第一步：做到任何时候不大亏！
第二步：做到大行情能赚到钱！
第三步：做到大行情能赚足钱！
终极需求：多策略，各种行情都能应对！
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上集回顾：【文字实录】中小资金如何成长为大资金？他在期货交易中做对了这几件事！（上）
正文（下）：
大小资金交易系统的核心区别在哪里？
首先，如何定义大资金和小资金。
第二，什么是交易系统？如果这两个概念不说清楚，就没办法继续聊,关于大小资金做一个简单的定义。
我们现在把小资金叫做 1 万到 100 万。在我的认知里面，如果 1 万块钱就就没必要讨论了。因为正常来，哪怕最少的一手淀粉玉米保证金，也得个一两千块钱。所以小资金我们算 1 万到 100 万。大资金我们说 100 万以上。其实真正做期货，100万还算不上大资金，只能算中资金。真正大资金应该是 500 万或者 1000 万以上。
首先。我给你展示一下我们交易策略，做一个非常简单的交易系统的回测的结果。
我们一个是 10 万资金的账户，一个 100 万资金的账户。我们都按照 30% 的仓位，资金使用率都在 30% 左右， 15 分钟的资产波动率大概在0.31%。在过去的 5 年当中，时间跨度都是 5 年。10 万块钱的账户，只能够去做 7 个品种，100万的账户他就可以做 12 个品种。我们这里是用一套算法自动地选品种的。这是他们的过去的非常详细的一个报告了。对比一下有什么区别。
顺便提一下，下周一开始（12月19日）我会在期乐会继续《走向专业交易员交易员之路》这个系列的直播，为期一周，这已经是第六期了。
通过5天我手把手的带着大家学习和训练，达到这几个目的：
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首先看整体结果能不能赚钱。10 万账户赚百分之十七、三十六，七十四、三十二。我们都知道2021年行情是不错的，2020年也还可以。2018、2019年行情是不太好的，它保持着每年都在盈利。
我们再看100 万的账户能不能赚钱。 它们之间唯只有一个区别。听清楚它们的唯一区别，一个是 72 个品种，一个7个品种。他们什么东西都是一样的。仓位也是一样的比例。一个是 7 个品种，一个 12 品种。
为什么？因为你资金规模大，你选的品种可以多。资金规模小，选的品种就少。我举个例子，你拿 2 万块钱，你只能做一手玉米。你已经到 30% 的仓位了。我们这里全部按照相同的权重去做。反正所有东西都一样。唯一的区别就是一个钱多，一个钱少。而钱多就可以操作 12 个品种，钱少，操作品种就会少。
你可以理解为这是一家小公司，他请了 7 个业务员。这是一家大公司，他请了 12 个业务员。结果是都能赚钱的，如果单纯地看这个结果，其实我们说差不多。没有太大区别。但是接下来我们要看更详细的。大家一定要记住，交易难的不是方法。交易难的是过程。为什么普通人成不了刘强东，成不了张一鸣，成不了马云，成不了李彦宏？因为普通人根本接受不了他们成功路上的困难。
交易的方法是不难的，你找对人学就不难，但是难在哪里？难在过程很痛苦。如果你们把这一段数据拿到网上面去对比，你会发现已经比 95% 以上的账户做得都还要好了。但是这个过程依然会很痛苦，会很辛苦。当我们钱越多的时候，我们交易起来就越来越简单。
赚钱的本质靠的是波动，技术的本质是应对波动。
就像开车技术的好坏，是应对道路各种变化的好坏。这里举例的是一套没有加仓的趋势交易系统，已经包含手续费，全部都是主力合约，而非加权合约，是实盘中高度一致的一份报告。测试的前提是以波动率为依据。相同时间相同波动率，我们视为最核心一条。这些你听不懂都没关系，反正我就告诉你，我们是很专业的，因为波动率决定你的心态。
我们把刚才那个结论给大家总结一下。
小资金品种少，收益的稳定性差。
我举个例子。当初我是小资金的时候，我没有钱，请问钱有什么用？
当你今天口袋里有 1 个亿的时候，你去到全中国任何一座城市，是不是几乎所有的房子，你可以随便挑。哪怕是 1000 万、2000万的房子，你可以随便挑。你不要跟我提那种特别豪的豪宅。你今年有 100 个亿的现金在手上，全中国任何地方任何一套房子，几乎你随便挑。而如果你现在只有 200 万在手上。你会发现，一线城市直接放弃，二三线城市你还要按揭。然后还得算一算，可能买个一百多的还觉得有压力，房价 2 万你就有压力了。
