期货市场更贴切地模拟了这个现实世界。取得世俗成功的人，并不需要像围棋高手那样既能着眼大局运筹帷幄，又能精确计算厮杀收官；相反，“成功人士”（尤其是指发了财的人），更符合交易高手的以下特征：
1、形成概率化思考的个人交易系统；
2、理解运气、风险和不确定性；
3、控制自己的情绪；
4、反复训练的直觉；
5、“理性+情绪”双脑决策；
6、启发式思考
现实世界，没有完美公式
围棋是完美信息游戏。物理世界也是追求用简单的模型来解决复杂的问题。隐居森林的俄罗斯数学家佩雷尔曼，破解费马大定律的怀尔斯，单枪匹马，如同绝世大侠。我把这二者归为“简单的复杂游戏”。这类事情，有点儿像攀登珠峰，异常艰难，也没有头绪，但山就在那里，到最后拼的是智商，坚忍，思考的深度。
巴菲特说过：“只要人类还在经营各种机构，包括金融机构，就会有人承担不适当的风险。有时有人会进行盗窃，而有的人甚至都不清楚他们所承担的风险。这就是生意的本质。”
说期货交易简单，是因为期货行情的走势并非那么复杂，不是涨就是跌，或者是盘整；说其复杂，是因为不可计算的变量似乎更多。期货交易是一种包含很多隐藏信息的“不完美信息”游戏，属于非对称信息博弈。期货交易者只掌握不对称的信息，他们不可能掌握期货市场所有的信息，有时候是二手或者是多手的信息。期货交易中有更多人性的成分。所以我们经常可以看到初出茅庐的期货交易者，一个月翻几倍，或者从几万资金做到上千万！
但连续保持佳绩，对期货交易者来说很不容易。而围棋比赛中，业余选手连门都摸不着。
精于计算，但未必懂得计算
金立老板赌博输掉公司。但也可能是，手机行业不好了，公司输了，令老板爱赌露出水面。这个因果我们先不谈。喜欢下围棋的人，按理说大局观不会差，思考也有深度。例如围棋爱好者马云，虽然水平很一般，但公司战略颇有围棋智慧。
但金立老板为什么却陷入赌场，连公司也输掉了？这或许是因为，围棋给人一种控制局面、发现最优解的错觉。作为围棋爱好者，压力大的时候我会下盘棋“放松”一下。下棋不是费脑子吗？但是有边界的棋盘，大致可控的计算，落子与对手的反馈，输赢的即时满足，能给我带来“有所为”的幻觉。
期货交易是一门技术，也是一门艺术。算得出来的那部分被称为是技术，无法计算的那部分，则是艺术。围棋也曾经被认为是技术+艺术，但有趣的是，围棋的艺术那部分，被证明也是可以计算的。期货交易“难以计算”的那部分，更能模拟我们的现实世界。我们想要取得世俗意义上的成功，例如通过投资赚更多钱，就有类似于打期货交易式的思考方式：
从技术的角度来看，你应该扮演理性代理人，寻找最小化风险、最大化收益的方式。
但另外一方面，再精确的计算也无法消除不确定性。
很多时候期货行情思的走势不好也不坏，再多的统计分析也不能让你做出好的决策。数学运算的危险在于，让你误以为自己能做很多，但实际上你做不到。就像作为“围棋高手”的金立老板在财务上的失败。模糊的精确，比精确的模糊更重要。而有些人通过假装计算，来假装思考，从而逃避真正的思考。
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期货交易的第一课：
理解运气、风险和不确定性
富兰克林说，这个世界上，没有什么东西是确定的，除了死亡和税收。先厘清三个概念。
运气：运气是一种人生观。这是我的定义，因为字面上的理解既简单，也容易有歧义，所以我干脆将其最有趣的那部分提炼出来
风险：已知的不确定性。风险这个词儿会被应用在不同场合，在这里我特指可衡量的不确定性。例如赌场里的老虎机，对于每次的结果是无法预测的，但长期玩儿下去，赌场以大于50%的优势概率稳稳吃死你
不确定性：未知的风险。也就是未知的未知
通过对比“风险”和“不确定性”，我们能理解得更深一些。
在风险已知的世界里，包括概率在内 的所有事物都是确定的，逻辑思维和统计学足以让我们做出明智的决策。
但是在不确定的世界里，所有的事物并不都是已知的，我们无法通过计算做出最佳选择。
为什么说“运气是一种人生观”呢？美国有个年轻的职业女牌手总结自己的经历，在入行一年就拿到冠军之后，她走过一段下坡路。她觉得自己很牛逼，也不再勤奋训练了。她高估了自己的水平。也许她的首个冠军来自“不确定性”，而非对“风险”的控制力。在一个快速上升的市场，傻逼也能挣钱，但别觉得自己是天才。这其中有多少是靠运气？有多少靠实力？
当你赢了的时候，你要说“我运气真好”；当你输了的时候，别说“运气差”或者“差一点儿”，而是从技术角度去反思。有了这个底层人生观，讨论下面的内容才有意义。（来自一本关于风险和决策的书，书名待查）
