在我的博客中,写了很多关于网格的交易。其实网格交易,不外乎:
1. 顺势网格。其中有一篇文章是写了顺势网格,《千锤百炼交易法》;
2,逆势网格,类似于Blessing的逆势加仓死扛型网格。
根据我的经验来看,顺势网格在外汇市场很难成立,因为外汇市场中震荡的时间实在太长,单边还是偏少;与期货不同,期货的单相往往是波澜壮阔,一次单边的收获够10-20次震荡中挥霍。我还是比较倾向于逆势加仓式网格。
逆势加仓的网格最怕单边市场,即便再小的起始手数,一旦遇到500点以上单边不回头时,肯定都是要死翘翘的。
为了避免这个问题,特提出下面的方案:区域式网格。
在H1图上,建立SMA600平均线,以MA600视为价格的平衡点。
在MA600的上下方各200点,视为正常区域。
当处于区域范围内时,当当前价格小于MA600时,建立第一个sell,如果价格下降,到达赢利点,则平仓出局。
如果价格上涨,出现亏损,到达第一个网格时,建立sell-2,以此类推,在区域内不断建立新的sell。
当价格上涨超过MA600+200点的线条时,建立一个BUY的锁单,手数为当前全部SELL手数之和。
价格继续上涨,但是已经无所谓,锁单已经锁定了亏损,此时净值保持不变。
当价格从上向下穿越MA600+200点线条时,把锁单BUY平仓。
当价格继续在区域内运行,到达一个赢利点时,把之前的所有单子平仓获利。
需要注意的时,如何用技术手段来解释“向上穿越”和“向下穿越”,解释的好,就会加锁和解锁很顺;解释的不好,就会出现频繁加锁和解锁。这是算法问题,大家需要自己琢磨。
以汇会友,大家互相启发,愿意和大家交流。Frank,QQ:511616027.
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