一种网格交易法——千锤百炼交易法
(2014-05-12 15:00:45)
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eamt4程序化交易期货策略外汇分类：
外汇期货EA作为网格交易法的爱好者，我研究了很多很多种网格体系，发现，网格交易法，要么是做震荡，要么是做单边，在两种趋势切换之中，必须要死扛亏损单，造成必须要求资金量很大，很容易出现爆仓或者就是资金使用效率低下。
本文所提出的网格交易法是我经过这些年的研究和思索后提出的一种变种。
首先，看上图，这个是在M30图上进行交易。
1. 确定网格大小，默认为20点。
2. 当K线从下方向上穿越价格线（横线）时，建立买单B1，如果K线继续上升，到达第二条价格线，则建立买单B2.
3. 如果价格回调到了第二个价格线下方，则卖出B2，损失3-4点。
4. 每个订单的止损点为网格的一半，本例中为10点；每个订单的止盈点为网格的3-5倍，本例中为3倍。就是说，当价格上涨60点后，买单获利平仓。
5. 以此类推，建立B4，B5.....
6. 一旦价格回调至价格线下方，立刻平仓。（下面会解释为什么还要设立一个10点的止损点）
7. 上图仅以买单为例，其实可以双向同时交易，就是，一旦K线下穿价格线就建立卖单S1，S2....
这种方法，不管是什么趋势，都不会错过，唯独是在价格出现在没某个价格线上下反复的时候需要进行反复确认。
交易的基本原则就是：
穿越价格线就认为是趋势（建仓），反向穿越价格线就认为趋势确认失败（平仓）；
用多次穿越和反穿越来确认一个较大的趋势；（做对了就持有直到盈利，做错了就立刻改）
积小损，获大盈。
就像赵本山说的：错了就改，改了再犯，千锤百炼。
只要市场有价格波动，就有获利的机会。
问题是，K线是一个很复杂的线条，在某个价格线上可以来回拉锯，这样每一次建仓和平仓都会造成3-4点的亏损，这是受不了的。为了能更好地明确什么是“穿越”，需要在M1图上进行分析。见下图。
如果在M1图上，第一个K线在价格线下方，然后第二个K线的开盘价低于价格线，途中K线穿越了价格线，则视为“穿越”，此时建立买仓。反之为卖仓。
如果在该价格线上已经有了一个买单，当出现上图情况，视为K线向下穿越价格线，原有的买单要平仓。
当出现上图情况时，前两个K线符合了向上穿越的条件，但是后两个K线不符合向下穿越的条件，造成该仓位没有能及时平仓（卖出），则该订单会在到达止损点（10点）时被平仓。
基于以上的方式，在编写EA后，可以灵活地调节“网格大小”、“止损点”、“止盈点”、“穿越的鉴定条件”等，使得EA最大效率地获利和最小地止损，从而获得长期的收益。
根据本人自己编写的EA经验，此EA的年盈利率可以达到2-4倍。可以在震荡市中把止盈点设计在1-2倍网格，在单边时止盈点设计为3-10倍网格，可以获得更好的效果。
本交易法则适合点差小，价格变化快，震荡较小的品种，例如欧美、美日、镑日等。
如果有更好的改进思路，欢迎与本人交流。QQ:511616027. Frank
令人生畏的外汇交易系统 想听听大家意见
发表于： [2009-09-15 09:27:00]楼主：
梓园杉 [
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Q群有朋友转了篇文章，鄙人愚钝，总觉有谬处却想不出来，就转发到这里，请各位多指导
【网格交易法】令人生畏的
外汇交易系统
每天的00：00GMT，同时买和卖一手EUR/USD,目标5点利润。（有些交易商不接受锁单方式）
如果48小时内交易没有结束，手工平仓出局。同时在新开的交易中加码在上次没有成功的方向。
这样，每天获得的利润为10点。（外汇
市场中10点利润？太容易了吧）
好，下面来看看如何利用这10点利润。
起始资金10000，从1手开始交易，每1000元利润后加码1手（标准账户1点=10元），其结果如下：
资金 利润点数/手/天 交易手数 交易天数 利润
10000 10 1 10 1000
11000 10 2 5 1000
12000 10 3 4 1000
13000 10 4 3 1000
14000 10 5 2 1000
15000 10 6 2 1000
16000 10 7 2 1000
17000 10 8 2 1000
18000 10 9 2 1000
19000 10 10 1 1000
20000 *** *** *** *****
现在，结果出来了。最多33个交易日，你的账户已经翻倍。
每天10点利润，比起梦想一次50点上百点的利润来说，要容易的多。这一目标虽然微小但也容易实现。不要跟我说，你连这10点利润也很难挣到。弱水三千我只取一瓢。
