初年，建立深圳墟。到了 1688 年（清圣祖康熙 27 年），历史文献中第一次出现了对深圳墟的记载。清代新安县展界后，当时在今罗湖区老街一带出现一个墟市（乡村市集），当中主要聚集着客家人，因为村落的西侧有一个深水沟，而客家话中称呼水沟为“圳”，于是这个乡村称之为“深圳墟”。
至乾隆、嘉庆年间（1736—1820），新安县域内已出现36个墟市，深圳墟是其中一个颇为繁华的墟市，拥有东、南、西、北四门。每到农历之二、五、八日，深圳墟便迎来了一片热闹的赶集“墟日”，最为繁荣之所是东门一带（今东门老街），便是由此发展而来的。
由于深圳墟的地理位置非常具有优势，三条道路（从元朗到惠州，从南头到沙头角，从布吉到九龙）都在这里交汇。深圳河与主要支流——大沙河、双流河和清水河冲刷出一大片平坦的谷地，深圳墟正好位于这个谷地的中心，因此很早就成为市场贸易繁荣的小镇，也相当富庶。
1898 年，英国开始向清政府提出九龙—广州的铁路修筑计划，以方便英国将货物和人员快速运往内陆市场。同年，英国强索广九铁路的贷款权，并在英国的压力下，清政府铁路大臣盛宣怀与英商怡和洋行于 1899 年签定了《广九铁路借款草合同》。按这份草约，广九铁路计划修筑 121 英里，中间以新安县罗湖桥为界，分为英、华两段。其中英段铁路长 22 英里，由英国政府负责修建，资金由英国政府在香港发行公债筹集；华段铁路长度为 89 英里，由清政府负责修建。
▲1899年5月16日下午5时45分，驻港英军司令加士居率英军越过深圳河，占领深圳及附近的村庄。
1910 年，广九铁路华段在当时的深圳墟设站，名为深圳墟火车站，原址即今天的罗湖区解放路、和平路路口，东门老街附近。1911 年 10 月 8 日，随着广九铁路华段建成通车同时启用，为客货兼营车站。由于铁路的贯通，当时深圳墟在广九铁路以东之地域，属于客家区，而广九铁路以西，主要是广府人。由于这条铁路的建成使深圳墟的发展比其它周边地区更快，渐渐形成以“罗湖旧城”为主体的东门区域，也成为当时宝安县的经济活动中心，深圳墟从此逐渐发展成为一个边城小镇。
1931 年（民国 20 年），深圳镇设立。1949 年 10 月 19 日，粤赣湘边纵队东江第一支队进入深圳镇，成立深圳镇人民政府。深圳墟火车站于 1950 年从东门老街迁到较接近罗湖口岸、罗湖桥的现址，与香港的罗湖站仅一桥之隔。因当地连接广九铁路，交通便利，人口聚居较多，工商业比较兴旺，宝安县政府在 1953 年由南头迁至 10 公里外的深圳墟（今蛟湖路附近），深圳墟改名为“深圳镇”，而深圳墟火车站也改称深圳站。
1979 年 3 月，中央和广东省决定把宝安县（当时县政府所在地就在深圳镇）改名为深圳市，受广东省和惠阳地区双重领导；11 月，中共广东省委决定将深圳市改为地区一级的省辖市。1980 年 5 月，中共中央和国务院正式将深圳定为“经济特区”；8 月，全国人大常委会批准在深圳设置经济特区。
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