我们要学会在不确定性的世界生存，第一步就是要分清：（已知风险）已知的不确定性，和（未知风险）未知的不确定性。我们需要两套思维工具，来应对这两种状况（即使有时候边界不清晰）。
风险：如果风险是已知的，想要做出明智的决策，你需要的就是逻辑思维和统计学思维
不确定性：如果有些风险是未知的，想要做出明智的决策，你还需要直觉和睿智的经验法则
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期货交易的第二课：
建立概率化思考的交易系统
要点1：量化
在上一课，我们说了，没什么东西是确定的。而这一节，我们又要说，不管一件事情多么模糊难测，你也要努力去量化它。
英国物理学家开尔文说：当你能够量化你谈论的事物，并且能用数字描述它时，你对它就确实有了深入了解。但如果你不能用数字描述，那么你的头脑根本就没有跃升到科学思考的状态。就像天气预报说明天有80%概率下雨一样，你也要养成类似的思考和沟通方式。
例如假如有人约你周末吃饭，当你不确认时，别说“也许可能或许大概”这类台词，你最好说：我有60%的把握。如果想有点儿戏剧化的效果，你还可以说：我有58.62%的把握。这种沟通会大幅提升你和朋友之间的沟通效率，也能逐步构建你自己的“量化人生”。
量化自己的想法极为重要。给出一个估值，看起来很傻，但是在我心目中，可以拿来区别不同类型的人。懂得量化和概率思维的人极少，能够照此行事的更少。先标注一个数值，有利于你去校对准心。你在毛估的过程中也会有所收获。
要点2：灰度认知
当你分析、思考一件事物时，要克服二元对立、非黑即白的心态。
首先，改变任何事情都追求100%确定的心态。试想一下，这件事情我真的是有100%把握吗？如果是70%的把握，那么剩下30%的可能是什么？
第二是保持一个更加开放的心态。从更多的渠道获取不同角度、多元的信息，而不是跟不同的人问询，然后不断确认自己已经肯定的事情和观点，“尝试着找那些你从来没觉得需要向他们请教的人聊一聊，你也许有意外的收获”。
要点3：期望值计算
举个例子，你面前有两种交易机会：第一种是有20%的机会赢得五千块：第二种是有百分之百的机会赢得八百块。大脑里面固有的风险偏好，让我们很难选择第一种打法。但恰恰在绝大多数的期货市场上，要取得长期的成功，必须学会自然地选择第一种机会。因为根据期望值计算，第一种的回报是1000，大于第二种。
假如你根据期望值计算的方法是正确的，但结果却输了，这就是所谓的“系统风险”。作为投资人怎么在投资中面对这种风险？你应该坦然面对。系统风险是无法避免的，因为盈亏同源。你要反思的，不是根据期望值计算作出的选择，而是你的计算系统是否精确，是否需要校验。
要点4：黑白决策
AI下围棋的秘密是，计算可能招法的终局赢棋概率，然后选择概率最大的那一手
看起来似乎很简单，其实并不容易。1968年，马克斯刚到花旗银行工作时，他们的口号是“胆小难成大事”。采取明智而审慎的投资方式，争取胜多负少，及在成功时获得的收益要多过在失败时遭受的损失十分重要。但避免所有的损失则会带来严重后果，坚持这样的投资方法也绝非制胜之举。这样可能会确保你避免损失，但同样也可能导致你无法取得收益。就此，许多人心目中最伟大的冰球运动员韦恩·格雷茨基(Wayne Gretzky) 说的话可能会为你带来一些启发，他曾说：“如果你不出手，就会100%地错过进球的机会。”
Duke曾经担任业余选手比赛评论员，有一次她告诉现场观众，说当前的局面，A选手赢的概率是76%，B赢的概率是24%，结果B赢了比赛，当时观众就说“你的预测错了”，Duke回答：不是预测错了，她已经说过了B选手赢的概率是24%，也就是概率24%事件发生了。
做交易的时候要理性、坚定。执行完之后，迅速归零。要将执行和结果分开。不管现实多么灰暗，未来多么渺茫，仍然敢于做决定，并且坚定地选最好的交易机会，是一种非常了不起的天赋。这就像全盛时期的德国队，即使落后了三个球，也阵脚不乱，堂堂正正地踢出每一脚球。只要你还没开始自暴自弃，仍然在思考、决策，即使被打趴下，也不算失败。
要点5：形成系统
道理人人都懂，概率我也会算，期望值没啥难的，为什么我还是做不到？这正是人性艰难的地方。我们每个人都被设计成“自动驾驶”的智能生物，为此付出的代价是，克服人性的弱点是非常不容易的。对期货交易者来说，其目标不应是赢取一笔交易，而是基于数学（概率论）及心理学上做出正确的决定。因为如此一来，期望回报值为正的情形下，可将每一笔交易的平均利益最大化，长久下来赢钱总额会比输钱多。