这个交易思路，来源于英文论坛。现在国外很多交易者把每天的利润锁定在10到20点之间。
优化型的外汇EA网格交易法则
(2013-08-07 20:08:48)
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外汇期货EA优化型的外汇EA网格交易法则
网格交易法在外汇交易中，经常被大机构的大资金所使用。在过去的一个世纪中，被众多专业或业余投资者所研究。我本人就是网格交易法的忠实爱好者。
传统的网格交易法或者逆势加仓的动态网格交易法都有巨大的缺陷，在单边行情时往往会陷入死扛的境地，一旦抗不过去就会爆仓。我提出下面的一种优化思路供汇友们参考。
基础思路：
1. 用一些常用的技术指标来做大势分析，比方移动平均线或者MACD等最常用的工具。
2. 当交易方向与趋势一致时，就会不断盈利。
3. 当交易方向与趋势相反时，就要利用逆势加倍反向加仓的方法来取得平局离场。
4. 为了更好地优化使用效果，要注意选择日内波动范围较大的品种，例如镑美或者美日等品种；同时需要注意交易时间内，尽量避开亚洲盘，尽量在欧洲盘和美洲盘的时间内交易。
5. 如果使用MA做大势分析，尽量只在趋势明显时交易，比方当长短MA的趋势一致的情况下交易。
为了更好地说明，做下面细节解释。
1. 举例，以三个时段的MA一致性来判断大势。当大势趋同的时候入场交易。
上图中，以MA14和MA30来判断，红线框出的区域处于上涨趋势中。参考MA6来判断一致性。尽量在三者相同趋势的时候，至少在较慢的两个MA一致时交易。
2. 在趋势一致的时候，就会盈利。
以上图表，每个横线之间间隔为30点。（默认30点为一个网格）
当价格从下方突破，到达网格线时，buy1手。当价格继续上升，到达更高一个网格线时，获利平仓。
平仓的同时，再次买入1手。
当价格继续上升到下一个高位网格线时，再次获利平仓。
并且，再次买入1手。（此时，该1手多单位于阶段性的高点，随着价格的下降，该多单将会出现亏损。在下面将会说明如何“消灭”亏损单。）
3. 相比如何在顺势的时候盈利，如何消灭亏算单将会是要点。
当最后一个多单确立后，价格下降，当到达较低的一个网格线时，建立2手的空单（sell2）。
随后，价格继续下降，到达更低的一个网格线，把buy1和sell2同时平仓，此时将平局离场。
以上的情况是处于比较理想的状态，只是买入和卖出了分别一次，就可以平局离场。下面将说明在动荡的市场环境中如何交易。
4. 如果买入后，价格下降，建立了sell2，但是价格又再次上升。
建立第一个buy1手后，价格下降，建立sell2手。当价格回升时，再次在上一个单子手数上加倍，建立buy4手。当价格继续上升一个网格，全部平仓离场。此时将会获利。
当做反了的时候，一样地操作。最后可以平局离场。
5. 价格在网格之间运动时，只要不触及网格线，就不建立新的订单。
6. 每当价格触及一个反向的价格线时，就反向加倍建立订单。例如，当前一个订单为空单时，如果价格反转上升到高位价格线，则加倍手数建立多单；反之亦然。
7. 在交易中，可以多个组合仓同时运行。在EA中，用不同的magic number来区分。多个组合仓共存的时候，会出现奇妙的连锁效应，使得多空单手数的差值变小，从而出现对冲的效果。
8. 入场点的选择很重要，需要仔细考虑采用什么技术指教来作为入场条件
一个稳定盈利不爆仓的网格交易外汇EA模型
(2014-11-21 13:10:48)
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股票eamt4程序化交易期货策略分类：
外汇期货EA一晃之间，研究外汇EA已经多年，也曾在博客里面发表了一些心得，但是说实在的，真正特别好用的心得，并没有发表，发表出来的多半是一些半成品或者思路吧。本文不同，是一个相对完整的模型。
网格交易，近年来大家研究较多。网格交易法的好处是可以不管价格的涨跌，以不变应万变的方式来交易。在现在程序化交易规模化的时代，趋势交易法越来越难以赚钱。试看锯齿波密闭的K线图，谁敢说清晰的趋势在哪里。对于外汇市场，80%以上的时间都是震荡，趋势交易法会频繁出现小的止损，止损多了也会造成大亏，偶然盈利的一次，还很容易被震出来，只能赚些小利，即便采用移动止损（止盈）也同样，一个锯齿就止盈出局了。网格交易法在这样的背景下，更显示出其优势。虽然大家把“截断亏损，让利润奔跑”奉为圣经，可实际又有多少人能做到？可能在中国尚不发达的期货商品市场上，趋势交易法的机会还更多一些吧。外汇？还是认识其本质吧。
下面就介绍我的实用的稳定型网格交易法则。
1. 首先选择合适的交易品种。一般来说，网格交易法适合震荡性较强的货币对，比方欧美，欧镑，澳新，美加，欧瑞，或者回调性比较强的，比方美日。
2. 一般在一小时图上交易。
