如何构建交易系统
做交易简单吗？乍看上去似乎很简单，无非一买、一卖、一开、一平。对于一个交易者来说，想要博取市场波动带来的利润，通过什么方式来指导这几个简单的动作呢？我认为，必须要有一个能够带来稳定盈利交易系统。
一、交易系统的重要性
1、交易系统可以克服情绪化交易带来的风险。
交易分为主观交易和量化交易。主观交易又分成高水平的主观交易和情绪化交易。真正高水平的主观交易其结果要好于量化交易，而量化交易的结果要好于绝大多数的情绪化交易。因为，量化交易是建立在规则之上，而情绪化交易毫无规则、章法可言。
按照交易质量的优劣进行分类
（1、所列举的交易方式是个人比较推崇的交易方式；
2、量化交易里面流派太多，故不一一列举；
3、情绪化交易本就没有章法，所以是空白）
2、交易系统可以减少主观交易的误判和误操作。
陈剑灵老师曾经说过：‘交易的精髓在于跟踪，而不是预测’。行情在进入方向选择的阶段，仅仅凭主观来预测多空，出现误判的概率会增大。完备的交易系统可以持续不断的对行情进行跟踪，当然，这个过程中也会存在误判，只不过，误判的概率就会相对较小。因为完备的交易系统中每一个策略可以针对不同的行情做出相应的操作，总有一款策略适合当下的行情，即使系统出现误判，完备的交易系统也会有相应的补救措施。
二、如何构建量化的交易系统
量化的交易系统是由程序化语言组建而成的一台交易机器。但是，构建交易系统这个话题实在是太大了，就算是用一本书的篇幅也不一定能够讲得清楚。今天我们只能挑几个侧重点来大体阐述一下怎样去构建交易系统。
构建交易系统大体流程：
1、先找交易思路
构建量化交易系统必须先有交易思路。（到哪里找思路？）
技术分析流行的流派：道氏理论、通道与箱体理论、江恩理论、波浪理论、均线理论（葛氏八法）、海龟理论以及其他的交易方式诸如日内波段、高频炒单、套利等等。
具体内容可以参照朱淋靖老师写的《期市截拳道-程序化交易策略与实战》，书里内容基本上涵盖了当下流行的技术流派。感兴趣的朋友可以参考一下其中的交易思路。不同的交易者根据自己交易习惯，在这本书里总能找到适合自己的一款！
重点说明一点！当一个初学者拿到一个新的交易思路或交易模式时候，不能简单的只看表象，就按图索骥，急急忙忙的入场交易。每个交易思路的背后都有它的精髓，如果没有悟透其中的核心，赚钱的时候还好说，遇到亏钱的时候，如果使用者不是这个交易系统的研发者，那么你就不知道这笔钱到底是该亏还是不该亏，当下的资金曲线回撤到底是正常回撤，还是非正常回撤。
还是讲葛氏八法，（多空两段及各自对应的四个买卖点，一个八个点），我想，大家已经烂熟了。那么，围绕‘多空两段，及各自对应的四个买卖点’，我想提出以下四个问题：
问题一、一轮多头行情结束一定会出空头行情吗？
问题二、在一轮行情里一定会是四个点吗，会不会少一个点，或者多一个点？
问题三、在一轮行情里四个点一定会是以1-2-3-4的顺序排列吗？会不会是以1-3-2-4、1-2-4、1-2-2-2-4....的变种形式出现？
问题四、交易系统怎么去抓住主要行情？会不会错失行情？在哪进？在哪出？在哪加仓？在哪减仓？
2、确定主线策略
确定交易思路之后，先构建主线策略。这个过程要使用到一些技术指标。比如，均线、KDJ、MACD、RSI....。这些指标的用法可以参考，约翰墨菲写的《期货市场技术分析》。书中每个指标计算方法和如何使用都讲的非常细致了。我觉得《期货市场技术分析》这本书应该算是技术分析爱好者的圣经吧，非常值得大家反复去研读。
关于指标的源代码，在网上都能查到。可以直接拿过来套用，也可以走自主研发的道路，自创指标。
有人可能会说，技术指标的胜率太低，什么金叉死叉都是骗人的。对！掷硬币的胜率都能达到50%，技术指标的胜率一般也就是达到30%。而且也不存在一种技术指标，可以针对所有市场、所有品种、周期和波动率。但我想强调的是，
单看金叉、死叉不是我们的重点，重点是，以量化的指标加买、卖、开、平的交易动作组成了一个可以重复应用的交易策略。所以说，技术指标非常重要，量化的过程也就是技术指标的策略化过程。
其实，所有指标的行为，无论金叉、死叉、突破、反破、衰竭还是没有衰竭，其研究目的，都是为了寻找逻辑上的‘参照点’。这个参照点用来界定多空，用来决定进、出、加、减，这个参照点可能在阶段时间内处于静止状态，也可能一直处于跟踪价格的运动状态。总之，千人千法，只要在市场中经历的风浪足够多，只要踏踏实实的下功夫去找，我相信总能找到适合自己的‘参照点’。