期货交易生涯和漫长人生一样，是由很多个连续决策构成的。你不能在乎一城一池的得失，而是要建立一个大概率赢钱的科学决策系统。普通人关注结果，高手关注系统。对于该交易系统，你一方面要坚定地执行，另外又要能够不断反思优化。
这两点都是反人性的。顶尖的期货高手和普通交易者之间，一个重要的差别就是：
顶尖高手，能够始终保持稳定的执行交易系统的能力，不会因为周围环境的变化、自己的输赢而影响执行，他们通过训练自己，养成了深思熟虑解决问题的习惯。
普通交易者，他们的心情很容易随着周围的环境发生变化，从而导致执行的不稳定，极端的情况下，他们甚至是依靠条件反射来做决定。
然而在“不确定”的期货世界，如同我们的现实世界，“系统”都是暂时的。假如一个人的交易系统的底层，不和学习系统相连接，很快就会变成“刻舟求剑”。
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期货交易的第三课：控制情绪
要点1：克服恐惧
首先，你要克服恐惧心理。居里夫人说：生活中没有什么可怕的事物，只有需要理解的事物。现在是我们理解更多事物的时候了，只有这样，我们害怕的事物才有可能越来越少。从不犯错的系统称不上是智慧的。
要点2：“无记忆”交易
一位期货交易者在回答“期货交易中，你印象最深的一件事是什么”时，有如下精彩回答：
可能每一个长期的期货交易者，都各有各的“顿悟”瞬间。我自己印象最深的“顿悟”，不是在期货市场上悟到的，而是在多年前学物理学的时候。大家可能都听说过布朗运动，就是花粉颗粒在水溶液中不停的做无规则运动。记得当年我学习布朗运动在数学上的理论，叫马尔可夫过程。简单地说，这种过程必须具备“无记忆”的性质：下一状态的概率分布只能由当前状态决定，在时间序列中与之前的历史无关。学到这里，我突然吓了一大跳，意识到期货交易就是一个马尔可夫过程，下一秒是涨还是跌谁也不能确定。
比如我期货交易账户上现在有一万块钱，无论是由五千块钱翻倍赢来的，还是由两万块钱输了一半剩下的，数学上是绝对无区别的！也就是说接下来我的交易，只跟我现在有一万块钱这个事实相关，跟我如何拥有这一万块钱的历史无关。但对普通人来说，两者的区别是天上地下。人性虽然是不可以完全克服的，但从这个时候起，我就尽量让自己像水中的花粉，完全“无记忆”地进行交易。
我曾经说过，每个牛人都是一个人阿尔法狗。阿尔法狗下围棋的特点是什么？它下的每一手棋都会重新思考，并且从终局推算赢棋概率。不要因为糟糕的结果而否定正确的选择。在期货交易中，你坚持做正确的事情，短期内未必有很好的回报，但你还是要坚持做正确的事情。
要点3：控制自己的情绪
在交易的过程中，每个人都会有情绪失控的时候。每当期货走势给你带来不利的时候，你的情绪会失控，会开始胡乱地加交易。那么在这种情况下你的决策就属于非理性决策，更容易造成亏损。
巴菲特称之为：当你掉进一个坑里的时候，会更加卖力地挖坑，结果越陷越深。顶级的交易员也有40%的时间在犯错，客观面对错误比任何技巧都重要。期货交易技术并不是制胜的关键，而是一场心理战，其中很重要的一个策略就是克服“自利偏差”（Self-Servicing Bias）的心理障碍。
“自利偏差”，简而言之就是推卸责任和自我欺骗。在Annie Duke看来，这种“自利偏差”就是顶级的高手和普通交易者的分水岭，想要成为顶尖高手，最重要的途径之一就是克服这个心理。
具体而言该怎么做呢？顶尖高手获胜的关键在于，每一笔交易结束之后，都会迅速回溯刚才的交易，总结自己在交易过程中成功之处和犯过的错误：“最差的交易也可能在运气的帮助之下赢钱，而最好的交易也可能因为时机不对而输钱，好和坏不能以结果来定义，我必须要分清楚究竟是我的技术导致还是运气的帮忙，这点非常重要”。
要点4：控制情绪带宽
情绪、注意力、认知的带宽都是有限的。很多期货交易者，会保持某些生活上的一贯性，穿一样款式的衣服，一样颜色的内裤，等等。因为命运是如此的不确定，他们以此表达对不确定性的敬畏。
注意力的资源是非常稀缺的。一位期货交易者，他每天的早餐是一个三明治，一小杯橙汁，一杯浓茶，消化10-20分钟后，然后打开电脑，开始一天的交易。他解释道：所有这些习惯很重要，你不能分心去想早餐吃什么。例行习惯的好处就是让生活保持简单，这样我就能一门心思考虑交易了。
要点5：训练自控力
自控力是对抗焦虑情绪的最佳利器。你可以有如下方法：
在嘈杂的环境中集中注意力
练习瑜伽和冥想
锻炼身体
......
