大数据透析:究竟准不准,我们信数据不信故事。
技术男的方法非常简单暴力:
1、把分析师发布的研报预测与相关股票真实涨跌的结果作对比,判断该研报预测是否准确(具体标准见文章结尾附注)。
2、汇总每位分析师所有研报判断结果,就得到该分析师预测的准确率,即“言值”,“言值”可以从0-100分。
“信谁”分析了几乎全部证券公司近14年来的3022名分析师、45万条研报数据,发现分析师水平差异巨大,有百发百中的神预测分析师、有高产高准确率的最有担当分析师、也有百发百不中的反向指标分析师。有没有办法从分析师海量的推荐股票中挖金股、避雷股呢?且听技术男分解。
一、分析师言值排行
“信谁”在评价分析师言值时设定了每位分析师至少发布10篇研报的门槛,这样3022名分析师的言值才有统计意义。
经过建模分析,可以看出分析师言值呈现一个偏右的正态分布,说明分析师推荐的股票总体表现优于市场平均水准,也体现出专业研究的价值。
1百发百中股神榜言值100分的分析师有31名,他们发表的研报数量从10~41篇不等。
分析师 | 机构 | 文章总数 | 正确率 |
---|---|---|---|
鄢鹏 | 中信证券 | 41 | 100% |
应振洲 | 申银万国 | 41 | 100% |
沈海兵 | 银河证券 | 40 | 100% |
刘佃贵 | 兴业证券 | 30 | 100% |
张晓云 | 兴业证券 | 29 | 100% |
宋雷 | 太平洋证券 | 28 | 100% |
邓涛 | 长江证券 | 22 | 100% |
燕云 | 齐鲁证券 | 22 | 100% |
范佳瓅 | 光大证券 | 20 | 100% |
胡晓华 | 华泰证券 | 18 | 100% |
王品辉 | 兴业证券 | 18 | 100% |
王晓明 | 兴业证券 | 17 | 100% |
李晓迪 | 西南证券 | 16 | 100% |
陈林 | 国信证券 | 16 | 100% |
刘芷君 | 广发证券 | 15 | 100% |
温阳 | 民生证券 | 15 | 100% |
OscarChoi | Citigroup | 15 | 100% |
戚海鹏 | 湘财证券 | 15 | 100% |
谢志才 | 华泰证券 | 13 | 100% |
马松 | 国联证券 | 11 | 100% |
胡琛 | 民生证券 | 11 | 100% |
林喜鹏 | 方正证券 | 11 | 100% |
刘伟杰 | 山西证券 | 11 | 100% |
张润毅 | 国泰君安 | 11 | 100% |
栾钊 | 湘财证券 | 10 | 100% |
马蘅 | 中投证券 | 10 | 100% |
朱颖 | 中信证券 | 10 | 100% |
王海青 | 中投证券 | 10 | 100% |
舒亮 | 国金证券 | 10 | 100% |
王赛楠 | 太平洋证券 | 10 | 100% |
邱义鹏 | 长城证券 | 10 | 100% |
这些“股神”级分析师,可是相当靠谱,我们随后也会联系“股神”们作个人专访,满足粉丝们的好奇心。
2高产高质担当榜
数量少了准确率高也可能是运气好,那些高产且长期保持高言值的分析师,推荐的股票参考价值会更高。
我们按如下标准进一步筛选:
预测准确度 ≥ 85%
发表研报数 ≥ 30篇
按此标准,挑选出151名分析师,并展示其中TOP10的分析师的预测准确度和研报总数。
注: 蓝色为研报总数,绿色为准确率。
得到这批分析师推荐、特别是多名高言值分析师同时推荐的股票,应该会有更好的投资价值!
3百发百不中反向指标榜
有“高富帅”的分析师,同样也有屌丝分析师。数据科学团队找出了这些低言值的分析师,发现预测准确度低到可以和北京小汽车摇号比例媲美,最低的准确度居然只有4%,47篇预测文章,只有2篇正确!对于这样的选手,我们只能呵呵了。
但可以反其道而行之,他预测上涨的我们就坚决回避,“信谁”也提供“避雷针”功能,帮助大家回避这些高风险股票。
注: 蓝色为研报总数,绿色为准确率。
二、券商言值排行
信谁的数据科学团队还将分析师映射到其所在机构,对45万条预测言论做分析,发现预测准确度是以60%-70%为中心的偏正态分布。
一些高产的机构,比如长江证券,16000篇研报,能够达到70%以上的准确度,相比一些发表研报不过百但言值高的小机构,也一样非常不易。
1研报产量TOP10
2预测准确率TOP10
注: 蓝色为研报总数,绿色为准确率。
三、分析师最爱股票排行
数据科学团队提取出所有被预测的股票,然后对股票按出现频率从高到低排序,可以看出分析师最关注的股票类型。
1股票关注度TOP10
前十大股票基本都来自主板股票,只有1只中小板股票。说明机构对于主板的股票较为关注,盘子大影响就大,自然要多关注。
2分析师关注板块分析
通过统计分析师关注股票的所属板块和行业,我们可以发现分析师的整体投资风格。
按关注板块热度划分:
注:板块划分的股票统计范围:创业板开板(2009年12月30日)~ 至今。
按行业分类来划分:
注:图中数字为该行业的股票预测次数。
从各板块被分析的股票占比来看,分析师们对于创业板和中小板更加热衷,这与近年来创业板、中小板更加活跃也有一定关系。
注:研报预测判断标准,若在预测期内某一时点达到如下标准,即视为正确:
投资建议 | 说明 |
---|---|
买入 | 涨幅相对基准指数大于 15% |
增持 | 涨幅相对基准指数 大于7.5% |
持有 | 震荡幅度相比基准指数不超过15% |
减持 | 跌幅超过基准指数 7.5% |
卖出 | 跌幅超过基准指数 15% |
最A股,微信号:zuiagu,希望能够认识你,一起聊聊财经新闻和A股走势,也欢迎你和我倾诉你的故事和烦恼!
联系客服