一定要知道，钱越多，选择的限制就越少。你想买车，你钱多，你什么车都可以买，但是你钱少，很多东西你就不可以去做。如果一个人口袋里只有 30 万的现金，一年的净收入只有 20 万，他该不该去按揭买个 100 万的车，绝对不应该。
在交易当中，你必须要知道很多的限制条件，因为没有人给你制定规则。交易所制定的规则，就如同法律要求你不许杀人放火，不许贩毒一样，它是一个最基本的规则。而所谓的道德和自律，是要靠自己去制约的。一个人真正想要身体健康，不是靠法律来制约，而是靠自己的觉悟去保重自己的身体，所以我当年小资金的时候，只能做一个螺纹，我为什么赚到钱？首先我自己做对了什么，我做对了我所有该做的事情。
我们说赚钱第一件事情要要感谢市场。但是如果你是大资金的时候，你的品种是可以是多收益的，稳定性高，不是收益率高。
一个公司做大以后都集团化？比如碧桂园，它不仅仅做房子了，它把整个房地产全产业链都做完了，他还去做机器人去了，他还投资别的产业；我们看阿里巴巴，他为什么除了做电商，他他还要做别的，做蚂蚁金服，恒生电子是不是也是马云控制的。
大小资金交易心态 如何去适应？
他为什么要去做各种各样的行业？因为他要去配置区别。所以结论是什么？小资金必须接受更高资金曲线的波动。而现实情况是什么？越没钱的人，越在乎钱，越无法承受波动，越想找稳赚不赔的方法。我告诉大家，期货市场永远不会改变的。为什么穷人大概率会越来继续穷下去，富人会越来越富，思维不一样，你想一想是不是这个样子。我刚才把这套交易系统给到你已经很好了。
为什么我破产以后我能够重新起来。首先我已经不太在乎这些小钱的波动。你做生意出来的人本来就接受每天这样的波动。我们睁开眼睛，工厂一天可能就是 5 千一万的开支对吧，一停电今天又一万块钱没喽，固定开支就一万了。所以分享一下。最悲哀的一件事情是越小资金越追求高回报，而高回报的同时，一定伴随着高波动。
老老实实工作想投机，想靠股票发财。觉得股票太慢，钱越来越少，就开始做期货。期货做着做着，发现期货太慢，钱更加缩水，变成做期权，最后彻底破产，负债累累。这就是一个普通人从有钱变没钱的全过程。
而你们知道为什么赚钱越来越难吗？你老老实实工作，你的波动很小。可能三年你工资涨个 30% 上去。你现在工资 55000 一个月，辛辛苦苦干一件事情，干了三年，涨到8000，你再干三年，涨到 1 万2，波动很小。但这个时候我们不安于现状。我要快点赚钱。然后学别人世界杯赌赌球，以为自己是赌神。总想着怎么样去搞一点钱投机或者去创业。后面开始学别人做股票，结果发现股票做亏了想翻本。做期货，期货容易赚钱。期货的波动大，很多人期货没钱了，做期权的买方，做期权买方我们都做卖方。如果你做期权的买方，你就等于送钱给我。我们都做卖方，有钱人都做卖方，那些想买彩票在群里买，都是想要搏一把的。
我告诉大家，回报一定是高波动，而越高的波动却越难承受。你没有这样的承受能力，你却去做这样子波动率的投资，就是不匹配的。我们为什么要学习和训练？我们要训练，我们通过大量的学习，复盘了解市场波动的变化，我们去习惯这种波动。
你要习惯赚钱是什么样的过程，你也要去习惯亏钱是什么样的过程。当你把它变成一种习惯以后，你就习惯为自然了。我看我刚开始做 10 万的账户的时候，当我赚了钱，复利扩大到 30 多万的时候，一天一两万的波动，心脏就有点紧张了。我就接受它，慢慢就习惯了。随着我慢慢的习惯，也随着账户利润的累积，我扩大规模，从 30 多万的账户扩大到了六七十万的账户。这个时候一开始又不习惯，现在又习惯了，等到我再大，就变成 100 万，2305万。到现在，我们一天的波动，少则几十万，多则几百万。
假设 1 个亿的资金，一天正常的波动率1%，是不是就 100 万。习惯了就好了。富人是习惯了赚钱的过程，穷人是习惯了穷的过程，所以它很难变富。一旦让你变富，你就需要去让这个穷人去接受很多他不习惯的事情。就如同在一个小黑屋里面突然开灯一样，明明看见了光明，却依然很痛苦。这里的本质原因是希望追求高回报，但又无法承受高波动。