恐慌让人只关注本能。这样的人在期货市场上只能当韭菜。对于一个期货交易者，良好的品质首先是会管理自己的情绪。刻意冷静，是理性交易的精华。只有如此，方能战胜情绪脑，避免“感知变窄”，防止陷入认知盲区。
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期货交易的第四课：训练直觉
直觉是什么？从阿尔法狗来看，直觉是可以计算、训练出来的。
爱因斯坦说：直觉是人类神圣的天赋，理性是人类忠实的仆人。我们创造了一个重视仆人却忽视天赋的社会。首先我反对那些神秘主义的直觉。直觉是大脑的某种快捷方式，但底层仍然是基于计算的。其次，只有基于大量专业训练的直觉才有价值。大量训练的目的，是将缓慢缜密的分析程序化、模块化、快捷方式化。
以体育里的直觉为例，专业技能是一种无意识的智慧。德国球员穆勒说：如果你开始思考，那你必输无疑。直觉是内化的思考。不能忽视我们的直觉，但不能过分相信。非专业的直觉毫无意义。我们要刻意训练那种“被理性看护着的直觉”。妈妈对孩子的直觉，老婆对老公的直觉，经常准得惊人，都是基于全身心的投入。
5
期货交易的第五课：双脑决策
一篇《为什么大猩猩比专家高明》写道：简而言之，意识包含两个不同的思考系统，一个是有意识的理性思考系统，另一个是无意识的快速的感性思考系统。良好决策的关键在于知道在什么时候依靠哪个系统。麻省理工商学院的一位教授研究发现，股票经纪人过于理性，过于情绪化，结果都很糟糕。
最好的投资人，需要在二者之间找一个平衡点，恰当地运用两个脑系统，互相协调，取长补短。在糟糕的时候，用前额叶皮层的理性，来控制自己的“情绪脑”。所以你必须在这二者之间来回切换。复盘的价值是两个：一个是对理性脑的反思和校验，一个是对情绪脑的训练。
情绪脑，也就是直觉那部分的计算力是非常强大的，但是你要有一个严格的理性系统去使用。在期货交易中，我们应找到一两个品种，反复训练，形成反馈循环，将思考转化为直觉，但又不断调校，如此才能成为“双脑决策”的高手。
6
期货交易的第六课：启发式思考
如本文开始所提及，在面临“未知的未知”时，我们需要借助于直觉和经验法则。
经验法则，某种意义上也是一种决策树的方法。解决复杂问题时，“启发法”作为简单解决方法，经常是有效的。例如“单一理由决策法则”：找到最重要的那条原因，并忽略其他原因。
又例如点菜时候的经验法则：你可以问服务员，如果你是客人，今晚你会点什么菜？人类通常解决问题有多种思维方法，有一种方法是逻辑推理和计算，这就是搜索所有可能的解决方案，来寻找一个最佳的方案；还有一些方法不需要通过搜索所有的问题解决的可能性，而只是根据我们的经验、直觉，选择较少的问题解决的方案，这个叫做启发式的问题解决策略。
经验法则并不愚蠢。在一个充满了不确定性的期货市场里，简单的经验法则，比精确的计算更有助于人们做出好的交易；少即是多。复杂问题并不一定需要复杂的解决方法，应该先寻找简单的方法。期货交易就是如此！
最后
期货交易的容错性与可能性
期货市场被设计成一个复杂的简单游戏，而非一个简单的复杂游戏，能令每个参与者都有机会。
所以，期货既具有很大的容错性，看看，你交易做的一塌糊涂，日子照样还可以继续；又具有很大的可能性，每个人都可能通过期货交易走上财富自由的道路！
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