设计交易系统，首先要符合自己的个性，同时还要遵循相关的步骤。
1、认识自己
有经验的系统交易者都知道，每个人在证券市场的每一个交易行为和交易结果都取决于自己。甚至是交易的对象，其实也不是市场和个股本身，而是交易者本人对市场和个股的看法。即使严格按照交易系统的买卖信号进行操作，这些交易信号也是根据事先确定的投资理念、交易原则、操作策略发出的，而这些规则体系就是交易者的看法。
因此在设计交易系统之前，首先要认识自我，而且这个自我认识要与交易者本人的实际情况相符合，既要看到自己的优点和长处，又要看到自己的缺点和不足，特别是性格方面的弱点。哪怕是很小的弱点，在真金白银的交易面前，都有可能带来致命的错误。
要做到交易系统与交易者的性格相匹配，就必须认清自我。只有对自己的人性弱点有清醒的认识，才能够有针对性地制定心态调控的规则，从而有效地控制自己的情绪，不致于影响交易系统的执行。
交易者下面的个性化特征与交易系统息息相关。
是否有足够的耐心？如果答案是肯定的，你就是一个中长线投资者，应当建立一个中长线交易系统。如果你本性上不够耐心，短线的交易方法可能更适合你的情绪和心理特性，那么最好建立一个短线交易系统。
相信时间的作用吗？如果答案是肯定的，意味着你愿意相信所有的事情经过足够长的时间最终可以解决，说明你本性上是一个中长线投资者。如果你感觉自己能够击败时间，在时间解决问题之前能更快地解决问题，你就是一个短线交易者。
交易期间会感到紧张吗？如果开始交易之后就开始感到紧张，那么你肯定是一个短线交易者。如果在交易（盈利或损失）中越来越紧张，那么短线交易适合你。如果你买人一只股票后，可以长时间不操作，甚至不看盘，那么你就是一个中长线交易者。
对于风险的态度怎样？如果一笔交易损失了5%就使你感到失败和沮丧，那么不妨在交易系统中降低底仓的比例，这样一来，即使底仓亏损5%止损出局，对总资金的伤害也不大不至于使你有任何的失败感。如果一笔交易已经产生了6%的浮动亏损，但还没有到达你事先设定的8%的止损位，也没有给总资金带来2%以上的损失，此时你仍然对前景感到乐观，那么你的交易系统适合做中长线。
上面只是简单列举了几个与交易系统有关的问题。为了更好地了解自己，还可以列出更多类似的问题。总之，列举的问题越多，越有助于了解自己，从而建立更加适合自己的交易系统。
2、了解市场
在设计交易系统之前，必须对证券投资市场有足够的了解，要看清市场价格运动的真相，把握其中的规律。对市场运行规律的认识，可以站在前人的肩膀上，这样可以看得更高，更远，更透彻。比如，道氏理论对市场的总结，可以帮助设计出更加符合市场运行规律的交易系统。如果掌握了道氏理论的精髓，就可以比较准确地捕捉到趋势的转折点，同时正确识别趋势拐点的性质，从而充分利用可能发生的趋势行情获取利润。
实际上，捕捉转折点、识别拐点性质获取利润，这三个方面不断循环的过程，就是交易决策的过程，只不过系统交易者的这个决策过程是由电脑来完成的。如果一个交易系统不能及时地发现趋势的转变，或者对趋势转变的反应太滞后，或者不能正确识别趋势转折的性质，确定不了行情的级别大小，那么交易者的仓位配置可能就会受到影响，进而影响到盈利状况。
3、制定方案
在认识自我和了解市场的基础上，就可以制定交易系统的设计方案了。这个方案的内容包括但不限于：设计者的投资理念、交易原则、操作策略、性格特点，同时还应该包括目标市场、投资对象的选择方法。
4、进行量化
将制定好的交易系统设计方案转化为电脑能够识别和执行的命令程序，这个过程实际上就是设计方案的公式化和程序化。
制定交易系统方案是建立交易系统的前提，而交易方案的量化，则是构建交易系统的必要途径和手段。任何一个交易系统的设计方案，如果不能进行量化，就无法转化成电脑能够识别的语言，交易信号也就无从产生。
5、测试检验
电脑能够显示交易系统的效果后，一个初步的交易系统就算诞生了。但是这个交易系统暂时还不能用于交易实战，还必须用历史数据测试检验交易系统的各种性能，尤其是要对盈利系数（数学期望值）、胜率、平均盈亏比率、年化收益率等指标进行评估，达到设计者的要求后，方可投入实战运用。
其实，交易系统的开发过程就是不断测试检验的过程。是否对交易系统进行，吐格的测试检验，是系统交易者与主观交易者的主要区别。
6、参数优化
交易系统经过测试检验后，得到的最佳相关参数可能与初步设计方案有一定的差距。是使用测试结果获得的最佳参数，还是进行折中处理，取决于交易系统的稳定性和适用性。优化的过程不能少，但也不必过度优化，适当进行交易系统的设计优化和参数优化即可。
交易系统的参数优化通常采用网点法，也就是将交易系统的参数在其有效值范围内进行测试，对所有可能的组合方式进行目标匹配，最后对匹配结果进行分析，确定参数优化的区间和最佳参数值。这个过程看起来复杂，但可以由电脑轻松完成。
7、实战检验
俗话说，是骡子是马拉出来遛遛。交易系统只有经过实战检验，才能确定交易系统的质量。实战验证后，如果证明交易系统性能优越，就比较容易坚持使用下去。如果在实战检验中发现问题，就要从投资理念、交易原则和操作策略等方面进行反思，重新审查原设计方案的相关环节，发现问题后加以改进。改进之后再投入实战，反复进行实战检验，直到满意为止。
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