还有一个重点，赚钱的高波动无法承受。亏钱的高波动可以习惯。大家总喜欢止盈，明知道要止损却搞着搞着就不止损了。为什么？因为我们经常习惯了亏损。所以亏损以后我们就麻木了。但是一赚钱，看到账户有点红红的，受不了受不了，简直都要 going to die 了，这心脏跳的感觉直接受不了了。
这是一个更悲哀的一件事情。因为亏钱是常态，所以很快习惯。而赚钱不是常态，所以很难养成习惯。你只有通过专业的学习训练，才能知道什么是该承受的正常波动，什么是该控制的不正常波动。否则就是乱来。
别幻想着可以摸索着走出来，市场只会越来越专业。再过 10 年，我大胆地预测，再过 10 年，再过 20 年，市场的机会一定会越来越少。可能就会变成像今天的港股，今天的在美国的股市，美国的期货市场一样，全部是机构之间的博弈了，越来越难。
接下来我们讲大小资金的交易系统的核心区别在哪里，去做一个总结，
还有小资金更要接受亏损，接受连续的亏损。越是大资金追求越高的胜率。因为胜率高代表什么？代表盈亏比低，代表了稳定性好。而小资金追求大盈亏比越小资金，你的机会少，但是你的机会成本高。这个时候我们可以不断地试错，但是我们对一次，我要我的风险投出去，我要翻 50 倍，翻 100 倍，因为这是千载难逢的机会，明白没有。也就是当我们好像对于一个很有钱的人来讲，他今天遇到了一个项目，投也行，不投也行，他就不投了。
或者他错过，没什么好遗憾的。但是对于小资金来讲，本来我们能够去参与的机会就很少，品种很多，做不了，赚大钱的机会又是少数的。这个时候我们要把握一波行情。（期乐会官方微信公众号平台ID：qlhclub）
要有一套方法，只要走出大行情，我一定要能赚很多的利润。反正有钱，日子也这样过，没钱也这样过。没有人会一年多一万少一万，多两万少两万，会说生活有太大的区别。如果你愿意冒着多 1 万，少 1 万、2万的风险你去搏，按照交易系统去搏，然后让你碰到了机会。2 万的风险可以变成 10 万、20万。当你有了 10 万、20万的时候，你账户的规模就扩大了，你就可以去操作一个三五十万的账户了。三波行情。
从小资金变成中大资金。当你的资金规模大了一点，我们学习富爸爸，穷爸爸里面就是穷人跟富人。我们要赚到钱，拿钱继续去购买机会，继续去做投资，而不是急着去换房换车。穷人就是努力赚钱，给银行打工，而富人是努力赚钱，辛苦的工作，努力赚钱。赚了钱以后，买机会，买了机会，大不了是损失，损失完了以后，他还是这样过日子，但是有可能再上一个台阶。等他生活之初，对他的收入来讲已经是毛毛雨的时候，你就会发现，太轻松了，太容易了，钱就越来越多。赚钱是需要过一道坎，过一个门槛的。
咱们钱越少的时候，一定要越能吃苦。交易当中的吃苦，不是风吹日晒，不是低点头哈腰，而是接受亏损。交易不需要房租水电，也不需要求人办事，也不需要点头哈腰，也不需要赊账讨债。按照交易系统，亏该亏的钱，赚该赚的钱。所以你唯一的问题就学习交易系统，找你认识听过讲得最好的人，最专业的，能带着你训练落地的人去学习。
小资金更要接受回撤，更大的回撤。我们要靠标准，我们要去量化。量化是什么？我讲过很多遍了，我们要去合理地应付这些波动。
小资金不能全职做交易，你必须去赚现金流，努力工作，努力赚现金流好。小资金要专业，专业不等于专职和全职。我们非常反对全职做交易，这是我们的理念，不认可的你都可以不要关注我，认可的咱们继续聊下去。
大小资金都要严格控制本金回撤。所有人都一样，本钱要牢牢地给我控制住，因为亏本一直亏。咱交易赚钱不等于白赚了，这赚钱永远在回本的路上。这不跟普通散户一样了。本金回撤要严格控制好大资金的心态。大资金不要追求快，要追求稳。稳定年化 20% 的复利你就花不完了。企业做大了，还追求快速发展，就是企业破产的罪魁祸首。做交易跟做企业是一样的，没有区别。追求稳不代表慢。开车稳不代表高速上开 80 就是稳，反而风险更大。追求稳指的是不追求单次收益有多高，而追求更大的宏观布局，更好地对冲组合。
大资金更要训练风险控制的能力，学习富人的思维，掌握控制家庭资产。有大起没有大落的系统。舍得花小钱去试错，去学习，去购买机会，这是自己更要做的事情。
我是如何训练自己？
我自己训练分四步，很简单，
第一步复盘能赚钱
第二步模拟盘能赚钱。
第三步实盘能赚到钱。
第四步实盘自动赚钱。
这就是我们训练的过程。
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