3. 以SMA800为中心线。在其上下方各200点的地方设置为边界线，称为区域。作为正常交易流程，只当ASK在区域内时允许正常交易，超出区域后，停止交易。
4. 双向对冲方式同时建仓。
例如，同时建立BUY和SELL，均为0.1手。
如果价格上涨一个网格，例如网格设计为30点，则此时建立新的BUY，0.1手
当价格上涨超过一个网格，并且RSI出现上部拐点，此时建立新的SELL。逆势单子需要加仓，设立一个加仓系数，例如1.4. 此时SELL手数为0.14手。
当价格继续上涨，每上涨一个网格，就建立一个新的BUY-0.1手。一般，顺势方向新的仓位与第一仓相同。
当价格继续上涨，每当比上一次建逆势仓的价格超过一个网格时，并且RSI出现向下拐点，则建立新的SELL，手数再次加大1.4倍。
以此类推。
5. 平仓原则：
1）若干个顺势单子出现较大盈利，就是说，每个单子盈利点数都超过X点，全体BUY平仓（本例），称为“大赚”，
2）当全体BUY单子中部分为盈利，部分为亏损，则在全体BUY的平均价格值之上Y点处全体止盈平仓，成为“小赚”
3）逆势仓位，价格回调后，当出现在平均价为基础上又盈利方向移动了Z点后，全体止盈平仓，称为“逆袭”。
4） 永远不止损。
以上是常态的主流程。
（请忽略图中出现的交易单线段，截图时没注意留下的，与本文无关。）
实际运行的效果大致是这样：
6. 当ASK超出区域时，例如超出下限。（下图）
在价格超出下限后，立即平仓所有SELL（此时所有SELL均为止盈）。保留所有的BUY（此时所有BUY应该都是亏损的）。把所有BUY的手数加起来，按照这个数值建立锁单SELL。例如此时买单总手数为2.5手，则锁单SELL手数为2.5手。
当价格ASK回到区域内时，立即把锁单SELL平仓，多数情况下，锁单会有一些小利润。
一旦回到区域内后，恢复以上的正常交易流程。
处于锁单状态（超区域状态）时，不允许交易。此时账户净值会被锁定，净值不变，不管此时的单边有多大。
7. 合理选择货币对，选择MA周期，选择合适的边界线数值，选择合适的加仓系数，以及起始手数，可以获得很好的收益，而且只要控制得当，这个网格就是不会爆仓，不管个别时候出现的净值回撤有多大，甚至多大80%以上，一旦价格回到区域内，将很快在1-2个交易日内恢复到正常的净值范围内。根据笔者的经验，每年可以稳定地获得翻倍的利润。
8. 该模型的难点主要集中在如何加锁和解锁，需要不少小技巧。欢迎读者发表想法来优化。
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关于网格交易法，除了交易模式外，更为重要的是资金管理，我提出下面几个原则，务必要严格遵守，才能获得良好的使用效果。
1. 网格交易法因为能实现快速盈利，当账户资金翻番后，第一件要做的事情就是要去除本金。
2. 当资金再次翻番后，例如，1万的户头成为2万后，一定要把账户劈开，成为2个账户。以后可能会出现N个账户。每个账户选择不同的交易品种，设定不同的风险系数。
3. 每个月账户净值增加的百分之多少，一定要给自己分红。
4. 好的网格交易法，应该是“风险可控，快速恢复”。
欢迎读者就本文内容探讨和完善。希望这个法则能给喜欢网格交易的盆友一些启示。
笔者QQ： 511616027。
谢谢支持。
发一个测试图
2014年1月1日 —— 2014年11月20日
H1图，欧美，起始1万，结果为22885，获利12885，最大回撤为27%，其中有一个多月时间处于锁单后的静默状态。资金曲线图的最后的大幅度降低时因为此时诶强行终止造成的，否则很快还将恢复到26000左右的正常净值位置。测试时采用的是控制点，网格交易对数据精度要求不高，基本效果是这样。
一些必要的预置变量：
1. 第一次开仓手数
2. 增仓系数——就是逆势加仓时，每一次增仓手数比上一次仓位加大多少倍。一般1.1-1.5之间。
3. MA周期，实测发现在H1图上，800-1300之间比较好用。选择平滑MA为宜。
4. 区域点数范围——在MA上下200点不错。
5. 顺势多少单子后允许止盈——1-3之间，1比较保守，但是曲线更平滑，3有点激进，风险偏大
6. 逆势多少单子后允许止盈——2-4之间为宜。
7. 顺势时多少点止盈平仓——所有顺势仓位，每个仓位，最少要盈利**点才允许平仓
8. 逆势仓多少点止盈平仓——所有的逆势仓位，按照平均价格，出现**点盈利后就可以止盈平仓
9. 全体平仓的条件——当净值比上次空仓的净值增大百分之多少后，关闭所有仓位。设置在2-3%之间为宜。
10. MA至少变化多少点后允许锁单解锁——一般3-6点为宜。这个控制参数能够有效地避免出现刚锁单就解锁的问题，频繁加锁解锁会造成不少亏损，因为锁单的手数往往不小。
