一、设计一个交易系统，个人觉得首先要解决的是你个人的交易理念的问题，这个理念，一般来说，往往是通过你本人在长期的交易过程中，你的经历和体会后，进行了思考然后提炼出来的的对价格波动运行的理性的观点。
那么你的交易理念和交易的关系是什么呢 ？你的交易理念是基础，肯定是你形成了自己独有的对价格波动的理解后，才会为你的交易技术和分析提供了基调，你的交易系统肯定是由你的交易理念为基础才展开来探讨的。本文是讨论做短线，相关的分析和说明都是建立在短线这一交易策略的基础上进行的。
每个人的交易理念是不同的，首先来说一说我个人的交易理念：我个人认为，价格波动的本质是多空双方的博弈，当多头和空头力量相当的时候，这个时候是平衡的，这个时候就是属于震荡的行情。直到突然某一方的力量突然的爆发，打破了这个平衡，朝着它力量强的方向运动，这个时候也就是大家所熟知的突破或者均线的拐头或者均线多头、空头排列。
理解了这个就好办了，那么未来的操作应该怎么和这个衔接呢 ？先来看我们所说的理念，多空双方开始博弈，出现平衡或者平衡被打破，这其实就已经告诉了我们在设计你的交易系统的时候，如何判别你对多空双方的状态，从而再进一步设计出你的交易系统的进出场依据。
有的朋友会说，他是按照基本面的把握来做单，且不说基本面的把握对于我们普通的投资者来说有多么的难，而且获得的信息的真伪也是一个难点。如果你是按照市场价格的反应来做分析，其实价格已经将基本面和技术面已经市场的参与等等各个方面都已经直观的显示在价格图表上了。
说这么多，其实想表达的就是，想要在这个市场上赚到钱的方法有很多，但是学习或者研究你的交易系统，必须要服从你的交易理念，这样才不会在交易的过程中，一会用这招，一会用那招。如果你想好了就从技术层面去交易，就不要去太多的参照所谓的基本面的的信息，毕竟做基本面的和技术面完全是两种不同的交易系统。举个例子：当系统要求你止损的时候，但是基本面又支持你的交易头寸，很多朋友就会存在侥幸的心理，很可能放弃你对你本身交易系统的执行。本来是做的短线做多，结果发现发现和你所做方向相反，你一看基本面，基本面大多是是宏观的，长期的看好，你就相信一定会涨，但是你能不能熬到它涨的那天呢 ？
终上所述，价格其实就已经反映了基本面，技术面等所有的因素，分析的方法也必须服从你的交易理念。这是构建交易系统所必须的。
二：市场中的风险
其实不管是做股票还是做期货，都是高风险的行业。金融行业的水有多深，相信每个交易者都心知肚明。我们必须要搞清楚它的风险的源头在哪，这样我们才会有针对性的去避免和控制它。因为风险大多是不确定性的，有的是系统性的风险，有的是本身存在的交易风险。这个风险说白了就是止损的问题
做交易亏损的人，大体上无非就是以下几种情况：1.技术层面上：逆势，对当前行情的把握不清晰，要么造成止损频繁被打，要么就是不设止损，前者的交易成本过高，后者一次错误就会遭到重创。交易系统粗糙，开仓点和开仓条件，平仓点，止损点等等，兼容性不够，学过很多种交易方法，有突破，有指标，有均线，交易时乱用要么相互影响。2.资金管理层面：重仓，尤其是隔夜，没有固定的资金管理方法。3.心理层面：赌博心里，还有就是贪婪和恐惧。直接影响到你交易的执行力。
三：市场波动的特性：上面我们说到，价格的波动，实际上就是多头和空头双方的博弈。当力量平衡的时候，价格就呈现出震荡，当力量失衡的时候，价格就呈现出突破或者均线多空头排列或者拐头。价格的基本特征就是区间震荡加上趋势行情。
所有的行情基本上就是在这两种状态下进行转换。这两种状态无论在那种周期下都是存在的，大级别的突破产生大级别的行情，小级别的突破产生小级别的行情。但是，当看到大级别开始突然放量朝着某一个方形波动时，我们就能预判出后期的波动预期。但是如何把大小级别的的平衡和突破完美的结合起来呢？这里我以前就说到过的共振！即：大级别的平衡被打破后，这个时候小周期也出现平衡被打破，标着着，大突破在短期将得到进一步的延续。反过来，小周期出现平衡后的被打破，但是大周期仍然处于平衡过程中，那么只能支持一般的小级别操作。
小结：大周期决定了行情的方向，小周期寻找入场点。没有大周期的配合，小周期的上下空间得不到保证。
今天就说这么多了，改天再就获利机会和策略，交易高手的共性，技术研究的要点，资金管理，及交易系统的框架设计，交易模式，交易规则和纪律进行进一步的说明。有兴趣的朋友可以多多关注和点赞哦！
未完待续......
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