3、逐个完善分支策略
这个过程是一个非常熬人的过程。要对各分支策略进行绩效测试、逻辑推理、盲点过滤。其中重点是盲点过滤。在对每一个策略进行测试的时候，必然会产生大量的符合条件的信号。每个信号都可能与行情匹配或者不匹配。在匹配的行情中这个策略能够产生利润，而在不匹配的行情中就会造成损失。那么具有‘共同特征’的不匹配条件就是这个策略的盲点。也就是大家通常所说的‘噪音’。我们测试的目的就是一定要找到这个盲点。然后，通过添加过滤性质的语句或者保护性质的语句，来规避这个盲点可能给系统带来的潜在损失。
4、进行策略组合
（1）一个完备的交易系统应该至少包含两种及两种以上的策略，比如，趋势策略+震荡策略的组合；
（2）在进行策略组合的时候，策略之间的逻辑关联度越低越好。比如，5日的均线策略和10日的均线策略，在同一个品种上进行长时间测试，最终结果差别不是很大。
5、构建成为交易系统
我还是拿‘葛氏八法’举例。
首先，它的主线策略，就是均线系统的交易策略，用来判定行情的多空。
然后，延伸出三个分支策略，用来分别应对不同性质的行情。
（这里可以看图分别阐述每一个分支策略的特征，以及它们所对应不同性质的行情）
葛氏八法交易系统的构成：
最后，它们共同构建成了‘葛氏八法交易系统’。
我想，这可能才是葛氏八法的发明者最后想要告诉我们的真正的东西！
三、关键在执行
我不认为有了一个好的交易系统就可以高枕无忧的，躺着数钱。一部由程序语句组成的交易机器，在多变的市场环境中必然会出现诸多的磨损和不适应。定期的维护和保养也是交易过程中不可或缺的一环。
无论交易系统多么优秀，都需要有严格的执行力去落实。咱们做量化的目的，就是为了不让市场的波动左右自己的交易心态，是为了克服自己人性中的恐惧和贪婪。
另外，交易系统的资金曲线要实现稳定的增长还需要行情的配合。人常说，‘人算不如天算’。如果说系统是‘人算’的话，那么能不能走出预期的行情就是‘天算’了。
四、期货之外的一些思考
举身边的例子，认识一个朋友，连续4年保持盈利，多的时候年收益翻番，少的时候年收益也在50%以上，但是就在此波黑色系暴涨行情中，他坚持做空并逆势加仓抗单，最终虽未爆仓，但多年以来赚的利润全部吐光，本金亏损超过70%，可谓损失惨重，由于还代操作别人的账户，别人的账户也是损失惨重，引来骂声一片。此时此刻,别人眼中看到的全是损失和他的‘无能’，而他眼中看到的，确是人性的凉薄。
通过他的操盘经历，我想反思几个问题：
（1）成功的交易给了他什么？
多年成功的交易给了他利润，给了他信心，给了他声誉，同时也给了他自负，身边的人（包括他自己在内）把他推上了神坛，甚至到了顶礼膜拜的程度。这种状态是不是给了他一种错觉，以为自己已经完全具有预判行情走向的能力呢？是不是他会一直保持盈利的状态，在市场中走下去呢？
（2）失败的交易又给了他什么？
当市场出乎他预期的时候，他把自己以前成功的系统丢到一边，没有及时采取相应的措施-要么止损，要么反手，而是选择继续抗单。但是，这个时候，他要抗的已经不是‘单’了，而是自己的面子和声誉。他不能在万众瞩目下承认自己也只是普通人，也有犯错的时候。为了急于挽回面子，他选择与行情对赌，希望以此证明自己依然具有‘超能力’，比市场更高明。这种心态使他的注意力偏离了市场本身，被自己的人性和情绪所左右，已经从原来的理性交易沦为赌徒心理，寄希望于市场重回下跌来挽回损失，赢回面子，可市场偏不跌，反而一直不停的涨。这个时候，不论是谁，不论对他说什么，他都听不进去了。最后，幸运的话能够抗单抗回成本，但是幸运之神不会每次都降临，大多数结果还是会被强平出局。
（3）难道只能以成败论英雄吗？
我相信凭借他的技术和能力，只要有资金支持，有行情配合，有一天他还会像大作手里弗莫尔一样，东山再起。因为市场不仅仅教会了他怎样去分析市场，更教会了他在不利的形式下，怎样控制人性的弱点。具备成功品质的人，会将失败与挫折当作磨练自己的机会，他们在失败中反思，在挫折中成长，这种经历终将使凤凰涅磐、浴火重生，在这里我也祝愿他迎来人生真正的成功。
期货交易是一场人生的修行，让我们且行且珍惜吧！
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